Захоплення прибутку за допомогою діапазонів і каналів

Широко відомий своєю здатністю включати волатильність і захоплювати цінові дії, Bollinger Bands® вже давно є фаворитом трейдерів Forex. Однак є й інші технічні варіанти, які торговці на валютних ринках можуть застосовувати, щоб скористатися вигідними можливостями у розгорнутій дії.

Для відокремлення таких можливостей використовуються маловідомі індикатори діапазону, такі як канали Дончія, канали Келтнера та смуги STARC. Ці технічні показники, також використовувані на ринках ф'ючерсних та опціонних пропозицій, можуть запропонувати багато з огляду на величезну ліквідність та технічний характер форуму FX.

Розрізняючи основні розрахунки та інтерпретації, кожне дослідження є унікальним, оскільки висвітлює різні компоненти цінової дії. Тут ми пояснюємо, як працюють дончіанські канали, канали Keltner та смуги STARC і як ви можете використовувати їх на вашу користь на ринку FX.

Дончійські канали

Дончіанські канали - це дослідження каналів цін, які доступні для більшості пакетів графіків і можуть бути вигідно застосовані як початківцями, так і експертними трейдерами. Хоча ця програма була призначена здебільшого для ринку товарних ф'ючерсів, ці канали також можуть широко використовуватися на валютному ринку для зйомки короткотермінових сплесків або довгострокових тенденцій. Створене Річардом Дончіаном, який вважається батьком успішного слідування тенденціям, дослідження містить основні коливання валюти і має на меті розмістити вигідні записи на початку нового тренду через проникнення нижньої або верхньої смуги. На основі 20-періодової ковзної середньої (і, отже, іноді її називають показником ковзної середньої), додаток додатково встановлює смуги, які будують найвищий високий і найнижчий низький. В результаті виробляються такі сигнали:

• Сигнал про покупку або довгий сигнал створюється, коли цінова акція пробивається і закривається вище верхньої смуги.
• Сигнал про продаж або короткий сигнал створюється, коли цінова акція пробивається і закривається нижче нижньої смуги.

Теорія, що стоїть за сигналами, може здатися трохи заплутаною спочатку, оскільки більшість торговців припускають, що розрив верхньої або нижньої межі сигналізує про перевернення, але насправді це досить просто. Якщо поточна цінова акція зможе перевершити високий діапазон (за умови достатнього імпульсу), то новий максимум буде встановлений, оскільки настає тенденція до зростання. І навпаки, якщо цінова акція може провалитися через низький діапазон, може початися новий спад. Давайте подивимось на простий приклад того, як ця теорія працює на валютних ринках.

Малюнок 1: Типовий приклад ефективності дончанських каналів

Джерело: FXtrek Intellicharts

На малюнку 1 ми бачимо короткий, годинний графік валютної пари євро / долар США. Ми можемо бачити, що до 8 грудня цінова акція міститься у жорсткій консолідації в межах параметрів діапазонів. Потім, о 2 ранку 8 грудня, ціна євро здійснює пробіг на сесії і закривається вище смуги в точці А. Це сигнал для трейдера вийти на довгу позицію та ліквідувати короткі позиції на ринку. Якщо правильно введено, трейдер набере майже 100 піпсов за короткий внутрішній день.

Кельтнерські канали

Ще одне чудове дослідження каналу, яке використовується на багатьох ринках усіма видами торговців, - це канал Keltner. Додаток було введено Честером У. Келтнером (у своїй книзі 1960 року як заробити гроші на товарах ), а згодом модифіковано відомим ф'ючерсним торговцем Ліндою Б. Рашке. Рашке змінив додаток, щоб врахувати розрахунок середнього справжнього діапазону за 10 періодів. Як результат, технічний показник на основі нестабільності має багато подібності з Bollinger Bands®. Різниця між двома дослідженнями полягає в тому, що канали Келтнера представляють мінливість, використовуючи високі та низькі ціни, тоді як дослідження Боллінгера спираються на стандартне відхилення. Тим не менш, два дослідження поділяють аналогічні тлумачення та торгуючі сигнали на валютних ринках. Як і Bollinger Bands®, сигнали каналу Keltner виробляються, коли цінова акція пробивається вище або нижче смуг каналів. Однак тут, коли цінова акція пробивається вище або нижче верхнього та нижнього бар'єрів, продовжується сприятливе продовження щодо поправки назад до медіани чи протилежного бар'єру.

• Якщо цінова акція проривається вище діапазону, трейдер повинен розглянути можливість ініціювання довгих позицій під час ліквідації коротких позицій.
• Якщо цінова акція знизиться нижче діапазону, трейдер повинен розглянути можливість початку коротких позицій під час виходу з довгих позицій або придбання.

Давайте зануримось далі в додаток, переглянувши приклад нижче.

Малюнок 2: Три вигідні можливості представлені торговцю через Keltner

Джерело: FXtrek Intellicharts

Застосувавши дослідження Keltner на щоденній перехресній парі з валютою британського фунта / японської єни, ми можемо побачити, що цінова акція проривається вище верхнього бар'єру, що сигналізує трейдеру про започаткування довгих позицій. Розміщуючи ефективні записи, FX трейдер матиме можливість ефективно захоплювати вигідні гойдалки вище і в той же час ефективно виходити, максимізуючи прибуток. Жоден інший приклад не є більш візуально приголомшливим, ніж початковий прорив над верхнім бар'єром. Тут трейдер може ініціювати над завершенням початкового сплеску сесії вище в Точці 17 липня. Після того, як початковий запис буде розміщений над завершенням сеансу, трейдер може зафіксувати приблизно 300 пунктів до того, як цінова акція відступить назад щоб перевірити підтримку. Згодом інша позиція може бути започаткована в точці B, де імпульс знову займе положення приблизно на 350 піпсів

СТАРК-групи

Також подібний до технічного індикатора Bollinger Band®, смуги STARC (або канали середнього діапазону Stoller) обчислюються таким чином, щоб включати нестабільність ринку. Розроблені Меннінг Столлером у 1980-х роках, групи будуть скорочуватися і розширюватися залежно від коливань середньої складової справжнього діапазону. Основна відмінність двох інтерпретацій полягає в тому, що смуги STARC допомагають визначити вищу ймовірність торгівлі, а не стандартні відхилення, що містять цінову дію. Простіше кажучи, смуги дозволять трейдеру розглянути можливість вищого або нижчого ризику, а не повернення до медіани.

• Цінова акція, яка піднімається до верхньої смуги, пропонує нижчу можливість продажу ризику та ситуацію купівлі з високим ризиком .
• Цінова акція, яка знижується до нижньої смуги, пропонує меншу можливість придбання ризику та ситуацію продажу з високим ризиком .

Це не означає, що цінова акція не буде суперечити новоствореній позиції; однак групи STARC діють на користь трейдера, демонструючи найкращі можливості. Якщо цей показник поєднується з дисциплінованим управлінням грошима, любитель валютних операцій зможе отримати прибуток, взявши на себе ініціативи з меншим ризиком та мінімізуючи збитки. Давайте розглянемо можливість у валютній парі долар США / долар США.

Рисунок 3: Великий ризик отримати винагороду представлений на прикладі смуг STARC в NZD / USD.

Джерело: FXtrek Intellicharts

Дивлячись на валютну пару новозеландських доларів / доларів США, представлену на рисунку 3, ми бачимо, що цінова акція зростає бичачим підйомом протягом листопада, і валютна пара виглядає дозрілою для поновлення різного роду. Тут трейдер може застосувати індикатор STARC, а також коливальник цін (Стохастичний, в даному випадку) для підтвердження торгівлі. Після накладення смуг STARC, трейдер може побачити можливість продажу з низьким рівнем ризику, коли ми підходимо до верхньої смуги в точці А. Чекаючи, коли друга свічка у підручнику вечірнього зіркового утворення закриється, людина може скористатися, розмістивши запис нижче завершення сесії. Підтверджуючи нижню перехресну сторону стохастичного осцилятора, точка X, трейдер зможе отримати прибуток майже 150 пунктів за день сеансу, коли валюта падає з 0, 7150 до навіть 0, 7000. Зауважте, що цінова акція торкається нижньої межі в цій точці, що сигналізує про можливість покупки з низьким рівнем ризику або потенційне зміни в короткостроковій тенденції.

Збираємо це все разом

Тепер, коли ми розглянули можливості торгівлі, використовуючи технічні показники на основі каналу, прийшов час детально розглянути ще два приклади та пояснити, як зафіксувати подібні падіння прибутку.

На малюнку 4 ми бачимо велику короткочасну можливість у перехресній парі валюти британський фунт / швейцарський франк. Ми покладемо на роботу технічний індикатор Дончі і пройдемо процес покроково.

Рисунок 4: Застосовуючи дослідження каналу Дончія, ми бачимо пару надзвичайно вигідних можливостей у коротких часових межах одночасової діаграми

Джерело: FXtrek Intellicharts

Це наступні кроки:

1. Застосуйте дослідження Дончського каналу щодо цінової дії. Щойно індикатор застосовується, можливості повинні бути чітко видні, оскільки ви шукаєте виділити періоди, коли цінова дія перепадає вище або нижче діапазону дослідження.

2. Зачекайте завершення сеансу, який може бути вище або нижче смуги. Для налаштування потрібне закриття, оскільки дія, що очікує, може дуже добре повернутись назад у параметри діапазону, врешті-решт, знищуючи торгівлю.

3. Розмістіть запис трохи вище або нижче закриття. Як тільки імпульс перейняв, спрямований зміщення повинен підштовхнути ціну до кінця.

4. Завжди використовуйте керування зупинкою. Після того, як запис виконано, зупинку завжди слід враховувати, як і в будь-якій іншій ситуації.

Застосовуючи дослідження Дончія на рисунку 4, ми виявляємо, що за короткий проміжок часу було кілька вигідних можливостей. Точка А - найпрекрасніший приклад: тут сеанс закривається нижче нижнього каналу, надаючи тенденцію до зниження. Як результат, запис розміщується в нижній частині сесії після закриття, на рівні 2.2777. Подальша зупинка буде розміщена трохи вище максимуму сеансу, на рівні 2, 2847. Після появи на ринку ви можете або ліквідувати своє коротке положення на першій нозі вниз, або утримати продаж. В ідеалі, посаду можна було б утримувати в законному співвідношенні ризику до винагороди. Однак, якщо позиція закрита, ви можете розглянути можливість відновлення в пункті B. Зрештою, торгівля отримає прибуток понад 120 пунктів, виправдовуючи високу зупинку.

Визначення можливості Келтнера
Це не лише дончани, які використовуються для отримання вигідних можливостей - також можна використовувати додатки Keltner. Беручи поетапний підхід, давайте визначимо можливість Keltner:

1. Накладіть індикатор каналу Keltner на цінову дію. Як і у прикладі Дончія, можливості повинні бути чітко видні, оскільки ви шукаєте проникнення у верхню або нижню смуги.

2. Встановіть сеанс закриття свічки, яка є найближчою або в межах параметрів каналу.

3. Помістіть запис на чотири-п’ять пунктів нижче високої або нижньої частини свічки сесії.

4. Управління грошима застосовується шляхом зупинки трохи нижче низької або вище високої ціни сесії.

Давайте застосуємо ці кроки до прикладу британський фунт / долар США нижче.

Малюнок 5: Хитрий, але вигідний вилов за допомогою каналу Keltner

Джерело: FXtrek Intellicharts

На малюнку 5 ми бачимо дуже вигідну можливість у великій валютній парі британський фунт / долар США на щоденних часових межах. Вже два рази тестуючи верхній бар'єр протягом останніх тижнів, трейдер може побачити третю спробу, коли ціна акцій зростає 27 липня в точці А. Те, що потрібно отримати в цей момент, - це остаточно близько від бар'єру, що становить прорив вище і сигналізуючи про започаткування довгої позиції.

Після того, як графіст отримає чітку перерву і закриється над бар'єром, запис буде розміщений на п’ять пунктів вище максимуму закритого сеансу (входу). Це забезпечить імпульс на стороні торгівлі і просування буде продовжуватися. Поняття буде розміщено наш запис саме в 1, 8671. Згодом наша зупинка буде розміщена нижче низької ціни на один-два пункти, або в цьому випадку на рівні 1, 8535. Торгівля окупається, коли цінова акція піднімається вище протягом наступних тижнів, а наш прибуток максимізується на максимумі 1, 9128. Приносячи нам прибуток у понад 400 пунктів менше, ніж за місяць, винагорода за ризик максимізується у співвідношенні більше 3: 1.

Суть

Незважаючи на те, що групи Bollinger Bands® є більш відомими, дончіанські канали, канали Keltner та смуги STARC виявилися порівняно вигідними. Урізноманітнивши свої знання та досвід різних індикаторів, що базуються на смугах, ви зможете шукати безліч інших можливостей на ринку FX. Ці менш відомі групи можуть додати до репертуару як початківця, так і досвідченого трейдера.