Як створюються алгоритми торгівлі

Кількісна торгівля не доступна виключно інституційним торговцям; роздрібні торговці також залучаються. Хоча навички програмування рекомендуються, якщо ви хочете створити алгоритми, навіть вони не завжди потрібні. Доступні програми та послуги, які записують код програмування для стратегії на основі наданих вами входів. Код, що виробляється програмою / послугою, потім підключається до торговельної платформи і розпочинається торг. Але перш ніж це відбудеться, алгоритмічні трейдери, які бажають бути алгоритмічними, просуваються через кілька етапів, вирішуючи, що саме вони хочуть виконати за допомогою алгоритму та як.

Часові рамки та обмеження

Хоча добре запрограмований алгоритм може працювати самостійно, рекомендується деякий контроль людини. Тому виберіть часові рамки та частоту торгівлі, які ви можете відстежувати. Якщо у вас є штатна робота, і ваш алгоритм запрограмований здійснювати сотні торгів на день за однохвилинним графіком, поки ви працюєте, це може бути не ідеально. Ви можете вибрати трохи більш тривалий термін для своїх торгів і меншу частоту торгівлі, щоб ви могли вести вкладки.

Рентабельність на етапі тестування алгоритму не означає, що він буде надавати ці прибутки назавжди. Іноді вам потрібно буде вступити та змінити алгоритм торгівлі, якщо результати виявляють, що він більше не працює. Це також зобов'язання в часі, яке повинен прийняти кожен, хто здійснює алгоритмічну торгівлю.

Фінансові обмеження також є проблемою. Комісії дуже швидко складаються з високочастотною стратегією торгівлі, тому переконайтеся, що ви маєте найменшого доступного брокера, і що потенційний прибуток кожної торгівлі гарантує виплату цих комісій, можливо, багато разів на день. Стартовий капітал - це також врахування. Різні ринки та фінансові продукти потребують капіталу різної суми. Якщо на денних торгових акціях вам знадобиться не менше 25 000 доларів (рекомендується більше), але торгувати форекс або ф'ючерсами ви потенційно можете починати з менших.

Ринкові обмеження - це ще одне питання. Не кожен ринок підходить до алгоритмічної торгівлі. Вибирайте акції, ETF, пари форекс або ф'ючерси з достатньою ліквідністю для обробки замовлень, які алгоритм буде виробляти.

Розробка або точне налаштування стратегії

Після того, як фінансові та часові обмеження зрозуміли, розробіть або впорядкуйте стратегію, яку можна запрограмувати. У вас може бути стратегія, якою ви торгуєте вручну, але чи легко вона кодується? Якщо ваша стратегія є високо суб'єктивною і не заснована на правилах, програмування стратегії може бути неможливим. Стратегії на основі правил найпростіші для кодування - стратегії із записами, стоп-втратами та ціновими цілями, засновані на даних, які можна оцінити чи зміни цін.

Оскільки стратегії, засновані на правилах, легко копіюються та тестуються, є безліч вільно доступних, якщо у вас немає власних ідей. Кванпедія є одним з таких ресурсів, що пропонує наукові документи та торгові результати для різних кількісних методів торгівлі. Викладені правила можна кодувати, а потім перевірити на рентабельність за минулими та поточними даними. Кодування алгоритму вимагає навичок програмування або доступу до програмного забезпечення або когось, хто може кодувати для вас.

Тестування алгоритму торгівлі

Найважливіший крок - тестування. Після того як торгова стратегія була закодована, не торгуйте з нею реальний капітал, поки він не буде перевірений. Тестування включає в себе можливість алгоритму працювати на історичних даних про ціни, показуючи, як алгоритм здійснював тисячі торгів. Якщо історична фаза тестування вигідна, і отримана статистика є прийнятною для вашої толерантності до ризику - наприклад, максимальний коефіцієнт зниження, виграш, ризик погіршити, - тоді приступайте до тестування алгоритму в умовах життя на демо-рахунку. Знову ж таки, ця фаза повинна створити сотні торгів, щоб ви могли отримати доступ до продуктивності.

Якщо алгоритм вигідний за даними про історичні ціни та торгує демо-рахунком, використовуючи його, торгуйте реальним капіталом, але уважно. Умови живлення відрізняються від історичних чи демо-тестувань, оскільки замовлення алгоритму насправді впливають на ринок і можуть спричинити прослизання. Поки алгоритм не буде перевірений, алгоритм працює на реальному ринку, як це робилося при тестуванні, підтримуючи пильний погляд.

Постійне обслуговування

Поки алгоритм працює в межах статистичних параметрів, встановлених під час тестування, залиште алгоритм у спокої. Алгоритми мають перевагу торгувати без емоцій, але трейдер, який постійно поводиться з алгоритмом, зводить нанівець цю вигоду. Але алгоритм вимагає уваги. Контролюйте ефективність, і якщо ринкові умови настільки зміняться, що алгоритм більше не працює, як слід, то можуть знадобитися коригування.

Суть

Алгоритмічна торгівля - це не започаткована справа, яка робить вас багатим протягом ночі. Насправді кількісна торгівля може бути такою ж роботою, як і торгівля вручну. Якщо ви вирішите створити алгоритм, будьте в курсі того, як час, фінансові та ринкові обмеження можуть впливати на вашу стратегію, і плануйте відповідно. Перетворіть поточну стратегію на таку, що ґрунтується на правилах, яку можна легше запрограмувати, або виберіть кількісний метод, який вже був перевірений та досліджений. Потім запустіть власний етап тестування, використовуючи історичні та поточні дані. Якщо це перевіряється, то запустіть алгоритм з реальними грошима під пильним оком. При необхідності відрегулюйте, але інакше нехай це робить свою справу.