Повторне тестування
Повторне тестування є загальним методом для визначення того, наскільки добре стратегія чи модель могли б виконати подальшу публікацію. Завдяки повторному тестуванню оцінюється життєздатність торгової стратегії, виявляючи, як вона відтворюватиметься за допомогою історичних даних. Якщо повторна перевірка працює, торговці та аналітики можуть мати впевненість використовувати її вперед.
Повторне тестування може бути важливим кроком в оптимізації вашої торгової стратегії. Щоб дізнатися більше про використання інструментів аналізу діаграм для визнання вигідних торгових можливостей, ознайомтеся з курсом технічного аналізу в Академії Інвестопедії.
Основи зворотного тестування
Повторне тестування дозволяє трейдеру моделювати торгову стратегію, використовуючи історичні дані для отримання результатів та аналізу ризику та рентабельності, перш ніж ризикувати будь-яким фактичним капіталом.
Добре проведений тест, який дає позитивні результати, запевняє трейдерів, що стратегія є принципово обґрунтованою і, ймовірно, приносить прибуток, якщо реалізується в реальності. Добре проведений тест, який дає неоптимальні результати, спонукає торговців змінити або відхилити стратегію. Особливо складні торгові стратегії, такі як стратегії, реалізовані автоматизованими торговельними системами, сильно покладаються на тестування, щоб довести свою цінність, оскільки вони занадто непідробні, щоб оцінити інакше.
Поки торгову ідею можна кількісно оцінити, вона може бути підтверджена. Деякі трейдери та інвестори можуть шукати досвід кваліфікованого програміста, щоб розробити ідею в тестувальну форму. Як правило, це передбачає програміст, що кодує ідею на власній мові, розміщеній торговою платформою. Програміст може включати визначені користувачем вхідні змінні, які дозволяють трейдеру "налаштувати" систему. Прикладом цього може слугувати проста кросінгова система, що рухається, середня, зазначена вище. Торговець зможе ввести (або змінити) довжину двох ковзних середніх значень, що використовуються в системі. Торговець міг би подати назад, щоб визначити, яка довжина ковзних середніх показників мала б найкращі результати за історичними даними.
Ключові вивезення
- Завдяки повторному тестуванню оцінюється життєздатність торговельної стратегії або моделі ціноутворення, відкриваючи, як вона відтворюватиметься за допомогою історичних даних.
- Якщо повторна перевірка працює, торговці та аналітики можуть мати впевненість використовувати її вперед.
- Добре проведений тест, який дає позитивні результати, запевняє трейдерів, що стратегія є принципово обґрунтованою і, ймовірно, приносить прибуток, якщо реалізується в реальності. Добре проведений тест, який дає неоптимальні результати, спонукає торговців змінити або відхилити стратегію.
Ідеальний сценарій зворотного тестування
Ідеальний зворотний тест вибирає вибіркові дані за відповідний часовий період, який відображає різноманітні ринкові умови. Таким чином, можна краще оцінити, чи є результати зворотного тесту представляти собою швидку торгівлю чи надійну торгівлю.
Історичний набір даних повинен включати справді репрезентативний зразок акцій, включаючи компанії, які врешті-решт збанкрутували або були продані або ліквідовані. Альтернатива, що включає лише дані з історичних запасів, які існують і сьогодні, призведе до штучно високої віддачі при повторному тестуванні.
Під час повторного тестування слід враховувати всі торгові витрати, хоча і незначні, оскільки вони можуть накопичуватись протягом періоду бектестінгу та різко впливати на появу прибутковості стратегії. Трейдери повинні гарантувати, що їх програмне забезпечення для повторної перевірки обліковує ці витрати. Тестування поза вибіркою та тестування продуктивності роботи надають додаткове підтвердження щодо ефективності системи та можуть показати справжні кольори системи до того, як реальні грошові кошти з’являться на лінії. Хороша кореляція між результатами тестування, вибіркових результатів та результатів тестування в майбутньому є життєво важливим для визначення життєздатності торгової системи.
Тестування на зворотному рівні порівняно з випередженням
Перевірка ефективності роботи в майбутньому, також відома як торгівля папером, надає трейдерам ще один набір вибіркових даних, за якими можна оцінити систему. Переднє тестування продуктивності - це моделювання фактичної торгівлі та передбачає дотримання логіки системи на реальному ринку. Він також називається торгівлею папером, оскільки всі торги здійснюються лише на папері; тобто записи та виходи з торгівлі документально підтверджуються разом із будь-яким прибутком або збитком для системи, але реальні торги не здійснюються.
Важливим аспектом переднього тестування продуктивності є точне слідування логіці системи; в іншому випадку, важко, якщо не неможливо, точно оцінити цей крок процесу. Торговці повинні чесно ставитись до будь-яких торгових вступів і виходів і уникати такої поведінки, як вишня вибору торгів або не включаючи торгівлю на папері, раціоналізуючи те, що "я ніколи не брав би цю торгівлю". Якщо торгівля відбулася б за логікою системи, її слід задокументувати та оцінити.
Різниця між повторним тестуванням та аналізом сценарію
Під час тестування використовуються фактичні історичні дані для перевірки на відповідність чи успіх, аналіз сценаріїв використовує гіпотетичні дані, що імітують різні можливі результати. Наприклад, аналіз сценарію дозволить імітувати конкретні зміни у цінних паперах портфеля або відбуваються ключові фактори, наприклад, зміна процентної ставки. Аналіз сценарію зазвичай використовується для оцінки змін вартості портфеля у відповідь на несприятливу подію і може бути використаний для вивчення теоретичного найгіршого сценарію.
Деякі підводні камені Backtesting
Для того, щоб бектестинг давав значущі результати, торговці повинні розробити свої стратегії та перевірити їх добросовісно, уникаючи максимальної упередженості. Це означає, що стратегію слід розробляти, не покладаючись на дані, які використовуються при повторному тестуванні. Це важче, ніж здається. Торговці зазвичай будують стратегії на основі історичних даних. Вони повинні суворо ставитися до тестування з різними наборами даних від тих, на яких вони навчають свої моделі. Інакше зворотний тест призведе до сяючих результатів, які нічого не означають.
Аналогічно, торговці також повинні уникати днопоглиблювальних даних, в яких вони випробовують широкий спектр гіпотетичних стратегій проти того ж набору даних, що також призведе до успіху, який не вдається на ринках реального часу, оскільки існує безліч недійсних стратегій, які б перемогли ринок над конкретний часовий період випадково.
Один із способів компенсувати схильність до екскаватора даних або вишні - це використання стратегії, яка досягає успіху у відповідному, або вибірковому, часовому періоді, і повторне тестування її за допомогою даних із іншого або поза вибірковим періодом часу. Якщо резервні копії зразка та зразка, що не є зразком, дають подібні результати, то вони, ймовірно, загалом справедливі.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.