Методи Фібоначчі для прибуткової торгівлі

Аналіз Фібоначчі може доповнити вашу ринкову ефективність, але вам потрібно освоїти кілька хитрощів торгівлі, щоб отримати максимальну користь від цієї математичної послідовності, яка була розкрита в західному світі більше 800 років тому. Давайте вирішимо тему швидким праймером, а потім перейдемо до справи з двома оригінальними стратегіями, які безпосередньо використовуються в її прихованій силі.

Що таке аналіз Фібоначчі?

Монах дванадцятого століття та математик Леонардо де Піза (згодом його називають Фібоначчі) розкрив логічну послідовність чисел, що з’являється у всій природі та у великих творах мистецтва. Невідомі великому монаху, ці числа Фібоначчі чудово вписуються в сучасні фінансові ринки, оскільки вони з великою точністю описують складні взаємозв'язки між окремими хвилями в межах тенденцій, а також те, як далеко відступить ринок, коли вони повернуться до рівня, раніше торгуваного.

Починаючи з 1 + 1, послідовність Фібоначчі, з яких перше число дорівнює 1, складається з чисел, які є сумою самих себе і числа, яке їм передує. В результаті 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34 і 21 + 34 = 55, що вказує, що 1, 2, 3 5, 8, 13, 21, 34 і 55 - це всі числа Фібоначчі. Підрозділення цих числових рядків розкриває повторювані коефіцієнти, які стали основою для аналізу сітки Фібоначчі в торгівлі люлками та інших ринкових дисциплінах. (Див. Також: Взяття магії з чисел Фібоначчі .)

Відслідковування .386, .50 та .618 утворює основну структуру сіток Фібоначчі, знайдених у популярних ринкових програмних пакетах, з рівнями .214 та .786, що починають діяти в періоди підвищеної мінливості. Початковий метод аналізу досить простий, щоб гравці ринку всіх рівнів могли зрозуміти та освоїти. Просто розмістіть сітку над кінцевими точками великого максимуму вгору чи вниз, і шукайте тісного вирівнювання з ключовими ціновими поворотами.

Поглиблений аналіз ринку вимагає більше зусиль, оскільки тенденції - це гармонійні явища, тобто вони можуть поділятися на менші та більші хвилі, які демонструють незалежний ціновий напрямок. Наприклад, серія відносних тенденцій зростання та спаду вбудовуватиметься в межах одного або двох років в напрямку S&P 500 або Dow Industrials. Цю складність ми бачимо найяскравіше при зміщенні вищих, із щоденних на тижневі або нижчі, з денних на 60-хвилинних або 15-хвилинних графіків.

Стратегія змивання Фібоначчі

Одна сітка Фібоначчі на щоденній діаграмі покращить результати, але співвідношення набувають гострішої уваги при вивченні двох або більше часових рамок. Трейдери-гойдалки, які здійснюють наступний крок, знайдуть велику цінність у щоденних та 60-хвилинних графіках, тоді як ринкові таймери виграють, коли відступають та поєднують денні та тижневі графіки. В обох випадках вирівнювання між ключовими рівнями Fib в різні часові рамки визначає приховану підтримку та опір, які можна використовувати для розміщення входу, виходу та зупинки.

Наприклад, на діаграмі вище ви побачите, що акції корпорації Microsoft (MSFT) в жовтні винищили глибокий мінімум на рівні 42, 10 доларів і згуртувались у вертикальній хвилі, яка закінчилася на рівні $ 50, 05 через кілька тижнів. Подальший відкат утримувався на 38, 2% корекції (.382) протягом чотирьох сеансів і випав на розрив у середині грудня, який призвів до ціни на 61, 8% (.618) корекції Фібоначчі. Цей рівень позначає доступний низький рівень попереду різкого відновлення, яке затримується на рівні 78, 6% (.786). (Докладніше див. Як намалювати рівні Фібоначчі .)

Зверніть увагу, як інші функції графіків взаємодіють з ключовими рівнями Фібоначчі. Розпродаж до рівня 62% також заповнює жовтневий розрив (червоне коло), тоді як подальший відмов зупиняється біля трьох листопадових максимумів повороту (синя лінія), вирівнюючи з коригуванням 78, 6%. Це говорить нам про те, що аналіз Фібоначчі працює найбільш ефективно в поєднанні з іншими технічними силами в грі, такими як прогалини, ковзаючі середні показники і легко спостерігаються максимуми і мінімуми.

Тепер давайте збільшити масштаб та визначити техніку Фібоначчі, яку можна використовувати для пошуку записів з низьким рівнем ризику, пропущених менш спостережливими гравцями ринку. Падіння цін лежить на 38% -ному зниженні протягом чотирьох сеансів, всмоктуючи запас капіталу, шукаючи зміни. Низький розрив захоплює цю натовп, яка викреслюється в той же час, коли акції створюють мінливий мінімум на рівні 62%. Хоча є сенс купувати на такому рівні підтримки, це ризикована стратегія, оскільки розрив може легко вбити перевершення і примусити ще одну поломку.

Далі йде важлива частина. Сплеск назад над 38% -ним відновленням відновлює підтримку, викликаючи флеш-станцію Фібоначчі Покупка сигналу, передбачивши, що позиції, зайняті близько 47 доларів, дадуть надійний прибуток. У той же час, збиті акціонери неохоче купують назад за ціною, оскільки, як висловлюється вислів, "один раз покусаний, двічі сором'язливий". Це знижує інтерес до торгівлі, одночасно дозволяючи новим грошам нести ризик у стрічці з меншою мінливістю і покладаючись на тривалу спостережувану тенденцію до підтримки після її тестування, розбиття та реконструкції. (Докладніше див: Основи підтримки та опору .)

Стратегія естради Парабола

Посилаючись на приведену вище діаграму як приклад, рівень коригування 78, 6% стоїть на варті як остаточний гармонічний бар'єр перед тим, як інструмент завершить 100% розмах цін (вище чи нижче). Це цінна інформація, оскільки вона говорить нам про те, що прорив вище цього рівня у висхідній тренді або провал спадної тенденції поширюватиметься до останнього повороту високого або низького рівня як мінімальної цілі. Заняття математикою передбачає безкоштовну їзду протягом останніх 21, 6% ралі або хвилі продажу.

Ця стратегія «Парабола Поп» дуже добре працює на більш тривалих часових рамках і навіть може забезпечити раннє входження до основних проривів та поломок з широко поширених питань. Як приклад, подивіться на Facebook, Inc. (FB) після того, як він досяг максимуму в $ 72, 59 у березні 2014 року та вніс корекцію, яка знайшла підтримку в середині 50-х років. Подальший відскак досяг 78, 6% виправлення на рівні 68, 75 доларів через два місяці і зупинився, даючи майже три тижні бокових дій. (Див. Також: Фібоначчі та Золоте співвідношення .)

21 липня акції злетіли вище гармонічного опору (червона лінія) і вилетіли, завершивши останні 21, 4% від 100% -ного цінового коливання всього за чотири сесії. Крім того, четвертий день призвів до прориву вище березневого максимуму, що призвів до нового набору сигналів про купівлю, що дало акціонерам, орієнтованим на Фібоначчі, багато вигідних варіантів, включаючи відпущення їзди, отримання часткового прибутку або ризик балансу на новій тенденції зростання.

Прорив у Facebook виділяє другу перевагу стратегії «Парабола Поп». Ринки мають тенденцію йти вертикально до цих 100% рівнів, ніби магніт тягне цінову дію. Ця параболічна тенденція може давати неабиякі результати протягом дуже коротких періодів часу. Звичайно, це не дано, тому що будь-що може статися в будь-який час на наших сучасних ринках, але навіть невеликий нахил до вертикалі позначає чітке перевагу перед конкуренцією.

На завершення, поштовх від 78, 6% до 100% означає фрактальну тенденцію, яка з’являється у всі часові рамки, починаючи з 15 хвилин через щомісячні графіки, і їх можна ефективно торгувати, будь то скальпер чи ринковий таймер. Однак періоди утримування в денний день, швидше за все, зіштовхнуться з викраденнями та збитками з торгівлі, тоді як розмір очікуваного ралі чи розпродажу часто є занадто малим, щоб забронювати надійний прибуток, особливо після негативного впливу трансакційних витрат. (Докладніше див. У вступі до параболічної SAR .)

Суть

Перегляд тенденцій ринку за допомогою лінз сітки Фібоначчі дозволяє інвесторам бачити більш масштабні моделі за межами негайних підйомів і спадів, а також визначати перспективи отримання прибутку, який може бути поза межами зору інвесторів, яких спотворює короткостроковий погляд на тенденції. Якщо його використовувати добре, інструменти аналізу Фібоначчі забезпечують інвестору впевненість і уявлення, необхідні для того, щоб протистояти потрясінь, викликаних різкими спадами, та скористатися можливостями отримання прибутку від наближення вертикальних зрушень. Однак це вимагає готовності протистояти нестабільній волатильності, яка існує протягом стислих періодів часу, щоб побачити ринкові рухи, які передбачив віруючий Фібоначчі, виходячи з математичних формул, які витримали випробування часом. (Для додаткового читання ознайомтеся з: Стратегії торгівлі ретрансляціями Фібоначчі .)