Анатомія торгових проривів

Торгівля проривами використовується активними інвесторами, щоб зайняти позицію на ранніх етапах тренду. Взагалі кажучи, ця стратегія може бути відправною точкою для великих цінових зрушень, розширення волатильності і при правильному управлінні може запропонувати обмежений ризик зниження. У цій статті ми переглянемо вас з анатомією цієї торгівлі та запропонуємо кілька ідей для кращого управління цим стилем торгівлі.

Що таке прорив?

Прорив - ціна акцій, що рухається поза визначеним рівнем підтримки або опору зі збільшенням обсягу. Торговець, що проривається, вступає в довгу позицію після того, як ціна акцій перевершує опір або вступає в коротку позицію після прориву акцій нижче підтримки. Як тільки біржові торги виходять за межі цінового бар'єру, волатильність має тенденцію до зростання, а ціни, як правило, змінюються в напрямку прориву. Причина проривів є такою важливою стратегією торгівлі, тому що ці установки є відправною точкою для майбутніх підвищення волатильності, великих коливань цін і, за багатьох обставин, основних тенденцій цін. (Щоб дізнатися більше, читайте: Визначення проривів так само просто, як ACD .)

Прориви відбуваються у всіх типах ринкових середовищ. Як правило, найбільш вибухові рухи цін є результатом проривів каналів та проривів цін, таких як трикутники, прапори або моделі голови та плечей (див. Малюнок 1). Оскільки контракти на волатильність протягом цих часових рамків, вони, як правило, збільшуватимуться після того, як ціни вийдуть за визначені діапазони.

Малюнок 1: Прорив трикутника

Джерело: Prophet.net

Незалежно від часових рамків, прекрасна торгівля - це чудова стратегія. Незалежно від того, чи використовуєте ви графіки в денний, щоденний або тиждень, ці поняття є універсальними. Ви можете застосувати цю стратегію для щоденних торгів, розмахуючих торгів або будь-якого стилю торгівлі.

Пошук хорошого кандидата
Під час торгівлі проривами важливо враховувати рівні підтримки та опору базових акцій. Чим більше разів ціна акцій торкалася цих районів, тим більш вагомими є ці рівні і тим важливіше вони стають. У той же час, чим довше тривалий рівень підтримки та опору, тим кращий результат, коли ціна акцій нарешті спалахне (див. Рисунок 2). (Про пов’язане читання див. У розділі: Основи підтримки та опору .)

Малюнок 2: Торговий діапазон показує численні реакції на підтримку з часом.

Джерело: Prophet.net

У міру консолідації цін на графіку цін будуть виникати різні цінові схеми. Такі утворення, як канали, трикутники та прапори, є цінними транспортними засобами при пошуку запасів для торгівлі. Окрім шаблонів, послідовність та тривалість часу, коли ціна акцій дотримувалася рівня її підтримки чи опору, є важливими факторами, які слід враховувати при пошуку хорошого кандидата на торгівлю.

Вхідні бали

Знайшовши хороший інструмент для торгівлі, настав час спланувати торгівлю. Найпростіший розгляд - точка входу. Точки входу є досить чорними та білими, коли мова йде про встановлення позицій на прориві. Як тільки ціни встановлюються на рівні вище рівня опору, інвестор встановить бичачу позицію. Коли ціни встановлюються на рівні нижче рівня підтримки, інвестор займе ведмежу позицію.

Щоб визначити різницю між проривом і підробкою, чекайте підтвердження. Наприклад, підробка виникає, коли ціни відкриваються за межі рівня підтримки чи опору, але до кінця дня вони закінчуються назад у межах попереднього діапазону торгів. Якщо інвестор діє занадто швидко або без підтвердження, немає гарантії, що ціни продовжуватимуться на новій території. Багато інвесторів шукають вище середнього обсягу як підтвердження або чекають до закінчення торгового періоду, щоб визначити, чи підтримуватимуть ціни ті, на яких вони вибилися.

Планування виходів

Заздалегідь визначені виходи є важливим компонентом успішного торгового підходу. Під час торгових проривів до встановлення позиції є три плани виходу.

1. Куди вийти з прибутком
Плануючи цільові ціни, погляньте на нещодавню поведінку акцій, щоб визначити розумну мету. Торгуючи ціновими моделями, легко використовувати недавні цінові дії для встановлення цінової цілі. Наприклад, якщо діапазон недавнього каналу або цінової моделі становить шість балів, ця сума повинна бути використана як цільова ціль для переадресації проекту, коли запас вибухне (див. Рисунок 3).

Малюнок 3: Вимірювання цінової цілі

Джерело: Prophet.net

Інша ідея полягає в тому, щоб підрахувати останні коливання цін і встановити середнє значення для досягнення відносної цінової цілі. Якщо протягом останніх кількох цінових коливань акції здійснили середній перепад цін на чотири пункти, це було б розумною метою.

Ось декілька ідей щодо встановлення цінових цілей як торгових цілей. Це має бути вашою метою для торгівлі. Після досягнення мети інвестор може вийти з позиції, вийти з частини позиції, щоб відпустити решту, або підняти наказ про зупинку збитків для фіксації прибутку.

2. Куди вийти із втратою
Важливо знати, коли торгівля провалилася. Торгівля проривами пропонує це розуміння досить чітко. Після прориву старі рівні опору повинні виступати як нова підтримка, а старі рівні підтримки - як нові. Це важливе врахування, оскільки це об'єктивний спосіб визначити, коли торгівля провалився, і простий спосіб визначити, де встановити замовлення на зупинку. Після того, як позиція зайнята, використовуйте старий рівень підтримки або опору як лінію на піску, щоб закрити втрачену торгівлю. Як приклад, вивчіть графік PCZ на рисунку 4.

Малюнок 4: Невдалий прорив

Джерело: Prophet.net

Після невдачі торгівлі важливо швидко вийти з торгівлі. Ніколи не давайте втраті занадто багато місця. Якщо ви не будете обережні, втрати можуть накопичитися.

3. Де встановити стоп-ордер
Обмірковуючи, де вийти з позиції зі збитком, використовуйте попередній рівень підтримки або рівень опору, за який ціни пробилися. Зручне розміщення зупинки за цими параметрами - це безпечний спосіб захистити позицію, не надаючи торгівлі занадто великий ризик зниження. Встановлення зупинки вище, ніж це, швидше за все, призведе до передчасного виходу, тому що ціни звичайно перепробовують рівні цін, які вони щойно вирвали.

Подивившись на малюнок 4, ви можете побачити початкову консолідацію цін, прорив, повторне тестування та досягнуту цінову ціль. Процес досить механічний. Розглядаючи, де встановити ордер на зупинку збитків, якби він був встановлений вище старого рівня опору, ціни не змогли б повторно перевірити ці рівні і інвестора було б достроково зупинено. Встановлення зупинки нижче цього рівня дозволяє цінам повторно протестувати і швидко вловлювати торгівлю, якщо вона не вдається. (Див. Також: Прості та ефективні стратегії виходу з торгівлі .)

Підсумок

Підводячи підсумок, ось такі кроки, які слід виконати при торгових проривах:

1. Визначте кандидата
   Знайдіть акції, які мають потужний рівень підтримки чи опору, і спостерігайте за ними. Пам'ятайте, чим сильніше підтримка чи опір, тим кращий результат. Переконайтесь, що ви це розумієте, коли купуєте запаси.
2. Зачекайте прориву
   Пошук хорошого кандидата не означає, що торгівлю слід сприймати передчасно. Терпляче чекайте, коли ціна акцій зробить свій хід. Щоб впевнитись, що прорив відбудеться, в той день, коли ціна акцій торгує за межами рівня її підтримки чи опору, зачекайте до кінця торгового дня, щоб зробити свій хід. (Докладніше про це читайте в розділі « Терпіння - доброчесність торговця» .)
3. Поставте розумну мету
   Якщо ви збираєтеся брати торгівлю, задайте очікування, куди йде. Якщо цього не зробити, ви не знатимете, куди вийти з торгівлі. Це можна зробити, обчисливши середній хід руху акцій або вимірюючи відстань між підтримкою та опором (особливо, коли торгують ціновими моделями).
4. Дозвольте акції повторно протестувати
   Це найбільш критичний крок. Коли ціна акцій долає рівень опору, старий опір стає новою підтримкою. Коли запас долає рівень підтримки, стара підтримка стає новим опором. У більшості ваших торгів акції перевірять рівень, який він зламав через перші пару днів. Підготуйтеся до цього.
5. Знайте, коли ваша торгівля / модель не вдалася
   Коли акція намагається повторно протестувати попередній рівень підтримки чи опору, і вона пробивається через неї, саме тут схема або прорив не вдалося. В цьому випадку ви обов'язково приймаєте втрати. Не грайте зі своїми втратами.
6. Вийдіть з торгів до ринку, закрившись
   Ви не можете зрозуміти, чи будуть ціни триматися на певному рівні. Ось чому ви можете розглянути можливість очікування, поки біля ринку поруч, щоб вийти з втраченої торгівлі. Якщо запас залишився поза заздалегідь визначеним рівнем підтримки чи опору щодо закриття ринку, настав час закрити позицію та перейти до наступної.
7. Будьте терплячі
   Ця стратегія вимагає багато терпіння. Виконуючи ці кроки, ви зменшите емоції та будете більш об'єктивними щодо торгівлі.
8. Вийдіть за вашою ціллю
   Якщо ви не виходите з торгівлі зі збитком, значить, ви перебуваєте в торгівлі. Ви повинні залишатися в торгівлі до тих пір, поки ціна акцій не досягне своєї мети або не досягнете мети свого часу, не зачепивши цільову ціну.

Суть

Торгівля проривами вітає волатильність. Нестабільність, відчувана після прориву, швидше за все, викликає емоції, оскільки ціни швидко рухаються. Використання кроків, описаних у цій статті, допоможе визначити торговий план, який при правильному виконанні може запропонувати велику віддачу та керований ризик. (Про пов’язане читання див. У розділі: Як торгувати проривами за допомогою хвильової теорії Елліотта .)