Аналіз обсягу
Аналіз обсягу - це вивчення кількості акцій або контрактів цінного папера, якими торгували протягом певного періоду часу. Аналіз обсягів використовується технічними аналітиками як один із багатьох факторів, які сповіщають про свої торгові рішення. Аналізуючи тенденції обсягу в поєднанні з ціновими рухами, інвестори можуть визначити значущість зміни ціни цінних паперів.
НАРУШЕННЯ ВНИЗ Аналіз обсягу
Аналіз обсягів проводиться всіма типами аналітиків, що слідкують за конкретними цінними паперами на фінансових ринках. Як правило, об'єм відноситься до кількості акцій, що відбулися за день. Розуміння всього обсягу торгів на ринку порівняно з обсягом одного холдингу може бути одним важливим порівнянням, яке допомагає аналітикам виявити тенденції обсягу.
Об'ємні умовиводи
Часто високі обсяги торгів можуть зробити багато висновку про перспективи інвесторів на ринок або цінні папери. Наприклад, значне зростання цін разом зі значним збільшенням обсягу може бути надійною ознакою тривалого бичачого тренду або бичачого перевороту. І навпаки, значне зниження цін зі значним збільшенням обсягу може бути ознакою тривалого ведмежого тренду або змінити ведмежу тенденцію. (Див. Також: Як використовувати обсяг для покращення торгівлі)
Загалом, технічним аналітикам може бути важливо включити діаграми обсягів у щоденні діаграми графіків. Об'ємні діаграми зазвичай доступні нижче стандартного графіка свічників. Ці діаграми також зазвичай відображають ковзаючі середні тренди. Включення обсягу в торгове рішення може допомогти інвестору мати більш збалансований погляд на всі широкі ринкові фактори, які можуть впливати на ціну цінних паперів, що допомагає інвестору прийняти більш обгрунтоване рішення.
Показники гучності
У технічному аналізі є два показники, розроблені спеціально для підтримки інвесторів, які включають обсяг у свої торгові рішення. Індекс позитивного обсягу (PVI) та Negative Volume Index (NVI) був розроблений Полом Дайсартом у 1930-х роках. Ці показники зросли в 1975 році, коли вони обговорювалися в книзі 1976 року під назвою "Логіка фондового ринку" Нормана Фосбека.
PVI та NVI базуються на обсязі торгів за попередній день та ринковій ціні цінних паперів. Коли обсяг торгів збільшується з попереднього дня, PVI коригується. Коли обсяг торгів зменшується з попереднього дня, NVI коригується. Ці основні розрахунки індексу показують, як обсяг впливає на ціну. Коли ПВІ збільшується або зменшується, це означає, що зміни цін спричиняються великими обсягами. І навпаки, коли NVI збільшується або зменшується, це означає, що ціни коливаються з невеликим впливом від обсягу.
Індекс позитивного обсягу:
Якщо поточний об'єм перевищує об'єм попереднього дня:
PVI = PVIprevious + (CPtoday-CPyesterdayCPyesterday) ∗ PVIpreviouswhere: PVIprevious = попередній PVICPtoday = Сьогоднішня ціна закриттяCPprevious = Попередня ціна закриття \ почнеться {вирівняно} & \ текст {PVI} = \ текст {PVI} _ {попередній} + \ зліва (\ frac {\ text {CP} _ {сьогодні} - \ текст {CP} _ {вчора}} {\ текст {CP} _ {вчора}} \ право) * \ текст {PVI} _ {попередній} \\ & \ textbf {де:} \\ & \ текст {PVI} _ {попередній} = \ текст {попередній PVI} \\ & \ текст {CP} _ {сьогодні} = \ текст {Сьогоднішня ціна закриття} \\ & \ текст {CP} _ {попередній} = \ текст {Попередня ціна закриття} \\ \ кінець {вирівняний} PVI = PVIprevious + (CPy вчера CPtoday - вчора) ∗ PVIprevious де: PVIprevious = The попередній PVICPtoday = Сьогоднішня ціна закриттяCPprevious = Попередня ціна закриття
Якщо поточний об'єм нижче, ніж об'єм попереднього дня, PVI не змінюється.
Індекс негативного обсягу:
Якщо поточний об'єм менше, ніж об'єм попереднього дня:
NVI = NVIprevious + (CPtoday – CPyesterdayCPyesterday) ∗ NVIpreviouswhere: NVIprevious = попередній NVICPtoday = Сьогоднішня ціна закриттяCPprevious = Попередня ціна закриття \ почнеться {вирівняно} & \ текст {NVI} = \ текст {NVI} _ {попередній} + \ ліворуч (\ frac {\ text {CP} _ {сьогодні} - \ текст {CP} _ {вчора}} {\ текст {CP} _ {вчора}} \ право) * \ текст {NVI} _ {попередній} \\ & \ textbf {де:} \\ & \ текст {NVI} _ {попередній} = \ текст {попередній NVI} \\ & \ текст {CP} _ {сьогодні} = \ текст {Сьогоднішня ціна закриття} \\ & \ текст {CP} _ {попередній} = \ текст {Попередня ціна закриття} \\ \ кінець {вирівняно} NVI = NVIprevious + (CPy вчера CPtoday - вчора) ∗ NVIprevious де: NVIprevious = The попередній NVICPtoday = Сьогоднішня ціна закриттяCPprevious = Попередня ціна закриття
Якщо поточний обсяг вище, ніж об'єм попереднього дня, NVI не змінюється.
Багато інвесторів вважають, що торгівля шумом є важливим фактором для позитивного індексу гучності. Тому Індекс негативного обсягу часто дотримується для ознайомлення з активністю ринку професійних трейдерів.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.