Переваги даних, що базуються на даних на внутрішньому дні

Багато трейдерів працюють із графіками цін на добу, що базуються на часових інтервалах, що включають 5-хвилинну, 15-хвилинну або 60-хвилинну. Ця категоризація означає, що один бар, будь свічник або OHLC (відкритий-високий-низький-закритий), буде надрукований наприкінці кожного визначеного часового інтервалу. Наприклад, бари на 60-хвилинній графіку друкуватимуться о 9:30, 10:30, 11:30 і так далі до кінця регулярної сесії NYSE або NASDAQ. Час є єдиним врахуванням у цьому обчисленні, тобто обсяг і торгова діяльність не мають жодного стосунку. Таким чином, при використанні одного і того ж часового інтервалу завжди буде однакова кількість барів за день торгівлі. (Докладніше читайте: Підсвічники освітлюють шлях до логічної торгівлі .)

Інтервали діаграм на основі даних дозволяють торговцям переглядати цінові дії з різних інтервалів даних замість часових інтервалів. Діаграми галочок, обсягу та діапазону є прикладами інтервалів діаграм на основі даних. Ці діаграми друкують смугу в кінці визначеного інтервалу даних, незалежно від того, скільки часу пройшло:

• Графіки галочок відображають вказану кількість транзакцій.
• Графіки обсягу вказують, коли певна кількість акцій або контрактів торгувалася.
• Діаграми діапазону представляють, коли відбувся заздалегідь визначений обсяг руху цін.

Давайте докладніше розглянемо ці інтервали діаграм на основі даних та як ми можемо використовувати їх на нашу користь. (Див. Також: Технічний аналіз: типи діаграм .)

Позначте графіки

Графіки галочок вигідні, оскільки дозволяють торговцям збирати інформацію про ринкову діяльність. Оскільки графіки галочок базуються на певній кількості транзакцій за бар, ми можемо побачити, коли ринок є найактивнішим, або млявим і ледве рухається. Наприклад, один рядок буде надруковано після кожної 144 транзакції (торги, які відбуваються) на 144-ти галочці. Ці транзакції включають як невеликі, так і великі блокові замовлення. Кожна транзакція рахується лише один раз, незалежно від розміру. Більше барів буде надруковано в періоди високої активності на ринку. І навпаки, менша кількість барів буде надрукована в періоди низької активності на ринку. Діаграми галочок забезпечують логічний спосіб вимірювання нестабільності ринку.

Фіг.1: Позначте інтервальну діаграму

На відміну від графіків внутрішньоденного часу на основі встановленої кількості хвилин (наприклад, 5, 10, 30 або 60 хвилин), інтервали галочок можуть базуватися на будь-якій кількості транзакцій. Часто інтервал галочок-діаграм виводиться з чисел Фібоначчі, де кожне число є сумою двох попередніх чисел. Популярні інтервали на основі цієї серії включають 144, 233 та 610 кліщів. (Щоб дізнатися більше, див.: Виведення магії з чисел Фібоначчі .)

Об'ємні діаграми

Графіки обсягу ґрунтуються виключно на кількості акцій чи обсягу, якими торгують. Ці бари можуть дати ще більше розуміння дій на ринку, оскільки вони представляють фактичну кількість, якою торгують. Аналогічно графікам, ми можемо перевірити, наскільки швидко рухається ринок, зазначивши, скільки (і як швидко) друкується брусок.

Наприклад, одна смужка буде надрукована після кожні 1000 акцій, що торгуються на графіку 1000 об'ємів, незалежно від розміру транзакцій. Іншими словами, один бар може містити кілька менших транзакцій або одну більшу транзакцію. Так чи інакше, новий бар починає друкуватися, як тільки торгуються 1000 акцій.

Фіг.2: Інтервальна діаграма обсягу

Слід зазначити, що інтервали обсягу відносяться до символу торгівлі та ринків, які аналізуються. Інтервал обсягу стосуватиметься акцій, застосованих до акцій або фондових біржових фондів (ETF), контрактів, застосованих до ф'ючерсних / товарних ринків, та розмірів лотів при використанні з форекс. Інтервали гучності часто масштабуються до характеристик окремого символу, оскільки цінні папери, які торгують більшим обсягом, потребують більшого інтервалу для відповідного аналізу графіків. Загальні інтервали для об'ємних діаграм включають великі числа (наприклад, 500, 1000, 2000), а також більші інтервали Фібоначчі (наприклад, 987, 1, 597, 2, 584 тощо). (Докладніше див.: Оцінка підтримки та опору ціною за обсягом .)

Діаграми діапазону

Діаграми діапазону базуються на зміні ціни і дозволяють торговцям аналізувати волатильність ринку. Наприклад, 10-тичковий діапазон діапазону буде друкувати один бар кожен раз, коли з’являється 10 кліщів руху цін. Отже, якщо в цьому прикладі відкриється нова планка при 585, 0, ця планка залишатиметься активною, поки ціна не досягне 586, 0 (10 тиків вгору) або 584, 0 (десять тиків вниз). Як тільки відбудеться десять кліщів руху цін, цей бар закриється, і відкриється новий бар. За замовчуванням кожен бар закривається або на високому, або на нижньому плані, як тільки буде досягнуто зазначений рух ціни.

Фіг.3: Діаграма діапазону

Перевага використання діапазонів діапазонів полягає в тому, що в періодах консолідації буде друкуватися менше барів, зменшуючи ринковий шум, що виникає з іншими типами графіків. Ці бари надають ту саму інформацію про ціну, що й інтервали, засновані на часі, часто дозволяючи торговцям чітко визначати записи з більшою точністю.

Вибір інтервалу даних

Вибір правильного інтервалу залежить від вашого стилю торгів. Якщо ви шукаєте більших кроків і плануєте довше залишатися в положенні, врахуйте більші інтервали даних. І навпаки, якщо ви торгуєте меншими рухами і хочете швидко знаходитись і виходити з місця, врахуйте менші інтервали даних. Немає жодної ідеальної настройки, яка б охоплювала кожен стиль торгівлі та особисті переваги. На рисунку 4 показано порівняння між графіками галочок, цін та діапазону. (Докладніше див. Як розпочати торгівлю: торгові стилі .)

Рис. 4: Положення відмітки Діяльність смуги діапазону

Суть

Інтервали діаграм на основі даних можуть бути корисними, оскільки вони дозволяють учасникам ринку переглядати діаграми, керовані іншими чинниками, ніж час. Як і у всіх торгових інструментах, ці графіки повинні бути встановлені так, щоб вони відповідали власному стилю та стратегії учасника ринку. Трейдерам може бути корисно експериментувати з різними типами даних та інтервалами, щоб знайти комбінацію, яка найкраще відповідає їх методології. (Для додаткового читання ознайомтесь: Графіки ринків у майбутнє .)