Переміщення середніх конвертів: популярний інструмент для торгівлі

Ковзні середні значення (МА) - популярний інструмент торгівлі. На жаль, вони схильні подавати помилкові сигнали на рихлих ринках. Застосувавши конверт до ковзного середнього, можна уникнути деяких цих торгів бігом, а торговці можуть збільшити свій прибуток. Торгівля конвертами вже протягом багатьох років є улюбленим інструментом серед технічних аналітиків, а використання цієї техніки з МО дає корисну комбінацію.

Що таке конверт?

Ковзні середні є одними з найпростіших у використанні інструментів, доступних для технічних працівників ринку. Проста ковзаюча середня величина обчислюється шляхом додавання цін закриття акцій протягом визначеної кількості періодів часу, як правило, днів або тижнів. Як приклад, 10-денний простий ковзний середній показник обчислюється шляхом додавання цін закриття за останні 10 днів і ділення загальної на 10. Процес повторюється наступного дня, використовуючи лише останні 10 днів даних. Щоденні значення об'єднуються разом для створення ряду даних, який можна зрозуміти на графіку цін. Ця методика використовується для згладжування даних та виявлення основної тенденції цін. (Навчання аналізувати графіки може бути великою підмогою при прийнятті торгових рішень. Ознайомтеся з навчальним посібником з аналізу шаблонів діаграм, щоб дізнатися, як це зробити.)

Сигнали прості покупки виникають, коли ціни близькі до рухомого середнього; Сигнали продажу продаються, коли ціни опускаються нижче ковзного середнього. Ця ідея проілюстрована на історичному прикладі в акціях Starbucks (NASDAQ: SBUX) ще з 2007 року. На рисунку 1 вказується, що великі стрілки показують виграшні торги, тоді як менші стрілки показують втрачені торги, коли враховуються торгові витрати.

Рисунок 1: Щомісячний графік Starbucks показує, що проста кросінгова система, що рухається середньою мірою, вловила б великі тенденції

Джерело: TradeNavigator

Недоліки конвертів

Проблему з опорою на рухливі середні показники для визначення торгових сигналів легко помітити на рисунку 1. Хоча виграшна торгівля, показана на цій діаграмі, була дуже великою, було п'ять торгів, що призвели до невеликих прибутків або збитків протягом п'ятирічного періоду. Сумнівно, що багато торговців мали б дисципліну дотримуватися системи, щоб насолоджуватися великими переможцями. .

Щоб обмежити кількість торгів бігом, деякі фахівці запропонували додати фільтр до ковзної середньої. Вони додали рядки, які були на певну суму вище і нижче ковзної середньої, щоб утворити конверти. Торги братимуться лише тоді, коли ціни переміщуватимуться через ці фільтруючі лінії, які отримали назву конвертів, оскільки вони огорнули початкову лінію ковзної середньої. Стратегія розміщення ліній на 5% вище і нижче ковзного середнього для формування конверта проілюстрована на рисунку 2.

Малюнок 2: Додавання рядків на 5% вище та нижче ковзної середньої форми формує ковзаючі середні конверти.

Джерело: TradeNavigator

Теоретично конверти ковзних середніх працюють, не показуючи сигнал покупки чи продажу, поки тенденція не буде встановлена. Аналітики аргументували, що вимагати близького на 5% вище ковзаючої середньої величини перед тим, як довго тривати, повинно запобігати швидким операціям, що схильні до втрат. На практиці те, що вони робили, було підняти лінію батога; як виявилося, було так само багато батогів, але вони траплялися на різних рівнях цін. (Дізнайтеся, яким чином зміна напряму ринку може стати вашим квитком до великої віддачі у складі оборотних запасів: повернення до високого повернення .)

Ще одним недоліком використання конвертів таким чином є те, що це затримує запис на виграшних торгах і дає більше прибутку від втрачених торгів.

Зробити роботу конвертів краще

Мета використання ковзних середніх або ковзаючих середніх конвертів - виявити зміни тенденцій. Часто тенденції є досить великими, щоб компенсувати збитки, понесені в результаті торгівлі батогами, що робить це корисним торговим інструментом для тих, хто бажає прийняти низький відсоток вигідних торгів. (Докладніше про визначення тенденцій на ринку читайте у коротко-, середньо- та довгостроковій тенденції .)

Однак проникливі спостерігачі ринку помітили чергове використання конвертів. На малюнку 3 ми показуємо тижневу діаграму Starbucks з 20-тижневою ковзною середньою та конвертами, встановленими на 20% вище та нижче ковзної середньої. Здебільшого, коли ціни торкаються конвертних ліній, ціни зворотні. Але бувають випадки, коли вони продовжують тенденцію, що призводить до втрат.

Малюнок 3: Ширші конверти корисні для виявлення короткострокових розворотів трендів.

Джерело: TradeNavigator

Серед ранніх прихильників цієї стратегії зустрічного тренда був Честер Кельтнер. У своїй книзі 1960 року "Як заробити гроші на товарах" він визначив ідею гуртів Keltner і використав трохи складніші обчислення. Замість того, щоб використовувати близькі, щоб знайти свою ковзну середню, він використав типову ціну, яку визначають як середню велику, низьку та близьку. Замість того, щоб намалювати конверти з фіксованим відсотком, Келтнер змінив ширину конверта, встановивши його на 10-денну просту ковзну середню денний діапазон (що є максимальним мінусом мінімумом). Цей спосіб проілюстрований на малюнку 4. (Щоб детальніше ознайомитись з каналами Keltner, читайте « Відкриття каналів Keltner» та «Осцилятор Chaikin» .)

Рисунок 4: Діапазони Keltner містять більшу частину цінових дій, і короткострокові трейдери можуть вважати їх корисними як система контратренда.

Джерело: TradeNavigator

Сигнали покупки генеруються, коли ціни торкаються нижньої смуги, зображеної зеленою лінією на малюнку 4. Хоча смуги Keltner є поліпшенням порівняно з встановленим відсотком ковзаючої середньої оболонки, великі втрати все ще можливі. Як видно з правого боку діаграми, останній раз ціни торкалися нижньої конверти в цій діаграмі, вони продовжували падати. Проста стоп-лосс запобіжить зростанню збитків і зробить смуги Keltner або простішим конвертів ковзними середніми торговою системою з потенціалом прибутку для торговців на всіх часових межах. (Про важливість порядку припинення збитків читайте у Порядку стоп-лосс : Переконайтесь, що ви ним користуєтесь .)

Пізніше Джон Боллінгер побудував на ідеї конвертів із середньою середньою стрічкою та стрічками Келтнера, щоб розробити смуги Боллінгера®, яка огорнула просту ковзну середню з лініями, двома стандартними відхиленнями вище та нижче ковзної середньої. Це математично точний спосіб реалізації конвертів для досягнення великої кількості виграшних торгів, оскільки Bollinger Bands® розроблений таким чином, щоб містити 95% цінових дій. (Дізнайтеся більше про канали Keltner та Bollinger Bands® про отримання прибутків за допомогою діапазонів і каналів .)

Висновок

Середні конверти з ковзанням пропонують корисний інструмент для виявлення тенденцій після їх розвитку. Більш точні інструменти, засновані на тій самій ідеї, як групи Keltner або Bollinger Bands®, корисні для визначення високих імовірних поворотних моментів у короткострокових тенденціях. Усі трейдери можуть скористатися експериментами з цими технологічними інструментами.