Дослідження показника аллігатора Вільямса

Легендарний трейдер Білл Вільямс, перший піонер ринкової психології, розробив низку оригінальних технічних показників у кар'єрі, яка тривала понад п’ять десятиліть. Його тренд-індикатор «Аллігатор» випливає з того, що фінансові ринки та окремі цінні папери мають тенденцію лише від 15% до 30% часу під час перетирання набік у межах інших 70% до 85% часу.

Вільямс вважав, що люди та установи, як правило, збирають більшу частину свого прибутку протягом сильно тенденційних періодів. Для опису індикатора Вільямс посилався на зображення ячменю, зазначивши, що "навіть сліпа курка знайде свою кукурудзу, якщо її завжди годують одночасно ... Нам потрібні роки, але ми створили показник, який дозволяє нам завжди зберігати порошок сухим до тих пір, ми доходимо до ринку сліпих курей ».

Побудова індикатора

Індикатор Аллігатора використовує три згладжені рухомі середні значення, встановлені на п’ять, вісім та 13 періодів, які є усіма числами Фібоначчі. Початкове згладжене середнє значення обчислюється за допомогою простого ковзного середнього (SMA), додаючи додаткові згладжені середні показники, що сповільнюють повороти індикатора.

Проста ковзаюча середня величина (SMA):

SUM1 = SUM (ЗАКРИТИ, N)

SMMA1 = SUM1 / N

Наступні значення

PREVSUM = SMMA (i-1) * N

SMMA (i) = (PREVSUM-SMMA (i-1) + CLOSE (i)) / N

Де:

SUM1 - сума цін закриття за N періодів;

PREVSUM - згладжена сума попередньої планки;

SMMA1 - згладжене ковзаюче середнє значення першого бруска;

SMMA (i) - згладжене ковзаюче середнє значення струму (крім першого);

CLOSE (i) - поточна ціна закриття;

N - період згладжування.

Як обчислюється показник, важливо для розуміння внутрішньої роботи індикатора. На щастя, розрахунок на практиці не потрібно. Додайте до своїх діаграм індикатор Алігатор зі списку індикаторів у вашій платформі графіку чи торгівлі.

Три рухомі середні показники включають щелепу, зуби та губи алігатора, відкриваючи та закриваючи реакцію на еволюційні тенденції та діапазони торгів:

1. Щелепа (синя лінія) - починається з 13-барної SMMA і розгладжується на вісім барів за наступними значеннями.
2. Зуби (червона лінія) - починають з восьмибалочного SMMA і розгладжують на п’ять барів за наступними значеннями.
3. Губи (зелена лінія) - почніть з п'ятибаркової SMMA і згладжуйте трьома штрихами за наступними значеннями.

Застосування індикаторів

Індикатор застосовує відносини конвергенції та дивергенції для побудови торгових сигналів, при цьому щелепа робить найповільніші повороти, а губи здійснюють найшвидші повороти. Губи, що перетинаються вниз по інших лініях, сигналізують про коротку можливість продажу, а перетинання вгору сигналізує про можливість покупки. Вільямс позначає низхідний хрест як сплячий алігатор, а висхідний хрест як пробудження алігатора. (Для додаткового читання див.: Читання тенденцій ринку за допомогою аналізу конвергенції та дивергенції .)

Три лінії, що розтягнулися і рухаються вище або нижче, позначають періоди тренду, в яких довгі або короткі позиції слід підтримувати і керувати. Це називається алігатором, який їсть з широко відкритим ротом . Індикаторні лінії, що сходяться у вузькі діапазони і переходять у горизонтальний напрямок, позначають періоди, в яких тенденція може закінчуватися, сигналізуючи про необхідність отримання прибутку та перестановки позицій. Це вказує, що алігатор насичений.

Індикатор миготить помилковими позитивами, коли три лінії неодноразово перетинають один одного, через невпинну ринкову кон'юнктуру. За словами Вільямса, в цей час алігатор спить . Залишайтеся в стороні, поки вона знову не прокинеться. Це свідчить про істотний недолік індикатора, оскільки багато сигналів пробудження у великих діапазонах вийдуть з ладу, викликаючи батоги.

Facebook, Inc. (FB) подає сигнал пробудження алігатора в нижній лівій частині діаграми, потім починає сильний висхідний тренд, який показує, що алігатор їсть з фазою відкритого рота . З зростанням ціна падає до лінії Jawline, але показники не перетинають один одного. Тенденція зберігається. Сигнал продажу насиченого алігатора надходить, коли губи перетинаються нижче зубів і щелепних ліній, а лінії переплітаються, коли ціна рухається вбік.

Алігатор спить деякий час, перш ніж відходить новий сигнал пробудження, і висхідний тренд починається з іншого прийому їжі з фазою відкритого рота . Ціна продовжує зростати, але слабко. Потім відбувається розпродаж, і рот відкривається вниз, сигналізуючи про спад. Лінії знову схрещуються, сигналізуючи про те, що алігатор насичений. Поки рот не відкриється знову, залишайтеся в стороні.

Індикатор Аллігатор може бути використаний на будь-якому ринку або в часові рамки. Далі - приклад валютної пари EUR / USD.

У лівій нижній частині графіка Аллігатор відкривається, і висхідний тренд залишається на місці деякий час. Потім лінії перетинаються, і розвиваються два невеликих низхідних тренда. Після цього подається сигнал покупки в бік, що призводить до короткого зростання. Коли ціна відступає назад, Аллігатор насичується, а потім знову відкривається для великого зростання. За цим слідує розширений бічний період, коли індикаторні лінії перетинаються вперед і назад. Це фаза сну, і більшість торговців найкраще триматися осторонь. У крайній правій частині графіка Аллігатор знову відкриває рот або прокидається, сигналізуючи про спадний тренд.

Суть

Індикатор Аллігатора Білла Вільямса забезпечує корисний візуальний інструмент для розпізнавання тенденцій та термінів вступу до торгівлі, однак він має обмежену корисність у холодний та безмовний період. Гравці ринку можуть підтвердити купівлю чи продаж сигналів зі середньою середньою дивергенцією конвергенції (MACD) або іншим індикатором ідентифікації тренда. (Докладніше див.: MACD: Підручник .)