Індекс сили та використання
Індекс сили - це технічний показник, який вимірює кількість енергії, яка використовується для переміщення ціни активу. Термін та його формула були розроблені психологом та торговцем Олександром Старшим і опубліковані в його книзі " Торгова життя . Індекс сили використовує ціну та обсяг для визначення кількості сили, що стоїть за ціновим ходом. Індекс - це коливання, що коливається між позитивною та негативною територією. Це без обмежень, тобто індекс може підніматися вгору або вниз на невизначений термін.
Індекс сили використовується для підтвердження тренду та прориву, а також для виявлення потенційних поворотних пунктів шляхом пошуку розбіжностей.
Ключові вивезення
- Зростаючий індекс сили, що перевищує нуль, допомагає підтвердити зростання цін.
- Індекс сили падаючої сили, що знаходиться нижче нуля, допомагає підтвердити падіння цін.
- Прорив або сплеск в індексі сили допомагає підтвердити прорив ціни.
- Якщо індекс сили робить нижчі максимуми повороту, тоді як ціна збільшує максимуми повороту, це несе розбіжність і попереджає, що ціна може скоротитися.
- Якщо індекс сили збільшує найнижчі пониження, тоді як ціна знижує низькі мінімуми, це є бичачим розбіжністю і попереджає, що ціна може незабаром стати вище.
- Індекс сили, як правило, становить 13 періодів, але це можна відрегулювати виходячи з переваг. Чим більше періодів використовували більш плавні рухи індексу, як правило, переважніші довгострокові торговці.
Формула для індексу сили є
FI (1) = (CCP - PCP) ∗ VFI (13) = 13-періодична EMA FI (1) де: FI = індекс силиCCP = поточна ціна закриттяPCP = попередня ціна закриттяVFI = індекс сили об'ємуEMA = експоненціальна ковзна середня \ початок {вирівняний} & \ текст {FI} \ зліва (1 \ праворуч) = \ ліворуч (\ текст {CCP} - \ текст {PCP} \ праворуч) * \ текст {VFI} \ ліворуч (13 \ праворуч) = \\ & \ текст {13-Період EMA для FI} \ зліва (1 \ праворуч) \\ & \ textbf {де:} \\ & \ текст {FI = Індекс сили} \\ & \ текст {CCP = Поточна ціна закриття} \\ & \ текст {PCP = Попередня ціна закриття} \\ & \ текст {VFI = Індекс сили об'єму} \\ & \ текст {EMA = Експоненціальна ковзаюча середня} \\ \ кінець {вирівняний} FI (1) = ( CCP - PCP) ∗ VFI (13) = 13-періодовий ЕМА FI (1) де: FI = індекс силиCCP = поточна ціна закриттяPCP = попередня ціна закриттяVFI = індекс сили об'ємуEMA = експоненціальна ковзна середня
Як обчислити індекс сили
- Складіть найсвіжішу ціну закриття (поточну), ціну закриття попереднього періоду та обсяг за останній період (поточний обсяг).
- Обчисліть одноперіодний показник сили за допомогою цих даних.
- Обчисліть експоненціальну ковзну середню за допомогою декількох одноразових обчислень індексу сили. Наприклад, для обчислення індексу сили (20) потрібно буде щонайменше 20 обчислювачів сили (1).
- Постійно повторюйте дії після закінчення кожного періоду.
Про що говорить вам індекс сили
Індекс періоду сили порівнює поточну ціну з попередньою ціною, а потім помножує її на обсяг за цей період. Значення може бути позитивним чи негативним. Зазвичай індекс сили усереднюється протягом декількох періодів, таких як 13 або 100. Отже, індекс сили визначає, чи зросла ціна більше прогресу вгору або вниз, а також на скільки обсяг або потужність стоїть за ходом.
Показники високого показника сили пов'язані з дуже сильними рухами цін і дуже високим обсягом. Великі цінові руху, які не мають обсягу, призведуть до того, що індекс сили не буде настільки високим або низьким (порівняно з тим, якщо обсяг був великим).
Оскільки індекс сили допомагає оцінити ринкову силу чи силу, він може бути використаний для підтвердження тенденцій та проривів.
Сильні акції цін також мають спричинити зростання індексу сили. Під час відкатів та бокових рухів індекс сили часто падає, оскільки обсяг та / або розмір цінової руху зменшується.
Під час сильних спадів індекс сили повинен падати. Під час мітингів на ринках ведмедика або в сторону виправлень, індекс сили знижується або зміститься вгору, оскільки обсяг і розмір ціни зазвичай зменшуються.
Прориви, наприклад, з діаграми діаграми, зазвичай підтверджуються збільшенням обсягу. Оскільки коефіцієнти індексу сили як ціни, так і обсягу, сплеск індексу сили у напрямку прориву може допомогти підтвердити прорив ціни. Відсутність обсягу або непідтвердження індексу сили може означати, що прорив швидше вийде з ладу.
Якщо вищезазначені вказівки не вдається, це може вказувати на проблему з ціною / тенденцією, а отже, і на потенційне зміни ціни. Наприклад, якщо ціна робить високі максимуми, але індекс сили робить нижчі максимуми, це називається ведмежим розбіжністю, і ціна може бути обумовлена зниженням. Якщо ціна знижує мінімум, а індекс сили стає нижчим, то це бичачий розбіжність, і ціна може незабаром вирости.
Різниця між індексом сили та індексом грошових потоків (MFI)
Індекс грошових потоків (MFI), як і індекс сили, використовує ціну та обсяг, щоб допомогти оцінити силу тенденції та виявити потенційні зміни ціни. Розрахунки показників є досить різними, однак при ІФО використовується більш складна формула, яка включає типову ціну (висока + низька + близька / 3), а не просто використовувати ціни закриття. MFI також пов'язаний між нулем і 100. Оскільки MFI пов'язаний і використовує інший обчислення, він надасть іншу інформацію, ніж індекс сили.
Обмеження використання індексу сили
Індекс сили - показник відставання. Він використовує дані попередньої ціни та обсягу, а потім ці дані використовуються для обчислення середнього значення (EMA). Оскільки дані зазвичай вводяться в середнє значення, іноді подавати торгові сигнали може іноді повільно. Наприклад, може знадобитися кілька періодів, щоб індекс сили почав згуртовуватися після прориву вгору, але до цього часу ціна, можливо, вже значно вийшла за межу прориву і, таким чином, більше не може виправдовувати вступ.
Короткостроковий індекс сили (наприклад, 10, 13 та 20) створює безліч батогів, оскільки навіть помірний рух цін або збільшення обсягу може спричинити великі перепади показника. Довгостроковий індекс сили (наприклад, 50, 100 або 150) не призведе до такої кількості коливань, але він буде повільніше реагувати на зміни цін і буде більше затримуватися в наданні торгових сигналів.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.