Вибір правильного програмного забезпечення для денного торгу

Комп'ютерні програми спростили автоматизацію торгівлі, особливо для короткострокових інтенсивних заходів, таких як денна торгівля, зробивши використання торгового програмного забезпечення дуже популярним. Дебати тривають з приводу прибуткового потенціалу, який реально може бути отриманий від денних торгових операцій з використанням онлайн-торгових платформ, оскільки, як кажуть, брокерські збори та комісії позбавляють основну частину наявного потенціалу прибутку. Таким чином, стає дуже важливим вибрати правильне програмне забезпечення для денної торгівлі з аналізом витрат і вигод, оцінкою його застосованості до окремих потреб і стратегій торгівлі, а також необхідними функціями та функціями.

Щоденна торгівля - це обмежена у часі торгова діяльність, коли позиції купівлі чи продажу приймаються та закриваються в один і той же торговий день з метою отримання прибутку в меншій різниці цін при великих обсягах замовлення шляхом частого купівлі та продажу, як правило, за допомогою важелів.

Ключові вивезення

• Програмне забезпечення для денної торгівлі тягне за собою інструменти та платформи для введення замовлень, які дозволяють денним трейдерам виконувати свою роботу ефективно та послідовно.
• Ці платформи часто включають автоматизовану торгівлю на основі параметрів, встановлених денним трейдером, що дозволяє надіслати замовлення на ринок швидше, ніж людські рефлекси.
• Вибір правильного програмного забезпечення для торгового дня вимагає розуміння витрат та переваг кожної пропозиції та, якщо ви збільшите її функціональність.

Що таке програмне забезпечення для денної торгівлі?

Програмне забезпечення для денної торгівлі являє собою комп'ютерну програму, зазвичай надану брокерськими фірмами, щоб допомогти клієнтам ефективно та своєчасно здійснювати свою щоденну діяльність. Вони часто автоматизують аналіз та влаштовують торги самостійно, що дає змогу торговцям отримувати прибутки, які важко досягти простим смертним. Наприклад, трейдер на день може виявити неможливим вручну відстежувати два технічні індикатори (наприклад, 50-ти та 200-денні ковзаючі середні показники) на трьох різних акціях за власним вибором, але автоматичне програмне забезпечення для денної торгівлі може це легко зробити і розмістити торгує після виконання встановлених критеріїв.

Доступні функції та функції можуть відрізнятися від одного програмного пакету до іншого та можуть мати різні версії. Крім брокерів, незалежні постачальники також пропонують програмне забезпечення для денної торгівлі, яке, як правило, має більш досконалі функції.

Як працює програмне забезпечення для денної торгівлі?

Три основні особливості будь-якого програмного забезпечення для щоденної торгівлі включають:

• Функціональність, що дозволяє встановлювати торгову стратегію (на основі технічних показників, новин, торгових сигналів або розпізнавання шаблонів) в торговій системі
• Функція автоматизованого розміщення замовлень (як правило, з прямим доступом до ринку) після виконання критеріїв
• Аналітичні інструменти для продовження оцінки існуючих фондів (якщо такі є), розвитку ринку та особливостей відповідно до них

Будь-яке програмне забезпечення для щоденних торгів вимагатиме одноразової настройки торгової стратегії разом із встановленням торгових лімітів, наведенням системи на живі дані та дозволяючи виконувати торги.

Простий приклад: припустимо, що акції ABC є подвійними котируваннями як на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE), так і на Nasdaq. Ви шукаєте можливості арбітражу, і для цього є програмне забезпечення для денної торгівлі. Ви встановлюєте таке:

• Виберіть акції ABC для арбітражу та виберіть два ринки (NYSE та Nasdaq) для торгівлі.
• Якщо припустити, що обидві сторони внутрішньоденної торгівлі коштують вам в цілому 0, 10 долара за акцію за брокерство та комісійні; Ви прагнете шукати різниці цін між двома ринками, що перевищують цю суму. Таким чином, ви встановлюєте (скажімо, 0, 20 доларів США або вище) як різницю цін, тобто програмне забезпечення повинно виконувати одночасне замовлення на купівлю-продаж лише у тому випадку, якщо ціна пропозицій та пропозицій на двох ринках відрізняється на $ 0, 20 (або більше).
• Встановіть кількість акцій, що купуються та продаються в одному порядку (скажімо, 10 000 акцій).
• Нехай ця програма продовжується.

Скажімо, програмне забезпечення визначає, що ABC має котирування 62, 10 доларів на NYSE та 62, 35 долара на Nasdaq (різниця 0, 25 долара) для замовлень більше встановленого ліміту в 10 000 акцій. Програмне забезпечення для денних торгів ініціює торгівлю, оскільки відповідає визначеним критеріям, і надсилатиме замовлення на дві біржі (купуйте за нижчими цінами та продайте за більш високими цінами). Якщо все піде добре, це програмне забезпечення для денної торгівлі зробить ((62, 35 - 62, 10) - 0, 10 = 0, 15) * (10 000) = 1500 доларів чистого прибутку для трейдера миттєво.

Подальші вдосконалення вищевказаного програмного забезпечення можуть включати функції зупинки втрат - скажімо, якщо виконується лише ваша покупка, але не торгівля. Як програмне забезпечення для денних торгів має виходити з довгої позиції? Кілька варіантів можуть бути включені як додаткові функції в програмне забезпечення:

• Продовжуйте шукати можливості продажу за визначеними цінами протягом певного часу. Якщо у визначений час не виявлено жодних можливостей, відставте позицію при втраті.
• Встановіть ліміти зупинок втрат і відставте замовлення на купівлю, якщо ліміт досягнуто
• Перейдіть на техніку усереднення - купуйте більше запасів за нижчими цінами, щоб знизити загальну ціну

Особливості та функціональність

Наведене є прикладом арбітражу, коли торгові можливості короткочасні. Багато таких видів денних торгових заходів можна налаштувати за допомогою програмного забезпечення для денної торгівлі, і тому стає надзвичайно важливим вибрати правильний варіант, що відповідає вашим потребам. Деякі характеристики хорошого програмного забезпечення для денного торгу:

• Незалежність платформи: Якщо трейдер не використовує дуже складні алгоритми для денної торгівлі, які вимагають виділених комп’ютерів високого класу, доцільно використовувати веб-програмне забезпечення. Переваги включають підключення з будь-якого місця, відсутність ручного встановлення оновлень та відсутність витрат на обслуговування. Однак якщо ви використовуєте дуже складні алгоритми, які вимагають розширених обчислень, то краще розглянути спеціально встановлене на комп'ютері програмне забезпечення, що встановлюється, хоча це буде дорого.
• Ваші конкретні потреби в денній торгівлі: Ви дотримуєтесь простої стратегії денного торгування відстеження середніх показників акцій, чи ви хочете реалізувати складну торговельну нейтральну стратегію, включаючи опції та акції? Вам потрібна стрічка форекс або ви торгуєте певними продуктами, такими як бінарні опціони? Довіряти претензії щодо вмісту веб-сайтів біржових посередників недостатньо, щоб зрозуміти пропозицію. Попросіть пробну версію та ретельно оцініть її на початковій фазі. Крім того, перегляньте підручник по екрану (за наявності) у біржового посередника чи постачальника, щоб чітко зрозуміти, чи правильно підходить для ваших потреб в денній торгівлі.
• Додаткові особливості: денні торги намагаються скористатися короткостроковими ціновими рухами протягом дня. Такі короткострокові зміни цін, в свою чергу, зумовлені, головним чином, новинами та пропозицією (серед інших факторів). Чи потрібна ваша стратегія щоденних торгів, новини, графіки, дані рівня 2, ексклюзивне підключення до конкретних ринків (наприклад, позабіржових), конкретні канали даних тощо? Якщо так, то вони включені до програмного забезпечення чи повинен торговець підписатися на них окремо від інших джерел, тим самим збільшуючи вартість?
• Аналітичні особливості: зверніть увагу на набір аналітичних функцій, які він пропонує. Ось декілька з них:

1. Технічні показники / Розпізнавання шаблонів : Для торговців, які намагаються отримати вигоду з прогнозування майбутнього рівня цін та напряму, доступна велика кількість технічних показників. Після того як трейдер доопрацьовує наступні технічні показники, він повинен забезпечити, щоб програмне забезпечення для денних торгів підтримувало необхідну автоматизацію для ефективної обробки торгів на основі бажаного технічного показника.
2. Визнання арбітражних можливостей : скористатися незначною різницею цін на подвійний список акцій на кількох ринках, одночасна покупка (при низькій ціновій біржі) та продаж (на високому ціновому ринку) дає змогу отримати прибуток і є однією з найбільш часто використовуваних стратегій використовуючи програмне забезпечення для денної торгівлі Для цього потрібен зв'язок з обома ринками, можливість перевірити різницю цін у міру їх виникнення та своєчасно виконувати торги.
3. Стратегії, засновані на математичній моделі : Існує небагато автоматизованих торгових стратегій, заснованих на математичних моделях - як, наприклад, дельта-нейтральна торгова стратегія - які дозволяють торгувати комбінацією варіантів та її базової безпеки, коли торги розміщуються для компенсації позитивних та негативних дельт, так що портфель дельта підтримується на нулі. Програмне забезпечення для щоденних торгів повинно мати вбудований інтелект для оцінки поточних цінних паперів, перевірки доступних ринкових цін та проведення торгів як для власного капіталу, так і для опціонів.
4. Тенденційні стратегії : Ще один великий набір стратегій, що зазвичай реалізуються через програмне забезпечення для денних торгів.

Вартість та інші міркування

Як видно із наведеного списку, небо є межею для комп'ютерного програмування та автоматизованих програмних систем. Все і все можна автоматизувати, з великою кількістю налаштувань. Окрім вибору правильного програмного забезпечення, дуже важливо протестувати визначені стратегії на історичних даних (дисконтування витрат на брокерські послуги), оцінити реалістичний потенціал прибутку та вплив вартості програмного забезпечення, що торгує денним торгом, і лише потім піти на підписку. Це ще одна галузь для оцінювання, оскільки багато брокерів пропонують функцію повторної перевірки на своїх програмних платформах.

• Вартість програмного забезпечення: Чи доступне програмне забезпечення у складі стандартного брокерського рахунку чи це за додаткову плату? Залежно від вашої індивідуальної торговельної діяльності слід провести аналіз витрат і вигод. Слід обережно оцінити доступні версії та їх особливості. Більшість торгових програм за замовчуванням є безкоштовними зі стандартним брокерським рахунком, але не обов'язково мають усі необхідні функції, що відповідають вашим торговим потребам. Не забудьте перевірити витрати на більш високі версії, які можуть бути значно вищими за стандартні. Ці витрати слід дисконтувати при оцінці прибутку від торгівлі та прийнятих рішень, виходячи лише з реалістичних прибутків.
• Точність ціни: Чи підтримує брокер та програмне забезпечення для денної торгівлі NBBO (найкраща національна пропозиція та пропозиція)? Брокери, які є учасниками НББО, зобов’язані здійснювати клієнтські торги за найкращою доступною пропозицією та запитувати ціну, забезпечуючи цінову конкурентоспроможність. Залежно від норм, що стосуються конкретної країни, брокери можуть (або не можуть) мати мандат надавати найкращі ціни та запитувати ціни. Торговці, що торгують міжнародними цінними паперами з міжнародними брокерами та програмним забезпеченням, повинні розглянути можливість підтвердження цього для конкретного ринку.
• Захисні функції: Захоплююче, щоб програмне забезпечення заробляло гроші, але захист є найважливішим. З розвитком технологій також існують "нюхаючі алгоритми та програмне забезпечення", які намагаються ідентифікувати інші замовлення на ринку. Вони розроблені, щоб дозволити їх власникам отримати вигоду від цього, «відчувши» замовлення з іншого боку. Варто подумати, чи програмне забезпечення для щоденної торгівлі вразливе до таких нюхань чи має профілактичні функції для приховування впливу інших учасників ринку.

Суть

Існує нескінченний кругозір для вивчення торгових операцій за допомогою комп'ютерних програм та автоматизованих програмних систем. Можливо, надзвичайно захоплююче заробляти гроші одним натисканням кнопки, але потрібно повністю усвідомлювати, що відбувається за лаштунками: чи автоматичне замовлення отримує за потрібною ціною на потрібному ринку, чи дотримується правильна стратегія і так далі. Багато автоматичних торгових аномалій приписували автоматизованим торговим системам. Ретельна оцінка програмного забезпечення для денних торгів та чітке розуміння бажаної торгової стратегії може дозволити окремим торговцям скористатись перевагами автоматизованих торгових днів.