Різниця між стандартним відхиленням від середнього відхилення
Хоча існує безліч різних способів вимірювання змінності в наборі даних, два найпопулярніші - це стандартне відхилення і середнє відхилення, які також називаються середнім абсолютним відхиленням. Хоча подібні обчислення та інтерпретація цих двох вимірювань різняться деякими ключовими способами. Визначення діапазону та мінливості особливо важливо у фінансовій галузі, тому фахівці в таких галузях, як бухгалтерський облік, інвестиції та економіка повинні бути добре знайомі з обома поняттями.
Стандартне відхилення
Стандартне відхилення є найпоширенішим показником мінливості і часто використовується для визначення нестабільності фондових ринків чи інших інвестицій. Щоб обчислити стандартне відхилення, потрібно визначити дисперсію:
- Знайдіть середнє значення або середнє значення точок даних, додавши їх та діливши загальну кількість на кількість точок даних.
- Віднімаємо середнє значення з кожної точки даних і квадратуємо кожну.
- Знайдіть середнє значення кожної з цих різниць у квадраті. Стандартне відхилення - просто квадратний корінь отриманої дисперсії.
Варіантність сама по собі є чудовим показником мінливості та діапазону, оскільки більша дисперсія відображає більший розкид базових даних. Штрихування різниці між кожною точкою та середньою мірою дозволяє уникнути виходу негативних різниць для значень нижче середнього, але це означає, що дисперсія вже не в тій же одиниці вимірювання, що і вихідні дані. Беручи квадратний корінь дисперсії, означає, що стандартне відхилення повертається до початкової одиниці виміру і його легше інтерпретувати та використовувати в подальших обчисленнях.
Стандартне відхилення часто використовується при створенні стратегій інвестування та торгівлі, оскільки це може допомогти виміряти нестабільність ринку та прогнозувати тенденції ефективності.
Середнє відхилення, або середнє абсолютне відхилення
Середнє відхилення, або середнє абсолютне відхилення, є ще одним показником мінливості. Він обчислюється аналогічно стандартному відхиленню, але він використовує абсолютні значення замість квадратів, щоб обійти питання про негативні відмінності між точками даних та їхніми засобами. Для обчислення середнього відхилення:
- Відняти середнє значення всіх точок даних від кожного значення точки даних.
- Додайте та середнє значення абсолютних значень різниць.
Стандартне відхилення та середні відмінності у відхиленні
Стандартне відхилення часто використовується при створенні стратегій інвестування та торгівлі, оскільки це може допомогти виміряти нестабільність ринку та прогнозувати тенденції ефективності. Наприклад, індексний фонд повинен мати низьке середнє відхилення порівняно з його базовим фондом. Це означає, що уважно слідкує за еталоном, як це слід робити. Більш агресивні кошти мають високий стандарт відхилення та більшу мінливість. Ці кошти мають високий ризик та потенційно вигідніші.
Середнє середнє або абсолютне відхилення використовується рідше, оскільки використання абсолютних значень ускладнює та непросту подальші розрахунки, ніж використання стандартного відхилення.
Ключові вивезення
- Два найпопулярніші способи вимірювання змінності в наборі даних - це середнє відхилення та стандартне відхилення.
- Стандартне відхилення є найпоширенішим показником мінливості і часто використовується для визначення нестабільності фондових ринків чи інших інвестицій.
- Середнє відхилення або середнє абсолютне відхилення - це ще одна міра мінливості, яка використовує абсолютні значення у своїх розрахунках.