Коефіцієнт прибутку / втрат

Що таке коефіцієнт прибутку / збитку?

Коефіцієнт прибутку / збитків діє як таблиця показників для активного трейдера, основним мотивом якого є максимізація прибутку від торгівлі. Коефіцієнт прибутку / збитку - це середній прибуток від виграшних торгів, поділений на середній збиток від втрачених торгів протягом визначеного періоду часу.

Пояснено коефіцієнт прибутку / втрат

Коефіцієнт прибутку / збитку вимірює ефективність торгової стратегії або системи. Очевидно, що чим вище співвідношення, тим краще. Багато торгових книг вимагають принаймні співвідношення 2: 1. Наприклад, якщо система мала середній показник виграшу в $ 750 за торгівлю і середній збиток за той же час 250 доларів за торгівлю, то коефіцієнт прибутку / збитку склав би 3: 1. Постійно тверде співвідношення прибутку / збитку може спонукати трейдера використовувати ставки на ту саму стратегію, намагаючись отримати більший абсолютний прибуток. І навпаки, неприйнятний коефіцієнт прибутку / збитків призведе до вивчення стратегії чи системи, яка використовується для пошуку слабких зв'язків. Можливо, трейдер вирішить взагалі відмовитися від стратегії чи системи, якщо коефіцієнт не приносить достатнього прибутку або навіть спричинює втрати капіталу.

Мислення поза співвідношенням

Коефіцієнт прибутку / збитку може бути надмірно спрощеним способом дивитися на результативність, оскільки він не враховує ймовірності прибутку або збитку від торгів. Концепція під назвою середня прибутковість на торгівлю (APPT) може бути більш глибокою. APPT - це середня сума, яку торговець може розраховувати на виграш або програш за торг. APPT - різниця між а) добутком ймовірності виграшу та середнього виграшу; і b) добуток ймовірності втрат і середніх втрат. Як приклад, візьміть 10 торгів, три з яких були вигідними, а сім програли. Тому ймовірність виграшу становить 30%, а ймовірність втрат - 70%. Крім того, припустимо, що середня торгівля, що виграла, становила 600 доларів, а середня втрата - 300 доларів. APPT на (30% х 600 доларів) менше (70% х 300), або - 30 доларів. Таким чином, незважаючи на те, що співвідношення прибутку / збитку становило 2: 1 ($ 600: $ 300), торгова стратегія фактично є програшною з точки зору ймовірності.

Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.

Пов'язані умови

Як працює коефіцієнт виграшу / втрати Коефіцієнт виграш / збиток - це відношення загальної кількості виграшних торгів до загальної кількості збиткових торгів. Він не враховує, скільки виграли чи програли, а просто, якби вони були переможцями чи переможеними. докладніше Розуміння коефіцієнта CAPE Коефіцієнт CAPE - це показник, який коригує минулий прибуток компанії за рахунок інфляції, щоб представити короткий обсяг доступності фондового ринку в даний момент часу. докладніше Як працює аналіз співвідношення Аналіз співвідношення відноситься до методу аналізу ліквідності, операційної ефективності та прибутковості компанії шляхом порівняння позицій у її фінансовій звітності. більше Визначення індексу волатильності CBOE (VIX) Індекс волатильності CBOE, або VIX, - це індекс, створений Чиказькою біржею опціонів (CBOE), яка показує очікування ринку 3-денної волатильності. детальніше Як бичачі інвестори можуть заробляти гроші за рахунок коефіцієнта виклику коефіцієнт зворотного зв'язку Коефіцієнт зворотного зв’язку - це опціональна стратегія, яку використовують бичачі інвестори, якщо вони вірять, що базові цінні папери або акції збільшаться на значну суму. Стратегія поєднує в собі купівлю та продаж опціонів, щоб створити спред з обмеженим потенціалом збитків та змішаним потенціалом прибутку. більше Визначення короткого продажу Короткий продаж відбувається, коли інвестор позичає цінні папери, продає його на відкритому ринку та розраховує придбати його згодом за менші гроші. більше Посилання партнерів