Ставка ставки по своповому рахунку в банку - визначення BBSY
Банківська ставка за обмін рахунків (BBSY) - це австралійська орієнтована процентна ставка, котирується та розповсюджується інформаційною службою постачальника даних Thompson Reuters. BBSY зазвичай використовується фінансовими установами або корпораціями, які здійснюють свопи процентних ставок та пов'язані з ними операції.
Основи BBSY
В Австралії BBSY - це процентна ставка, яка використовується на фінансових ринках для ціноутворення та оцінки цінних паперів в австралійському доларі і використовується банками для позики грошей та визначення короткострокових плаваючих процентних ставок. BBSY управляється компанією ASX Ltd, яка здійснює первинний національний ринок фондової біржі та фондових деривативів Австралії.
BBSY публікується о 10:15 щодня на Thomson Reuters та на Bloomberg LLP. Опубліковані ставки використовуються фінансовими установами на національному рівні для обчислення процентних ставок за фінансовими контрактами, забезпечуючи прозорий та ефективний процес у фінансовій системі країни.
BBSY використовується в якості базової ставки для боргового фінансування. Він схожий на лондонську міжбанківську ставку пропозиції (LIBOR), яку щодня встановлює Британська банківська асоціація (BBA), і банки, які мають високі кредитні рейтинги, стягують один одного за короткострокове боргове фінансування. BBSY походить від BBSW - Банківської ставки обміну рахунків - яка обчислюється як середня краща національна пропозиція та найкраща пропозиція (NBBO), округлена до чотирьох знаків після коми.
Цю середню середню ціну надають незалежні органи влади, використовуючи прозорий алгоритм, заснований на інформації численних фінансових установ. BBSY розраховується та надається аналогічно, за винятком того, що замість середньої ціни використовується середня ціна пропозиції.
Приклад реального світу, як користуватися BBSY
Хороший приклад того, коли ставка суап-ставки на банківські рахунки вступає в силу, є звичайною угодою про своп процентної ставки ванілі. Процентний своп - це договір, укладений двома контрагентами, які погоджуються обміняти потоки виплат відсотків між собою протягом заздалегідь визначеного періоду часу. Одна зі сторін здійснює обмін платежами з фіксованою процентною ставкою та отримує плаваючі виплати відсотків, які залежать від руху BBSY.
Для того, щоб визначити, яка процентна ставка використовується для визначення сум платежів у договорі, BBSY узгоджується на момент укладення угоди як еталонної ставки. Плаваюча ставка, що використовується в свопі процентних ставок, становить BBSY плюс (або мінус) маржу, наприклад BBSY + 35 базових пунктів.
Розглянемо дві компанії, які здійснюють своп процентних ставок, при якому компанія XYZ сплачує фіксовані платежі та отримує плаваючі платежі від компанії ABC. Фіксована процентна ставка на півріччя становить 2%, а плаваюча ставка - BBSY + 0, 35%, що виплачується на півроку. Виплати підлягають заміні на умовну суму основної суми в розмірі 1 мільйона доларів. У день нарахування суми платежу XYZ виплатить ABC ½ x 2% x 1 мільйон доларів = 10000 доларів. Якщо припустити, що BBSY становить 1, 90%, ABC перерахує XYZ ½ x (1, 90% + 0, 35%) x 1 мільйон доларів = 11 250 доларів.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.