Ризик розорення
Ризик розорення - це ймовірність того, що людина втратить значну кількість грошей за рахунок інвестування, торгівлі чи азартних ігор, до тих пір, коли неможливо відновити втрати або продовжити. Ризик руйнування, як правило, розраховується як ймовірність втрат, також відома як "ймовірність розорення".
Розуміння ризику розорення
Ризик розорення можна визначити за допомогою прогресивного фінансового моделювання та виразити як вірогідність. Складність методології фінансового моделювання, яка бере участь у розрахунку ризику руйнування, зазвичай залежатиме від кількості та різноманітності інвестицій, що беруть участь у всебічному торговельному портфелі. В основному, ризик розорення в азартні ігри та вкладення коштів не так вже й різний, оскільки залежить від того, скільки ставок (інвестицій) розміщено та скільки капіталу, щоб зменшити ймовірні збитки. Основна відмінність полягає в тому, що інвестиції - це не нульові ставки. Кожна інвестиція має різні профілі ризику та ймовірність виплат, де деякі ризикують усім капіталом, а деякі гарантують повернення принципу незалежно від ефективності.
Контроль ризику розорення
Концепція диверсифікації була розроблена частково для зменшення ризику розорення. Портфелі з декількома активами можуть бути надзвичайно важкими для побудови стратегій управління ризиками через нескінченну кількість сценаріїв, пов'язаних з інвестиціями в портфель. Деякі інвестиції, такі як облігації та фонди, мають велику кількість історичних даних, що дозволяють провести широкий аналіз вірогідності з урахуванням широкого спектру параметрів. Інші, як нестандартні похідні, часто унікальні, а іноді важко правильно проаналізувати експозицію. На додаток до цього, завжди існують події чорного лебедя, які можуть доповнити навіть найскладнішу модель управління ризиками. З цієї причини більшість інвесторів покладаються на моделі розподілу активів, які вкладають базовий рівень капіталу в безризикові або дуже низькі активи, одночасно приймаючи ставки з більшим ризиком в інших областях портфеля.
Програми управління ризиками можна налаштувати під інвестора та тип залучених інвестицій. Програми управління ризиками залежать від дисциплін, залежно від деяких стандартних практик у фінансовій галузі, розроблених для управління інвестиціями, страхування, венчурного капіталу тощо. Інституційний менеджмент ризиків, як правило, вимагається регулюванням для всіх типів інвестиційних сценаріїв у фінансовій галузі та найкращі практики, такі як активно моніторинг таких областей, як ризик контрагента, широко застосовуються. Однак управління персональним ризиком в інвестиційному портфелі часто не помічається або прораховується.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.