Стрес-тест банку
Банківський стрес-тест - це аналіз, проведений за гіпотетичних несприятливих економічних сценаріїв, таких як глибока рецесія або криза на фінансовому ринку, призначений для визначення, чи є у банку достатньо капіталу, щоб протистояти впливу несприятливих економічних подій. У Сполучених Штатах від банків, що мають активи в розмірі 50 мільярдів доларів або більше, потрібно пройти внутрішні стрес-тести, які проводяться власними командами з управління ризиками, а також Федеральним резервом.
Банківські стрес-тести широко застосовувались після глобальної фінансової кризи 2007-2009 років, найгіршої за десятиліття. Наступна Велика рецесія залишила багато банків та фінансових установ сильно недостатньо капіталізованими або виявила їхню вразливість до ринкових крахів та економічних спадів. Як результат, федеральні та фінансові органи значно розширили вимоги до регуляторної звітності, щоб зосередити увагу на достатності резервів капіталу та внутрішніх стратегіях управління капіталом. Банки повинні регулярно визначати свою платоспроможність та документувати її.
Ключові вивезення
- Банківський стрес-тест - це аналіз, щоб визначити, чи є у банку достатній капітал, щоб протистояти економічній чи фінансовій кризі, використовуючи комп'ютерний модельований сценарій.
- Банківські стрес-тести широко застосовувались після світової фінансової кризи 2007-2009 років.
- Федеральні та міжнародні фінансові органи вимагають від усіх банків певного розміру регулярно проводити стрес-тести та звітувати про результати.
- Банки, які провалили стрес-тести, повинні вжити заходів щодо збереження або нарощування своїх резервів капіталу.
Як працює банківський стрес-тест
Щоб визначити фінансове здоров'я банків у кризових ситуаціях, стрес-тести зосереджуються на кількох ключових сферах, таких як кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. За допомогою комп’ютерного моделювання створюються гіпотетичні кризи, використовуючи різні критерії Федерального резерву та Міжнародного валютного фонду (МВФ). Європейський центральний банк (ЄЦБ) також має суворі вимоги до стрес-тестування, які охоплюють приблизно 70% банківських установ у єврозоні. Стресові тести, що проводяться компанією, проводяться щорічно та підпадають під строгі терміни звітності.
Всі стрес-тести включають загальний набір сценаріїв, деякі гірші, ніж інші, для банків. Гіпотетична ситуація може спричинити конкретну катастрофу в конкретному місці - ураган Карибського басейну або війну на півночі Африки. Або це може включати в себе все наступне, що відбувається одночасно: 10% безробіття, загальне падіння запасів на 15% та зниження цін на житло на 30%.
Існують також історичні сценарії, засновані на реальних кризах у минулому: Велика депресія, розрив техногенної бульбашки у 1999-2000 роках, крах іпотечного кредиту 2007 року.
Потім банки використовують наступні дев'ять кварталів прогнозованих фінансових ресурсів, щоб визначити, чи мають у них достатньо капіталу, щоб пережити кризу.
У 2011 році США запровадили положення, які вимагають від банків зробити всебічний аналіз та аналіз капіталу (CCAR), який включає проведення різних сценаріїв стрес-тесту.
Вплив банківського стресового тесту
Основна мета стресового тесту - зрозуміти, чи є у банку капітал для управління самим у важкі часи. Банки, які проходять стрес-тести, зобов'язані публікувати свої результати. Потім ці результати оприлюднюються для публіки, щоб показати, як банк впорається з великою економічною кризою чи фінансовою катастрофою.
Положення вимагають від компаній, які не проходять стрес-тести, щоб зменшити виплату дивідендів та викупу акцій, щоб зберегти або наростити свої резерви капіталу. Очевидно, банки, які провалили стрес-тести, виглядають погано для населення. Навіть престижні установи можуть спіткнутися: Сантандер та Дойче банк, наприклад, кілька разів провалили стрес-тести.
Іноді банки отримують умовний пропуск стрес-тесту. Це означає, що банк наблизився до провалу і ризикує отримати можливість подальшого розповсюдження в майбутньому. Банки, які проходять умовно, повинні повторно подати план дій.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.