Визначення Bollinger Band®
Bollinger Band® - це інструмент технічного аналізу, визначений набором ліній, накреслених двома стандартними відхиленнями (позитивно і негативно) від простого ковзного середнього (SMA) ціни цінного папера, але може бути відрегульований відповідно до переваг користувача. Bollinger Bands® були розроблені та захищені авторським правом відомим технічним трейдером Джоном Боллінгером,
На графіку, зображеному нижче, Bollinger Bands® закріпив 20-денний SMA запасу з верхньою та нижньою смугою разом із щоденними рухами ціни акцій. Оскільки стандартне відхилення є мірою мінливості, коли ринки стають більш мінливими, смуги розширюються; під час менш мінливих періодів групи укладаються.
Ключові вивезення
- Bollinger Bands® - це інструмент технічного аналізу, розроблений Джоном Боллінгером.
- Існують три лінії, що складають смуги Боллінгера: Проста ковзна середня (середня смуга) та верхня та нижня смуга.
- Верхня та нижня смуги зазвичай мають 2 стандартних відхилення +/- від 20-денного простого ковзного середнього, але можуть бути змінені.
Розуміння гуртів Боллінгера
Як розрахувати смуги Боллінгера®
Перший крок підрахунку Bollinger Bands® - це обчислення простого ковзного середнього значення відповідного рівня безпеки, як правило, використовуючи 20-денний SMA. Коефіцієнт закриття за 20 днів би в середньому перерахував ціни закриття за перші 20 днів як першу точку даних. Наступна точка даних знизить найранішу ціну, додасть ціну в 21 день і візьме середню і так далі. Далі буде отримано стандартне відхилення ціни цінного папера. Стандартне відхилення - це математичне вимірювання середньої дисперсії та особливо важливе місце в статистиці, економіці, бухгалтерському обліку та фінансах. Для даного набору даних стандартне відхилення вимірює те, як розкидаються числа від середнього значення. Стандартне відхилення можна обчислити, взявши квадратний корень дисперсії, який сам по собі є середнім середнім квадратом різниці. Далі помножте це значення стандартного відхилення на два і обидва додайте та відніміть цю суму з кожної точки вздовж SMA. Вони виробляють верхню і нижню смуги.
Ось ця формула Bollinger Band®:
BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σ [TP, n] BOLD = MA (TP, n) −m ∗ σ [TP, n] де: BOLU = Верхній діапазон БоллінгераBOLD = Нижній діапазон БоллінгераMA = Середнє середнєTP ( типова ціна) = (Високий + Низький + Закрити) ÷ 3n = Кількість днів у періоді згладжування (як правило, 20) m = Кількість стандартних відхилень (зазвичай 2) σ [TP, n] = Стандартне відхилення за останні n періодів TP \ почати {вирівняно} & \ текст {BOLU} = \ текст {MA} (\ текст {TP}, n) + m * \ sigma [\ текст {TP}, n] \\ & \ текст {BOLD} = \ текст {MA} (\ текст {TP}, n) - m * \ sigma [\ текст {TP}, n] \\ & \ textbf {де:} \\ & \ текст {BOLU} = \ текст {Верхній діапазон Боллінгера } \\ & \ текст {BOLD} = \ текст {Нижня смуга Боллінгера} \\ & \ текст {MA} = \ текст {Середня середня} \\ & \ текст {TP (типова ціна)} = (\ текст {Високий } + \ текст {Низький} + \ текст {Закрити}) \ div 3 \\ & n = \ текст {Кількість днів у періоді згладжування (як правило, 20)} \\ & m = \ текст {Кількість стандартних відхилень (зазвичай 2) } \\ & \ sigma [\ текст {TP}, n] = \ текст {Стандартне відхилення за останній} n \ текст {періоди TP} \\ \ кінець {вирівняно} BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σ [TP, n] BOLD = MA (TP), n) −m ∗ σ [TP, n] де: BOLU = Верхній діапазон БоллінгераBOLD = Нижній діапазон БоллінгераMA = Середня середняTP (типова ціна) = (Високий + Низький + Закрити) ÷ 3n = Кількість днів у періоді згладжування (зазвичай 20 ) m = Кількість стандартних відхилень (зазвичай 2) σ [TP, n] = Стандартне відхилення за останні n періодів TP
Що вам скажуть групи Bollinger®>>
Bollinger Bands® - дуже популярна методика. Багато торговців вважають, що чим ближче ціна рухається до верхньої смуги, тим сильніше переобтяжує ринок, і чим ближче ціна рухається до нижньої смуги, тим сильніше перепродається ринок. Джон Боллінгер має набір з 22 правил, яких слід дотримуватися при використанні смуг як торгової системи.
Вичавити
Вичавлювання є центральною концепцією Bollinger Bands®. Коли смуги зближуються, звужуючи ковзну середню, це називається стисканням. Стиснення сигналізує про період низької волатильності і вважається трейдерами потенційною ознакою майбутньої підвищення волатильності та можливих торгових можливостей. І навпаки, чим ширше розсуваються смуги, тим більше шансів на зменшення мінливості та більша можливість виходу з торгівлі. Однак ці умови не є торговими сигналами. Діапазони не вказують, коли може відбутися зміна або в якому напрямку ціна може рухатися.
Прориви
Приблизно 90% цінових дій відбувається між двома діапазонами. Будь-який прорив над або під смугами - головна подія. Прорив не є торговим сигналом. Помилка більшості людей вважає, що ціна, яка потрапляє або перевищує одну з діапазонів, є сигналом для купівлі чи продажу. Прориви не дають уявлення про напрямок та ступінь майбутнього руху цін.
Обмеження Bollinger Bands®
Bollinger Bands® не є окремою системою торгівлі. Вони є просто одним з показників, розроблених для того, щоб надати торговцям інформацію про мінливість цін. Джон Боллінгер пропонує використовувати їх з двома або трьома іншими некорельованими індикаторами, які надають більш прямі ринкові сигнали. Він вважає, що надзвичайно важливим є використання показників, заснованих на різних типах даних. Деякі його прихильні технічні прийоми - це середня дивергенція / конвергенція (СРС), балансовий об'єм та показник відносної міцності (RSI).
Оскільки вони обчислюються із простого ковзного середнього значення, вони дають вагомі старі дані ціни такі самі, як і останні, що означає, що нова інформація може бути розбавлена застарілими даними. Крім того, використання 20-денного SMA та 2 стандартних відхилень є дещо довільним і може не працювати для всіх у кожній ситуації. Торговці повинні відповідно коригувати свої припущення щодо SMA та стандартного відхилення та контролювати їх.
Суть полягає в тому, що Bollinger Bands® призначені для виявлення можливостей, що дають інвесторам більш високу ймовірність успіху.
[Технічний аналіз включає цей технічний показник та багато інших для створення діючих торгових планів та стратегій. Якщо ви хочете навчитися робити це самостійно для власного торгового майбутнього, перегляньте курс технічного аналізу академії Інвестопедії.]
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.