Техаський коефіцієнт
ВИЗНАЧЕННЯ Техаського співвідношення
Техаський коефіцієнт був розроблений для попередження про проблеми з кредитами у конкретних банках або банках у певних регіонах. Коефіцієнт Техасу приймає суму неефективних активів банку і ділить це число на суму матеріального загального капіталу банку та резервів його збитків. Коефіцієнт, що перевищує 100 (або 1: 1), вказує на те, що неефективні активи перевищують ресурси, які можуть знадобитися банку для покриття потенційних втрат на цих активах.
НАРУШЕННЯ Вниз Техаський коефіцієнт
Техаський коефіцієнт був розроблений як система раннього попередження для виявлення потенційних проблемних банків. Спочатку він застосовувався до банків Техасу в 1980-х роках і виявився корисним для банків Нової Англії на початку 1990-х років. Техаський коефіцієнт був розроблений Джерардом Кассіді та іншими аналітиками RBC Capital Markets.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.
Пов'язані умови
Розуміння коефіцієнта капіталу першого рівня Коефіцієнт капіталу першого рівня - це відношення основного капіталу першого рівня банку - його власного капіталу та розкритих резервів - до його загальної суми, зваженої на ризик. детальніше Внутрішній коефіцієнт загального капіталу першого рівня Коефіцієнт загального капіталу першого рівня - це вимір основного капіталу банку в порівнянні з його сумарними активами, зваженими на ризик. докладніше Розуміння співвідношення грошових коштів Коефіцієнт грошових коштів - загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів, поділена на її поточні зобов'язання - вимірює здатність компанії погашати короткостроковий борг. докладніше, як працює матеріальний загальний капітал (TCE). Відчутний звичайний капітал - це міра капіталу компанії, яка використовується для оцінки здатності фінансової установи боротися з потенційними втратами. детальніше Що таке коефіцієнт достатності капіталу - Заходи ЗКД Коефіцієнт достатності капіталу (ЗКД) визначається як вимірювання наявного капіталу банку, вираженого у відсотках до кредитних ризиків, зважених на ризик. докладніше Як коефіцієнт покриття ліквідності - LCR допомагає банкам залишатись платоспроможними LCR - це вимога згідно з Базелем III, згідно з яким банки зобов'язані утримувати достатньо якісних ліквідних активів для фінансування грошових відтоків протягом 30 днів. LCR - це стрес-тест, спрямований на те, щоб фінансові установи мали достатній капітал під час короткострокових збоїв ліквідності. більше Партнерські посилання
