Кодування власного робота Algo-Trading

Багато трейдерів переходять до алгоритмічних трейдерів, але борються з кодуванням своїх торгових роботів. Часто ці трейдери знаходять в Інтернеті алгоритмічну інформацію про кодування неорганізованою та оманливою, а також пропонують помилкові обіцянки процвітання протягом ночі. Одне джерело достовірної інформації - від Лукаса Ліуя, творця онлайн-алгоритмічного курсу AlgoTrading101. Курс має чудові відгуки та отримав понад 8000 студентів з моменту першого запуску в жовтні 2014 року.

Програма фокусується на презентації основ алгоритмічної торгівлі в організованому вигляді. Liew переконаний у тому, що алгоритмічна торгівля "не є швидкою розбагатіючою схемою". Викладені нижче - основи того, що потрібно для розробки, побудови та обслуговування власного алгоритмічного торгового робота (на основі Liew та його курсу).

Повстання радників Робо

Що робить торговий робот

На самому базовому рівні алгоритмічний торговий робот - це комп'ютерний код, який має можливість генерувати та виконувати сигнали купівлі та продажу на фінансових ринках. Основні компоненти такого робота включають правила входу, які вказують, коли купувати чи продавати, правила виходу із зазначенням, коли потрібно закрити поточну позицію та правила розміщення позицій, що визначають кількість для покупки чи продажу.

Основні інструменти торгівлі Algo

Очевидно, що вам знадобиться комп'ютер та підключення до Інтернету. Після цього для запуску MetaTrader 4 (MT4) - електронної торгової платформи, яка використовує мову MetaQuotes 4 (MQL4) для кодування торгових стратегій, знадобиться операційна система Windows або Mac. Хоча MT4 - не єдине програмне забезпечення, яке можна було б використати для побудови робота, воно має низку суттєвих переваг.

У той час як основний клас активів MT4 - це валютна валюта (FX), платформа може використовуватися для торгівлі акціями, індексами власного капіталу, товарами та біткойнами з використанням CFD. Інші переваги використання MT4 на відміну від інших платформ включають простоту в навчанні, численні доступні джерела FX даних і це безкоштовно.

На жаль, MT4 не дозволяє здійснювати пряму торгівлю на фондових та ф'ючерсних ринках, а проведення статистичного аналізу може бути обтяжливим; однак MS Excel може використовуватися як додатковий статистичний інструмент.

Алгоритмічні стратегії торгівлі

Важливо почати з осмислення деяких основних ознак, якими повинна володіти кожна алгоритмічна стратегія торгівлі. Стратегія повинна бути доцільною на ринку, оскільки вона принципово обгрунтована з ринкової та економічної точки зору. Також математична модель, що використовується при розробці стратегії, повинна базуватися на обґрунтованих статистичних методах.

Далі важливо визначити, яку інформацію має намір захопити ваш робот. Для того, щоб мати автоматизовану стратегію, ваш робот повинен вміти фіксувати ідентифікуючу стійку неефективність ринку. Алгоритмічні стратегії торгівлі дотримуються жорсткого набору правил, які використовують переваги ринкової поведінки, і, таким чином, виникнення разової неефективності ринку недостатньо для побудови стратегії. Крім того, якщо причина неефективності ринку не вдається визначити, тоді не буде можливості дізнатися, чи був успіх чи невдача стратегії наслідком випадковості чи ні.

Зважаючи на вищезазначене, існує ряд типів стратегій для інформування дизайну вашого алгоритмічного торгового робота. До них відносяться стратегії, які використовують переваги наступного (або будь-якої їх комбінації):

• Макроекономічні новини (наприклад, зміни у заробітній платі чи зміни у процентній ставці)
• Фундаментальний аналіз (наприклад, використання даних про доходи або нотатки про випуск)
• Статистичний аналіз (наприклад, кореляція чи спільна інтеграція)
• Технічний аналіз (наприклад, ковзаючі середні)
• Мікроструктура ринку (наприклад, арбітражна або торгова інфраструктура)

Проектування для попередніх досліджень

Цей крок зосереджений на розробці стратегії, що відповідає вашим особистим характеристикам. Такі фактори, як профіль особистого ризику, зобов'язання за часом та торговий капітал, важливо враховувати при розробці стратегії. Потім ви можете почати виявляти постійну неефективність ринку, згадану вище. Визначивши ринкову неефективність, ви можете почати кодувати торгового робота, що відповідає вашим особистим характеристикам.

Повторне тестування

Цей крок повторного тестування зосереджений на підтвердженні вашого торгового робота. Це включає перевірку коду, щоб переконатися, що він робить те, що ви хочете, і зрозуміти, як він працює в різні часові рамки, класи активів або різні ринкові умови, особливо у подіях чорного лебедя, таких як глобальна фінансова криза 2008 року.

Оптимізація дизайну Algo-Trading

Тепер, коли ви зашифрували робота, який працює, і на цьому етапі ви хочете досягти максимальної його продуктивності, мінімізуючи при цьому упереджене зміщення. Для досягнення максимальної продуктивності спочатку потрібно вибрати хороший показник ефективності, який фіксує елементи ризику та винагороди, а також послідовність (наприклад, коефіцієнт різкості). Надмірна упередженість виникає, коли ваш робот занадто тісно базується на минулих даних; такий робот видасть ілюзію високої продуктивності, але оскільки майбутнє ніколи повністю не нагадує минуле, воно може насправді зазнати невдачі.

Живе виконання

Тепер ви готові почати використовувати реальні гроші. Однак, окрім того, як бути готовим до емоційних підйомів і падінь, які можуть виникнути, є кілька технічних проблем, які потрібно вирішити. Ці питання включають вибір відповідного брокера та впровадження механізмів управління як ринковими, так і операційними ризиками, такими як потенційні хакери та простої технології.

На цьому кроці також важливо перевірити, чи продуктивність роботи аналогічна ефективності роботи на етапі тестування. Нарешті, необхідний постійний моніторинг, щоб забезпечити ефективність ринку, для якого робот був розроблений.

Суть

Враховуючи, що легендарний торговець товарами Річард Денніс навчив групу студентів його особистих стратегій торгівлі, які потім заробили понад 175 мільйонів доларів лише за п’ять років, для недосвідчених торговців цілком можливо навчити суворому набору рекомендацій і стати успішні торговці. Однак це один неординарний приклад, і новачкам обов'язково слід пам’ятати, щоб мати скромні очікування.

Для того, щоб досягти успіху, важливо не просто дотримуватися набору вказівок, а розуміти, як працюють ці вказівки. Liew підкреслює, що найважливішою частиною алгоритмічної торгівлі є «розуміння, в яких умовах ринку працюватиме ваш робот і коли він вийде з ладу», і «розуміння, коли втручатися». Алгоритмічна торгівля може бути корисною, але запорукою успіху є розуміння. Будь-який курс або викладач, що обіцяє високі нагороди з мінімальним розумінням, повинен бути головним попереджувальним знаком.