Збільшення ризику

ВИЗНАЧЕННЯ Збільшення ризику

Збільшення ризику - це величина невизначеності, що додається або віднімається з портфеля, купуючи нову інвестицію або продаючи існуючу інвестицію. Інвестори використовують додаткову вартість ризику, щоб визначити, чи варто вносити певну інвестицію, враховуючи її ймовірний вплив на потенційні втрати в портфелі. Ідея додаткової вартості ризику була розроблена Кевіном Даудом у книзі 1999 року «Поза цінністю у ризику: Нова наука про управління ризиками».

РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗНІШЕННЯ Збільшення ризику

Збільшення ризику базується на оцінці величини ризику (VaR), яка намагається обчислити ймовірний найгірший сценарій для портфеля в цілому за певні часові рамки. Все значення вимірювання ризику вказує аналітику суму, на яку може впасти весь портфель, якщо розіграється справа ведмедя. Збільшення ризику лише розглядає інвестиції окремо і аналізує, наскільки додавання цієї єдиної інвестиції до загального портфеля може призвести до збільшення або падіння портфеля. Для обчислення додаткової вартості ризику, інвестору необхідно знати стандартне відхилення портфеля, норму прибутковості портфеля та норму прибутковості активу, про яку йдеться, та частку портфеля.

Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.

Пов'язані умови

Як працює аналіз ризику Аналіз ризику - це процес оцінки ймовірності виникнення несприятливих подій у корпоративному, державному чи екологічному секторах. детальніше Управління ризиками у фінансах У фінансовому світі управління ризиками - це процес виявлення, аналізу та прийняття чи зменшення невизначеності інвестиційних рішень. Управління ризиками відбувається в будь-який час, коли інвестор або менеджер фонду аналізує та намагається кількісно оцінити потенційні збитки від інвестицій. більше Умовне значення за ризиком (CVaR) Умовне значення за ризиком (CVaR) кількісно визначає можливі екстремальні втрати в кінці розподілу можливих прибутків. докладніше Оцінка ризику зниженого ризику Небезпечний ризик - це оцінка потенціалу цінних паперів зазнати падіння вартості, якщо зміниться кон'юнктура ринку, або величини збитків, які можуть бути понесені внаслідок зниження. докладніше Розуміння аналізу сценарію Аналіз сценарію - це процес оцінки очікуваної вартості портфеля через певний проміжок часу, припускаючи конкретні зміни значень цінних паперів портфеля або ключових факторів. більше Альфа-альфа (α), що використовується у фінансах як міра ефективності, - це надмірна віддача інвестицій щодо повернення базового показника. більше Партнерські посилання