Індекс товарних каналів - визначення та використання ТПП

Що таке індекс товарних каналів (ІСН)?

Індекс індексу товарних каналів (CCI), розроблений Дональдом Ламбертом, є імпульсним осцилятором, який допомагає визначити, коли інвестиційний засіб досягає умови перекуплення або перепродажу. Він також використовується для оцінки напрямку цінової тенденції та тенденції. Ця інформація дозволяє трейдерам визначити, чи хочуть вони вступати чи виходити з торгівлі, утримуватися від здійснення торгівлі або додавати її до існуючої позиції. Таким чином, індикатор може використовуватися для надання торгових сигналів, коли він діє певним чином.

Ключові вивезення

• ІСН вимірює різницю між поточною ціною та середньою історичною ціною.
• Коли ІСН вище нуля, це означає, що ціна вище середнього за минулий. Коли ІСН нижче нуля, ціна нижча за середній показник гситора.
• Наприклад, високі показники, що перевищують 100 або вище, вказують, що ціна набагато вище середнього середнього рівня, і тенденція була сильною вгору.
• Наприклад, низькі показники нижче -100, вказують, що ціна є значно нижчою за середню історію, і тенденція була сильною до зниження.
• Перехід від негативних чи майже нульових показань до +100 може використовуватися як сигнал для спостереження за наростаючим висхідним трендом.
• Перехід від позитивних чи майже нульових показань до -100 може свідчити про тенденцію до зростання.
• ІСН - це необмежений показник, тобто він може підніматися вище або нижче. З цієї причини рівні перекуплення та перепродажів, як правило, визначаються для кожного окремого активу, дивлячись на екстремальні історичні рівні ІСН, від яких ціна відмінена.

Формула для індексу товарних каналів (CCI):

CCI = Типова ціна − MA.015 × Середнє відхилення деінде: типова ціна = ∑i = 1P ((висока + низька + закрита) ÷ 3) P = кількість періодівMA = Ковзаюча середня Відхилення = (∑i = 1P∣ Типова ціна − MA∣) ÷ P \ початок {вирівняний} & \ текст {CCI} = \ frac {\ текст {Типова ціна} - \ текст {MA}} {.015 \ раз \ текст {Середнє відхилення}} \\ & \ textbf {де:} \\ & \ текст {Типова ціна} = \ текстовий стиль {\ сума_ {i = 1} ^ {P} ((\ текст {Високий} + \ текст { Низький} + \ текст {Закрити}) \ div 3)} \\ & P = \ текст {Кількість періодів} \\ & \ текст {MA} = \ текст {Ковзаюча середня} \\ & \ текст {Ковзаюча середня} = (\ textstyle {\ sum_ {i = 1} ^ {P} \ текст {типова ціна}}) \ div P \\ & \ текст {середнє відхилення} = (\ текстовий стиль {\ sum_ {i = 1} ^ {P } \ середина \ текст {Типова ціна} - \ текст {MA} \ середина}) \ div P \\ \ кінець {вирівняно} CCI = .015 × Середня відхиленняТипічна ціна-MA де: Типова ціна = ∑i = 1P ((Високий + Низький + Закрити) ÷ 3) P = Кількість періодівMA = Ковзаюче середнєЗміщення середнього = (∑i = 1P Типова ціна) ÷ PMean Deviation = (∑i = 1P ∣Типова ціна − MA∣) ÷ P Сігналы абмеркавання

Як розрахувати індекс товарних каналів (ІСН)

1. Визначте, скільки періодів буде аналізувати ваш ІСН. 20 зазвичай використовується. Менше періодів призводить до більш мінливого показника, а більше періодів зробить його більш плавним. Для цього розрахунку будемо вважати 20 періодів. Коригуйте обчислення, якщо використовуєте інше число.
2. У електронній таблиці відстежте високий, низький рівень, закрийте протягом 20 періодів і обчисліть типову ціну.
3. Через 20 періодів обчисліть Ковзну середню типову ціну шляхом підсумовування останніх 20 Типових цін і ділення на 20.
4. Обчисліть середнє відхилення, віднявши рухоме середнє значення від типової ціни за останні 20 періодів. Підсумовуйте абсолютні значення (ігноруйте мінусові знаки) цих цифр, а потім діліть на 20.
5. Вставте останню типову ціну, ковзну середню та середнє відхилення у формулу для обчислення поточного показника ІСН.
6. Повторіть процес, коли закінчується кожен новий період.

Що вам повідомляє індекс товарних каналів (CCI) ">

ІСН в першу чергу використовується для виявлення нових тенденцій, спостереження за перекупленню та перепродажними рівнями та виявлення слабкості тенденцій, коли показник розбігається з ціною.

Коли ІСН переходить від негативної або майже нульової території до вище 100, це може означати, що ціна починає нову тенденцію до зростання. Як тільки це відбудеться, торговці можуть спостерігати за зниженням ціни з подальшим акцією як ціни, так і ІСН, щоб сигналізувати про можливість покупки.

Ця ж концепція стосується і тенденції, що виникає. Коли показник перейде від позитивних чи майже нульових показань до -100, то може початися спадний тренд. Це сигнал про те, щоб вийти з довжин або почати стежити за короткочасними можливостями.

Рівень перекупленості та перепродажів не фіксується, оскільки показник не пов'язаний. Тому трейдери дивляться на минулі показання за показником, щоб зрозуміти, де ціна зворотна. Для одного запасу він може мати тенденцію до зворотного напрямку близько +200 та -150. Інший товар може мати тенденцію до зворотного напрямку поблизу +325 та -350. Зменшіть масштаб на графіку, щоб побачити безліч точок зміни ціни та показники ІСН на той час.

Існують також розбіжності. Це коли ціна рухається в один бік, але показник рухається іншим. Якщо ціна зростає і ІСН падає, це може свідчити про слабкість у тренді. Незважаючи на те, що розбіжність є поганим торговим сигналом, оскільки воно може тривати довгий час і не завжди призводить до зміни ціни, це може бути корисним принаймні для попередження торговця, що існує можливість відміни. Таким чином вони можуть посилити рівень зупинок збитків або відмовитися від прийняття нових торгів у напрямку цінової тенденції.

Різниця між індексом товарного каналу (CCI) та стохастичним осцилятором

Обидва ці технічні показники є генераторами, але вони обчислюються зовсім по-різному. Однією з головних відмінностей є те, що стохастичний осцилятор пов'язаний між нулем і 100, тоді як ІСН не обмежений. Через різницю в обчисленні вони подаватимуть різні сигнали в різний час, такі як перекуплення та перепродані показання.

Обмеження використання індексу товарних каналів (ІСН)

Хоча часто використовується для спостереження за умовами перекуплення та перепродажів, ІСН є надзвичайно суб'єктивним у цьому плані. Індикатор не пов'язаний, тому рівень попередньої покупки та перепродаж може мати незначний вплив у майбутньому.

Індикатор також відстає, а значить, час від часу він подаватиме погані сигнали. Мітинг до 100 або -100, щоб сигналізувати про нову тенденцію, може прийти занадто пізно, оскільки ціна почала працювати і вже починає коригуватися. Такі випадки називають батогами; сигнал подається індикатором, але ціна не дотримується після цього сигналу і гроші втрачаються на торгівлю. Якщо не бути обережними, батоги можуть виникати часто. Тому індикатор найкраще використовувати разом з аналізом цін та іншими формами технічного аналізу або індикаторами для підтвердження або відхилення сигналів ІСН. (Для читання, пов’язаного з цим, див. "Як торговці використовують ІСН (індекс товарних каналів) для торгівлі акціями"

Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.

Пов'язані умови

Індекс грошових потоків - визначення MFI та використання Індекс грошових потоків (MFI) - це торговий осцилятор, який включає дані про обсяг та ціни. Він може використовуватися для генерації торгових сигналів на основі перекупленості та перепродажів, а також розбіжностей. детальніше Визначення та використання обмеженого цінового осцилятора (DPO) Знижений ціновий осцилятор - це осцилятор, який усуває цінові тенденції, намагаючись оцінити тривалість цінових циклів від піку до піку чи корита до корита. Індикатор може сприяти торгівлі термінами. більше Індикатор ціни зміни змін - Визначення ROC та використання Ціновий рівень зміни (ROC) - це технічний показник, який вимірює відсоткові зміни між останньою ціною та ціною в минулому. Він може бути використаний для виявлення тенденцій, підтвердження зворотних змін і підкреслення місця, де може статися перевернення. більше Визначення та використання динамічного індексу імпульсу Індекс динамічного імпульсу використовується в технічному аналізі для визначення, чи є цінні папери перекуплені або перепродані. З його допомогою можна генерувати торгові сигнали на тенденціях або на ринках, що змінюються. детальніше Визначення та використання індексу справжньої сили (TSI) Індекс справжньої сили (TSI) - це генератор технічного імпульсу, який використовується для подачі торгових сигналів на основі рівнів перекупленості / перепродажу, перехрестя та розбіжності. Показник базується на подвійних згладжених середніх значеннях зміни цін. більше Визначення та стратегії Ultimate Oscillator Ultimate Oscillator - це технічний показник, розроблений Ларрі Вільямсом для вимірювання імпульсу ціни активу в декількох часових рамках. Він виробляє сигнали купівлі та продажу на основі розбіжності. більше Партнерські посилання