Торговий сигнал
Торговий сигнал - це поштовх до дії, щоб придбати чи продати цінні папери чи інший актив, що генерується шляхом аналізу. Цей аналіз може бути створений людиною за допомогою технічних показників, або він може бути сформований за допомогою математичних алгоритмів, заснованих на ринкових діях, можливо, в поєднанні з іншими ринковими факторами, такими як економічні показники.
Основи торговельних сигналів
Торгові сигнали можуть використовувати різні матеріали з декількох дисциплін. Зазвичай технічний аналіз є основною складовою, але фундаментальний аналіз, кількісний аналіз та економіка також можуть бути джерелами. Вони можуть включати заходи настрою і навіть сигнали від інших торгових сигнальних систем. Мета полягає в тому, щоб надати інвесторам та торговцям механічний метод, позбавлений емоцій, придбати або продати цінні папери чи інші активи.
Окрім простих тригерів купівлі та продажу, торгові сигнали можуть використовуватися для зміни портфеля, визначаючи, коли може бути вдалий час придбати більше одного конкретного сектора, наприклад, технологій, та полегшити інший, наприклад, споживчі скоби. Торговці облігаціями можуть подавати сигнали про коригування тривалості своїх портфелів, продаючи один термін погашення та купуючи інший термін погашення. І нарешті, це також може допомогти при розподілі класів активів, таких як переміщення грошей між акціями, облігаціями та золотом.
Не існує меж, наскільки складним може бути торговий сигнал. Однак торговці, як правило, спрощують речі, використовуючи лише декілька матеріалів. Для практичних цілей набагато простіше керувати простим генератором сигналів та періодично перевіряти його, щоб побачити, які компоненти потребують коригування чи заміни. Занадто багато вхідних даних може спричинити складність, яка вимагає більше часу, ніж може запропонувати торговець. А оскільки ринки змінюються з часом, часто з великою швидкістю, складні стратегії можуть бути застарілими до того, як тестування буде навіть закінчено.
Ключові вивезення
- Торгові сигнали - це тригери для дій щодо купівлі чи продажу цінних паперів на основі заздалегідь визначеного набору критеріїв. Вони також можуть бути використані для відновлення портфеля та зміни розподілу секторів або зайняття нових посад.
- Трейдери можуть створювати торгові сигнали, використовуючи різні критерії, від простих, таких як звіти про прибутки та збільшення обсягу, до більш складних сигналів, отриманих за допомогою існуючих сигналів.
Створення торгового сигналу
Існують нескінченні можливості, коли придумують торговий сигнал, але торговці, як правило, хочуть просто автоматизувати своє мислення. Прикладом може бути "для акцій з меншим, ніж певне співвідношення ціни і заробітку, купуйте, коли певна технічна формація проривається вгору, а ціни вище певного ковзного середнього, коли процентні ставки падають".
Ось кілька більш поширених даних. Торговці можуть комбінувати їх так, як вони бажають відповідати будь-яким критеріям, які вони використовують для вибору торгів.
- Технічна схема розбиття або розбиття. Сюди можна віднести трикутники, прямокутники, голову та плечі та трендові лінії.
- Ковзний середній хрест. Більшість інвесторів спостерігають за ковзаючими середніми 50 та 200 днів, але є багато інших спільних для використання. Вхід може бути, коли торгова діяльність перевищує або нижче середнього. Або це може бути, коли два середні перетинаються.
- Сплеск гучності. Незвично великий обсяг часто є попередником нового кроку на ринку. На ф'ючерсних ринках також може використовуватися відкритий інтерес.
- Процентні ставки. Зміни курсів часто можуть підказувати зміни на фондових та товарних ринках.
- Нестабільність. Існує багато способів вимірювання волатильності, і, як і в інших показниках, надзвичайні максимуми або мінімуми волатильності можуть спричинити зміни на ринку.
- Цикли. Ринки всіх типів, як правило, зменшуються і пливуть з плином часу, навіть якщо вони постійно перебувають у постійній тенденції чи не мають тенденції. Одним з найбільш відомих циклів є сезонний цикл акцій - продайте у травні та відійдіть - який може допомогти визначити, чи діє стратегія у сильну чи слабку половину року.
- Край почуття. Застосовуваний як протилежний показник, надмірна буйність за результатами опитувань чи фактична торгова активність може підказати вершини ринку. І навпаки, надмірна несучість може призвести до появи на ринку.
- Оцінка. Занадто висока оцінка порівняно з ринковими, галузевими або акційними заходами може призвести до продажу сигналів.