Визначення коефіцієнта виграшу / втрати
Коефіцієнт виграш / збиток - це відношення загальної кількості виграшних торгів до кількості втрачених торгів. Він не враховує, скільки виграли чи програли, а просто, якби вони були переможцями чи переможеними.
Формула коефіцієнта виграшу / втрати
Коефіцієнт виграшу / втрати = WinsLosses \ текст {Коефіцієнт виграшу / втрати} = \ frac {\ текст {Виграш}} {\ текст {Збитки}} Коефіцієнт виграшу / втрати = LossesWins
Коефіцієнт виграш / збиток також можна вказати як виграшні торги: програші угоди. Коефіцієнт виграш / програш також відомий як "коефіцієнт успіху".
Що говорить вам коефіцієнт виграшу / програшу?
Коефіцієнт виграш / збиток використовується, в основному, денними трейдерами для оцінки їх щоденних виграшів і втрат від торгів. Він використовується із коефіцієнтом виграшу, тобто кількістю виграних торгів із загальної кількості торгів, щоб визначити ймовірність успіху трейдера. Коефіцієнт виграшу / втрати вище 1, 0 або коефіцієнт виграшу вище 50%, як правило, сприятливий.
Ключові вивезення
- Коефіцієнт виграш / збиток або успіх - це кількість виграшних торгів трейдера щодо кількості втрачених торгів.
- Іншими словами, коефіцієнт виграш / збиток говорить про те, скільки разів трейдер матиме успішні, грошові угоди відносно того, скільки часу він втратить гроші на своїх торгах.
- Коефіцієнт виграш / збиток, використаний із коефіцієнтом виграшу (виграш / загальний обсяг торгів), може бути використаний у формулі критеріїв Келлі, щоб обчислити максимальний відсоток рахунку трейдера.
Приклад використання коефіцієнта виграшу / втрати
Припустимо, що ви здійснили 30 торгів, з яких 12 були переможцями та 18 - програлими. Це призвело б до співвідношення виграшів / програшів 12/18, що зменшиться до 2/3 або 2: 3. У відсотковому форматі коефіцієнт виграшу / програшу становить 12/18 = 2/3 = 0, 67, це означає, що ви втрачаєте 67% часу. Використовуючи вашу загальну кількість торгів (30), ваш коефіцієнт виграшу, або ймовірність успіху, буде 12/30 = 40%.
Коефіцієнт виграш / збиток використовується для обчислення коефіцієнта ризик / винагорода, який є потенційним прибутком торгівлі відносно її потенційного збитку. Потенційний прибуток торгівлі визначається різницею між початковою ціною та цільовою ціною виходу, за якої буде отримано прибуток. Торгівля здійснюється за допомогою ордера на зупинку збитків, встановленого за цільовою ціною виходу, а прибуток визначається різницею між точкою входу і ціною зупинки.
Наприклад, торговець купує 100 акцій компанії за 5, 50 доларів і розміщує стоп-лосс на рівні 5, 00 доларів. Торговець також розміщує ліміт замовлення на продаж, коли ціна досягає $ 6, 50. Ризик для торгівлі становить 5, 50 - 5, 00 $ = 0, 50 $, а потенційний прибуток - 6, 50 $ - 5, 50 $ = 1, 00 $. Таким чином, торговець готовий ризикувати 0, 50 долара за акцію, щоб отримати прибуток у розмірі 1, 00 долара за акцію після закриття позиції.
Співвідношення ризик / винагорода становить 0, 50 $ / 1, 00 $ = 0, 5. У цьому випадку ризик торговця становить половину його потенційної виплати. Якщо коефіцієнт більший за 1, 0, це означає, що ризик більший, ніж потенціал прибутку від торгівлі. Якщо коефіцієнт менше 1, 0, то потенціал прибутку більший за ризик.
Високий рівень виграшу не обов'язково означає, що трейдер буде успішним або навіть вигідним, оскільки високий коефіцієнт виграшу означає мало, якщо ризик-винагорода дуже високий, а високий коефіцієнт виграшу-винагороди може не означати багато, якщо коефіцієнт виграшу дуже низько.
Обмеження використання коефіцієнта виграшу / втрати
Хоча коефіцієнт виграш / збиток використовується для визначення рівня успішності та ймовірності майбутнього успіху біржових торговців, він не є дуже корисним сам по собі, оскільки не враховує грошову вартість, вигрануту чи втрачену в кожній торгівлі.
Наприклад, коефіцієнт виграшу / втрати 2: 1 означає, що трейдер має вдвічі більше виграшних торгів, ніж програш. Звучить добре, але якщо втрачені торги мають доларові втрати втричі більше, ніж долар від виграшних торгів, у трейдера є стратегія програшів.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.