Процентна ціна осцилятора - РРО
Коливання процентної ціни (РРО) - це технічний показник імпульсу, який показує залежність між двома ковзаючими середніми в процентному вираженні. Ковзні середні показники - це 26-періодна та 12-періодова експоненціальна ковзна середня величина (EMA).
РРО використовується для порівняння продуктивності активів та мінливості, точкової розбіжності, яка може призвести до зміни ціни, генерування торгових сигналів та підтвердження напрямку тренда. РРО є ідентичним показнику ковзної середньої дивергенції конвергенції (MACD), за винятком того, що РРО вимірює процентну різницю між двома EMA, тоді як MACD вимірює абсолютну (доларову) різницю. Деякі торговці віддають перевагу РРО, оскільки показання порівнянні між активами з різними цінами, тоді як показання MACD не порівнянні.
Ключові вивезення
- Звичайний РРО містить дві лінії: лінію РРО та сигнальну лінію. Сигнальна лінія є ЕМА РРО, тому вона рухається повільніше, ніж РРО.
- РРО, що перетинає сигнальну лінію, використовується деякими торговцями як торговий сигнал. Коли вона перетинається зверху знизу, це покупка, коли вона перетинається знизу, це продажа.
- Коли РРО вище нуля, це допомагає вказувати на зростання, оскільки короткострокова ЕМА вище тривалої EMA.
- Коли РРО нижчий за нуль, середньострокове середнє значення є нижчим за середньострокове, що допомагає вказувати на спад.
Формула та розрахунок для РРО
Використовуйте наступну формулу, щоб обчислити залежність між двома ковзаючими середніми для господарства.
РРО = 12-періодова EMA-26-періодова EMA26-період EMA × 100Signal Line = 9-періодова EMA Гістограма PPOPPO = Сигнальна лінія PPO де-небудь: \ початок {вирівняно} & \ текст {PPO} = \ frac {\ text { 12-періодовий EMA} - \ текст {26-періодовий EMA}} {\ текст {26-періодовий EMA}} \ раз100 \\ \\ & \ текст {Сигнальний рядок} = \ текст {9-періодовий ЕМА PPO} \ \ & \ текст {Гістограма PPO} = \ текст {PPO} - \ текст {Сигнальна лінія} \\ & \ textbf {де:} \\ & \ текст {EMA} = \ текст {Експоненціальна ковзаюча середня} \ кінець {вирівняний } РРО = 26-періодовий період EMA12 EMA-26-періодовий EMA × 100Signal Line = 9-періодова EMA гістограми PPOPPO = PPO-сигнальна лінія деінде:
- Обчисліть 12-разову EMA ціни активу.
- Обчисліть 26-періодовий ЕМА ціни ціни активу.
- Застосуйте їх до формули РРО, щоб отримати поточне значення РРО.
- Після того, як з'явиться щонайменше дев'ять значень РРО, генеруйте лінію сигналу шляхом обчислення дев'ятиперіодної ЕМА РРО.
- Щоб створити зчитування гістограми, віднімайте поточне значення РРО від поточного значення лінії сигналу. Гістограма - необов'язкове візуальне зображення відстані між цими двома лініями.
Що вам показує показник
РРО і MACD - обидва показники імпульсу, які вимірюють різницю між 26-періодними та 12-періодовими експоненціальними ковзаючими середніми. Основна відмінність цих показників полягає в тому, що MACD повідомляє про абсолютну різницю між EMA, тоді як РРО виражає цю різницю у відсотках. Це дозволяє трейдеру використовувати індикатор РРО, щоб легше порівняти активи з різними цінами. Наприклад, незалежно від ціни активу, результат РРО в розмірі 10 означає, що короткострокове середнє значення на 10% перевищує довгострокове середнє.
РРО генерує торгові сигнали так само, як це робить MACD. Індикатор генерує сигнал покупки, коли лінія РРО перетинається над сигнальною лінією знизу, а сигнал продажу виникає, коли лінія РРО перетинає нижче сигналу зверху. Сигнальна лінія створюється за допомогою прийняття дев'ятиперіодної ЕМА лінії РРО. Перехрестя сигнальної лінії використовується в поєднанні з тим, де РРО відносно нуля / центральної лінії.
Коли РРО вище нуля, це сприяє підтвердженню зростання, оскільки короткострокова EMA вище довгострокової EMA. Коли РРО нижчий за нуль, короткострокова EMA знаходиться нижче нижчої довгострокової EMA, що є вказівкою на спад. Деякі торговці вважають за краще приймати сигнали купівлі сигнальної лінії лише тоді, коли РРО вище нуля або ціна показує загальну тенденцію до зростання. Аналогічно, коли РРО нижче нуля, вони можуть ігнорувати сигнали покупки та / або приймати лише сигнали короткого продажу.
Кросовери на центральній лінії також генерують торгові сигнали. Торговці вважають переміщення знизу вгору по центральній лінії як бичачий, а рух зверху вниз - по центру - як бичачий. РРО перетинає центральну лінію, коли перетинаються 12-періодні та 26-періодні ковзні середні.
Торговці також можуть використовувати РРО для пошуку технічної розбіжності між показником і ціною. Наприклад, якщо ціна активу робить більш високим, але показник робить нижчим максимум, це може вказувати на зменшення темпів зростання. І навпаки, якщо ціна активу стає нижчою низькою, але показник робить вищим низьким, це може припустити, що ведмеді втрачають тягу, і ціна може незабаром підвищитися.
Порівняння активів
Процентне значення РРО дозволяє торговцям використовувати показник для порівняння різних активів за показниками продуктивності та мінливості. Це особливо корисно, якщо активи значно відрізняються за ціною.
Наприклад, трейдер, який порівнює Apple, який торгує за $ 175, і Amazon, який торгує 1650 доларів, могли порівняти коливальний діапазон індикатора для кожної акції, щоб визначити, який з них є більш мінливим.
Якщо діапазон PPO для Apple в минулому році становить від 3, 25 до -5, 80, а діапазон PPO Amazon становить від 2, 65 до -4, 5, то очевидно, що Apple є більш мінливим, оскільки має 9, 05-бальний діапазон порівняно з 7, 15-бальним діапазоном Amazon. Це дуже грубе порівняння мінливості між двома активами. Індикатор лише вимірює і відображає відстань між двома ковзаючими середніми, а не фактичне рух ціни.
Індикатор РРО також корисний для порівняння імпульсу між активами. Трейдерам просто потрібно подивитися, який актив має більш високе значення РРО, щоб побачити, який має більше імпульсу. Якщо Apple має РРО три, а Amazon має значення РРО в один, коли Apple має більш пізню силу, оскільки його короткострокова EMA значно перевищує довгострокову EMA.
РРО та індекс відносної сили - відмінності RSI
РРО вимірює відстань між короткою та довгостроковою EMA. Індекс відносної міцності - це ще один тип осциляторів, який вимірює нещодавні прибутки та втрати цін. RSI використовується, щоб допомогти оцінити перекуплені та перепродані умови, а також виявити розбіжності в точці та підтвердити тенденції. Показники розраховуються та інтерпретуються по-різному, тому кожен з них надаватиме різну інформацію трейдерам.
Обмеження РРО
РРО схильний надавати помилкові кросоверсигнали, як з точки зору кросоверів сигнальної лінії, так і з перехрестя середньої лінії. Припустимо, ціна зростає, але потім рухається набік. Дві EMA будуть сходитися протягом бокового періоду, що, ймовірно, призведе до перехрестя сигнальної лінії та потенційно до кроссовера. Але ціна насправді не змінила або змінила напрямок, вона просто призупинилася. Трейдери, що використовують РРО, повинні пам’ятати про це, коли вони використовують РРО для генерації торгових сигналів.
До того, як розвинеться сильний рух цін, можуть виникнути два або більше кросоверів. Кілька кросоверів без значного зміни ціни, ймовірно, можуть призвести до багаторазових втрат угод.
Індикатор також використовується для виявлення розбіжностей, що може передвіщати зміну цін. Однак розбіжність не є сигналом часу. Це може тривати довго, і не завжди призведе до зміни ціни.
Індикатор складається з відстані між двома ЕМА (РРО) та ЕМА РРО (сигнальна лінія). У цих розрахунках немає нічого суттєво прогностичного. Вони показують, що сталося, а не обов’язково, що буде в майбутньому.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.