Форекс: Ковзна середня комбінація MACD
Теоретично торгівля трендами проста. Все, що вам потрібно зробити, це продовжувати купувати, коли ви бачите, що ціна зростає вище, і продовжуйте продавати, коли бачите, що вона падає нижче. На практиці, однак, зробити це набагато складніше успішно. Найбільший страх для трендів-трейдерів потрапляє в тенденцію занадто пізно, тобто в момент виснаження. Однак, незважаючи на ці труднощі, тренд-трейдинг, мабуть, є одним із найпопулярніших стилів торгівлі, оскільки коли тенденція розвивається, чи то на короткотерміновій, так і на довгостроковій основі, вона може тривати годинами, днями та навіть місяцями.
Підручник : Правила торгівлі форекс
Тут ми розповімо про стратегію, яка допоможе вам вчасно вступити в тенденцію з чіткими рівнями входу та виходу. Ця стратегія називається ковзним середнім MACD комбо. (Для ознайомлення з фоном див . Підручник про MACD .)
Огляд
Комбінована стратегія MACD передбачає використання двох наборів ковзних середніх значень (MA) для налаштування:
- 50 простих ковзних середніх (SMA) - сигнальна лінія, яка запускає торги
- 100 SMA - дає чіткий сигнал тренду
Фактичний період часу SMA залежить від діаграми, яку ви використовуєте, але ця стратегія найкраще працює на годинних та щоденних графіках. Основна передумова стратегії - купувати чи продавати лише тоді, коли ціна перетинає ковзаючі середні в напрямку тенденції. (Щоб дізнатися більше, прочитайте підручник " Рухомі середні" .)
Правила тривалої торгівлі
- Зачекайте, коли валюта торгуватиметься як над 50 SMA, так і 100 SMA.
- Після того, як ціна впала вище найближчого SMA на 10 піп або більше, введіть довго, якщо MACD перейшов до позитивного протягом останніх п'яти барів, інакше чекайте наступного сигналу MACD.
- Встановіть початкову зупинку на рівні п’яти барів від входу.
- Вийдіть з половини позиції при дворазовому ризику; перемістити стоп до беззбитковості.
- Вийдіть з другої половини, коли ціна знизиться нижче 50 SMA на 10 пунктів.
Правила короткої торгівлі
Зачекайте, коли валюта торгуватиме нижче 50 і 100 SMA.
- Після того, як ціна впала нижче найближчої SMA на 10 піпсів або більше, введіть коротке значення, якщо MACD перейшов на мінус протягом останніх п'яти барів; в іншому випадку чекайте наступного сигналу MACD.
- Встановіть початкову зупинку на висоті п’яти бар від входу.
- Вийдіть з половини позиції при дворазовому ризику; перемістити стоп до беззбитковості.
- Вийдіть із залишку, коли ціна впаде вище 50 SMA на 10 пунктів. Не приймайте торгівлю, якщо ціна просто торгується між 50 SMA і 100 SMA.
Довгі торги
Наш перший приклад на рисунку 1 - євро / долар за погодинним графіком. Торгівля встановлюється 13 березня 2006 року, коли ціна перевищує 50-годинну SMA та 100-годинну SMA. Однак ми не входимо одразу через те, що MACD перейшов наверх більше п'яти барів тому, і ми вважаємо за краще дочекатися появи другого верхнього перехрестя MACD. Причиною, що ми дотримуємось цього правила, є те, що ми не хочемо купувати, коли імпульс вже деякий час був в ногу і, отже, може себе виснажити.
Другий тригер відбувається через кілька годин о 1.1945. Ми входимо в положення і ставимо свою початкову зупинку на п’ятибаровій нижній від входу, що становить 1, 1917. Наша перша ціль - це вдвічі більший ризик 28 піпсів (1.1945-1.1917) або 56 піпсів, що ставить нашу ціль у 1.2001. Наступного дня мета потрапляє в 11 ранку за схід. Потім ми переходимо на зупинку до беззбитковості та шукаємо вихід з другої половини позиції, коли ціна торгується нижче 50-годинної SMA на 10 пунктів. Це відбувається 20 березня 2006 року о 10 ранку за східним часом, тоді вже друга половина позиції закрита на рівні 1.2165 за загального прибутку від торгівлі 138 піпсів.
Рисунок 1: Ковзна середня комбінація MACD, EUR / USD
Джерело: FXtrek Intellichart
Позитивні та негативні коливання
Чому ми не можемо просто торгувати перетином MACD з позитивного на негативне "> EUR / USD на рисунку 2, що між 13 та 15 березня 2006 р. Виникали множинні позитивні та негативні коливання. Однак більша частина недоліків і навіть частина переверху сигнали, якщо вони будуть прийняті, були б припинені до отримання значних прибутків.
Чому ми не можемо просто торгувати ковзним середнім хрестом без MACD? Погляньте на малюнок 2. Якби ми перевели середній сигнал кросовер, що рухається, вниз, коли MACD був позитивним, торгівля перетворилася б на програш.
Малюнок 2
Джерело: FXtrek Intellichart
Наступний приклад, показаний на рисунку 3, стосується USD / JPY на щоденних часових межах. Торгівля налагоджується 16 вересня 2005 р., Коли ціна перевищує 50-денну та 100-денну SMA. Ми приймаємо сигнал негайно, оскільки MACD перейшов протягом п'яти барів, що дає нам рівень входу приблизно 110, 95. Ми ставимо свою початкову зупинку на п'ятибаровій максимумі 108, 98, а нашою першою ціллю є два рази ризик, який дорівнює 114, 89. Ціна потрапила через три тижні 13 жовтня 2005 року, і тоді ми перестанемо зупинятися до беззбитковості та шукаємо вихід з другої половини позиції, коли ціна торгується нижче 50-денної SMA на 10 пунктів. Це сталося 14 грудня 2005 року на рівні 117, 43, в результаті чого загальний прибуток від торгівлі склав 521 пункти.
Одне, що слід пам’ятати, використовуючи щоденні графіки: хоча прибуток може бути більшим, ризик також вищий. Наша зупинка була близько 200 пунктів від нашого входу. Звичайно, наш прибуток склав 521 піпса, що виявилося більш ніж удвічі більшим за наш ризик. Крім того, торговці, що використовують щоденні графіки для визначення установок, повинні бути набагато терплячішими до своїх торгів, оскільки позиція може залишатися відкритою протягом місяців.
Малюнок 3: Ковзна середня комбінація MACD, USD / JPY
Джерело: FXtrek Intellichart
Короткі торги
З короткого боку, ми розглянемо AUD / USD за погодинними діаграмами ще 16 березня 2006 року. Валютна пара першого діапазону торгується між 50- та 100-годинною SMA. Ми чекаємо, коли ціна впаде нижче як 50-, так і 100-годинних ковзаючих середніх, і перевіримо, чи не був MACD негативний за останні п’ять барів. Ми бачимо, що так було, тому ми стискаємо, коли ціна рухається на 10 пунктів нижче, ніж найближча SMA, яка в даному випадку є 100-годинною SMA. Наша вхідна ціна - 0, 7349. Ми розміщуємо свою початкову зупинку на найвищій вершині останніх п’яти барів або 0, 7376. Це ставить наш початковий ризик в 27 пунктів. Наша перша ціль - це вдвічі більший ризик, який дорівнює 0, 7295. Ціль спрацьовує сім годин пізніше, і тоді ми переходимо на другу зупинку до другого півріччя і намагаємось вийти з неї, коли ціна торгується вище 50-годинної SMA на 10 пунктів. Це відбувається 22 березня 2006 р., Коли ціна досягає 0, 7193, заробляючи нас в цілому 105 пунктів на торгівлі. Це, безумовно, привабливий прибуток, враховуючи той факт, що ми лише ризикували 27 пунктів у торгівлі.
Рисунок 4: Ковзна середня комбінація MACD, AUD / USD
Джерело: FXtrek Intellichart
З повсякденної точки зору ми розглянемо ще один короткий приклад у євро / JPY, показаний на рисунку 5. Як бачимо, щоденні приклади датуються дальше назад, оскільки щойно сформується чітка тенденція, вона може тривати довгий час. Якби цього не було, валюта замість цього переходитиме до сценарію, пов'язаного з діапазоном, коли ціни просто коливатимуться між двома ковзаючими середніми.
25 квітня 2005 року ми побачили перерви EUR / JPY нижче 50-денного та 100-денного SMA. Ми перевіряємо, чи є MACD також негативним, підтверджуючи, що імпульс перемістився вниз. Ми вступаємо в коротку позицію на 10 піпсів нижче найближчої ковзної середньої (100-денна SMA) або 137, 76. Початкова зупинка розміщена на найвищій вершині з останніх п’яти барів, що становить 140, 47. Це означає, що ми ризикуємо 271 піпсом. Наша перша ціль - це два рази ризик (542 піпси) або 132, 34. Перша ціль була досягнута трохи більше ніж через місяць 2 червня 2005 року. У цей час ми переміщуємо свою зупинку на іншій половині до беззбитковості і шукаємо її вийти, коли ціна торгується вище 50-денного SMA на 10 пунктів. . 30 червня 2005 року ковзаюче середнє значення пробивається до верхньої сторони, і ми виходимо о 134.21. Ми виходимо з решти позиції в той час, щоб отримати загальний прибуток від 448 пунктів.
Малюнок 5: Ковзна середня комбінація MACD, EUR / JPY
Джерело: FXtrek Intellichart
Коли стратегія провалюється
Ця стратегія далеко не дурна. Як і у багатьох стратегіях трейдингової торгівлі, вона найкраще працює на валютах або в часові рамки, які добре розвиваються. Отже, важко реалізувати цю стратегію щодо валют, які, як правило, є обмеженими, наприклад EUR / GBP.
На рисунку 6 показаний приклад провалу стратегії. Ціна знижується нижче 50- та 100-годинної SMA в євро / GBP 7 березня 2006 року на 10 пунктів. MACD на той час негативний, тому ми маємо короткий 10 піпсів нижче середньої середньої позначки в 0, 6840. Зупинка розміщена на найвищому високому з останніх п’яти барів, що становить 0, 6860. Це робить наш ризик 20 піпсами, це означає, що наш перший рівень прибутку в два рази перевищує ризик, або 0, 6800.
EUR / GBP продовжує продаватися, але недостатньо сильно, щоб досягти нашого рівня прибутку. Мінімальний крок до того, як валютна пара врешті-решт повернеться назад за 50-годинну SMA, становить 0, 6839. Реверсія врешті-решт поширюється на нашу зупинку 0, 6860, і ми в кінцевому підсумку втрачаємо 20 пунктів на торгівлю.
Рисунок 6: Ковзна середня комбінація MACD, EUR / GBP
Джерело: FXtrek Intellicharts
Висновок
Ковзаюча стратегія комбінованого середнього MACD може допомогти вам досягти тенденції в найвигідніший час. Однак торговці, що реалізують цю стратегію, повинні переконатися, що вони роблять це лише на валютних парах, які зазвичай є тенденцією. Ця стратегія особливо добре працює на спеціальності. Торговці також повинні перевірити силу розбиття нижче ковзного середнього в точці входу. У невдалій торгівлі, показаній на рисунку 6, якби ми подивилися на середній індекс спрямованості (ADX) на той час, ми побачили б, що ADX був дуже низьким, що свідчить про те, що розбивка, ймовірно, не генерувала достатнього імпульсу для продовження руху.