Торгівля майстер-ф'ючерсами за показниками тренда

У всій торгівлі, мабуть, найшвидший спосіб заробити багато грошей - це схопитись на тенденцію на ф'ючерсному ринку та їздити на ній. Цей підхід має два каталізатори. По-перше, ф'ючерсна торгівля передбачає важелі, а це означає, що ви вкладаєте лише невелику частину вартості контракту під час вступу в торг. По-друге, коли ринок парить або хитається, багато грошей можна швидко заробити. Звичайно, це хороша новина. Погана новина полягає в тому, що все також може піти в іншому напрямку, тому сильний контроль за ризиком є ​​важливим елементом успішної торгівлі ф'ючерсами. Ця деталь не потрапить у складність контролю ризиків та управління грошима. Швидше, це зробить справу для ідентифікації та торгівлі в гармонії з основним трендом даного ринку.

На початку

Здавна, з часу появи персональних комп'ютерів, системи, що відслідковують тенденції, які "завжди були", тобто постійно займали довгу або коротку позицію - були досить популярними і могли бути корисними. Тоді ринок міг би змінити хороший шлях, перш ніж багато людей потраплять на те, що відбувається. Сьогодні ринкова інформація настільки легко доступна і розповсюджується так швидко, що спрощена тенденція, що слідує, не обов'язково є життєздатною альтернативою як окремий підхід до торгівлі.

Крім того, численні батоги та довгі розтягнення не трендівних цінових дій роблять суто підхід, який завжди є в тенденції, менш оптимальним з точки зору норми віддачі. І тоді завжди виникає емоційний "знос", який виникає з великою кількістю втрачених торгів бігом, очікуючи на кілька справді великих виграшних торгів, щоб генерувати основну частину загального прибутку. Як наслідок, дуже мало торговців все ще покладаються на «завжди в» методах, що слідують за трендом.

Проте, як виявляється, є сильні переваги від використання методів, що слідують за трендом, особливо коли вони використовуються головним чином як фільтр. Застосування методу, що слідує за трендом, як фільтр може дозволити трейдеру тримати свій капітал в зоні, де найбільша ймовірність досягти максимальної віддачі.

Відмінність тренд-фільтра від торгового сигналу

Мета будь-якого індикатора, що слідує за трендами, - просто мати можливість об'єктивно визначити поточну тенденцію вгору або вниз, або в деяких випадках, можливо, як без тенденції. Насправді немає прогнозу, вбудованого в будь-який даний тренд-наступний показник. Даний метод не говорить нам про те, що тенденція буде завтра (або знижуватися) завтра, лише що вона наразі (або вниз) станом на даний момент. Тож інвестори все ж повинні знати про потенціал батогів.

Якщо розглядати таким чином, акт позначення даного цінного папера як висхідного або тренд спаду відрізняється від генерування конкретного сигналу "купити" або "продати". Таким чином, тільки тому, що трейдер визначає тенденцію як "вгору", це не обов'язково означає, що він повинен займати довгу позицію. Однак це означає, що він не повинен займати коротку позицію. Іншими словами, основна функція фільтра, що слідує за трендом, може не говорити вам про те, що робити, а говорити, що не робити.

Тенденційні фільтри в дії

Давайте розглянемо один приклад простого фільтру, що слідує за трендами, на ф'ючерсних ринках. Ми позначимо тенденцію як "вгору", якщо будуть виконані дві наступні умови:

1. 10-денна ковзна середня більша за 30-денну ковзну середню; і
2. Останнє закриття вище за 200-денну ковзну середню.

Якщо обидві умови будуть дотримані, то торговець у цьому прикладі розглядає лише можливість тривалої торгівлі і повністю ухилятиметься від торгівлі з короткої сторони.

З іншого боку, ми позначимо тенденцію як "знижену", якщо будуть дотримані наступні дві умови:

1. 10-денна ковзня середня нижча за 30-денну ковзну середню; і
2. Останнє закриття нижче 200-денного ковзного середнього.

Якщо обидві умови будуть дотримані, то торговець у цьому прикладі розглядає лише можливість короткої торгівлі і повністю ухилятиметься від торгівлі з довгої сторони.

На малюнку 1 показаний один приклад ринку, що використовує цей фільтр. Представлена ​​діаграма є фактично фондовим фондом, який торгується біржею. Цей тип ETF може виступати хорошим проксі-сервером для даного ф'ючерсного ринку, оскільки немає термінів дії контракту, як на ф'ючерсних ринках.

Фігура 1

Джерело: ProfitSource від HUBB

Перший показник фільтра, позначений на малюнку 1, зазначає, що 10-денна ковзаюча середня температура перевищує 30-денну ковзну середню, а також, що ціна закриття вище 200-денної ковзної середньої. На цьому етапі тенденція позначається як "вгору", і до подальшого повідомлення трейдер може розглянути можливість виходу на довгу позицію, але абсолютно не повинен розглянути можливість виходу на коротку позицію, оскільки це означатиме "боротьбу з тенденцією".

Другий показник ("Без тренду; немає позицій") просто вказує на відсутність об'єктивної первинної тенденції. У цей момент трейдер хотів би стояти осторонь, поки не буде встановлена ​​нова тенденція.

Наступна нова тенденція знову встановлюється на ногу через кілька тижнів і триватиме приблизно п’ять місяців до наступної індикації "без тенденції". Протягом усього цього часу трейдер був би зосереджений виключно на довгій стороні ринку. Оскільки всі пониження цін за цей час були відносно неглибокими та короткочасними, торговці, які намагалися зіграти короткий бік ринку протягом цього часу, швидше за все, пережили б ряд втрачених торгів. Торговець, який зосередився виключно на довгій стороні ринку, спираючись на простий фільтр, що слідує за трендами, не тільки користувався найбільшою ймовірністю заробляти гроші внаслідок зосередження на первинному тренді, але й уникав емоційного та фінансового стоку від втрати контртренда. торгів.

Суть

"Правила", використані в нашому прикладі, не мають на меті включати цілісну торгову систему. Єдина мета цих правил - утримати торговця зосередженим на ціновому напрямку, який в даний час демонструє найбільшу силу. Іншими словами, фільтрація тренду - це лише одна частина торгової головоломки - хоч і дуже корисна. Торговець, який використовує такий фільтр, як у нашому прикладі, все ж повинен включати конкретні правила купівлі-продажу, повинен визначити, скільки договорів на купівлю або продаж коротких, повинен визначити, де розмістити зупинки тощо.

Тим не менше, врешті-решт, трейдер, який може зосередити свій капітал і увагу на сильно трендних ситуаціях, значно збільшив шанси на отримання прибутку на ф'ючерсних ринках у довгостроковій перспективі.