Як використовуються активи, зважені на ризик, для обчислення коефіцієнта платоспроможності у регулятивному капіталі для Базеля III?

Активи, зважені на ризик, є знаменником у розрахунку для визначення коефіцієнта платоспроможності згідно з положеннями остаточного правила Базеля III. Коефіцієнт платоспроможності, відомий як коефіцієнт капіталу на основі ризику, обчислюється шляхом взяття регулятивного капіталу, поділеного на активи, зважені на ризик. Коефіцієнт платоспроможності визначає мінімальну величину звичайного капіталу, яку банки повинні підтримувати на своїх балансах.

Активно зважені ризики - це активи фінансової установи або позабалансові експозиції, зважені відповідно до ризику активу. Базель III збільшив розмір звичайного капіталу, який мають мати банки. Наприклад, згідно з Базелем III, банки зобов'язані мати 4, 5% загального капіталу ризику, зваженого на ризик, з додатковим буфером 1, 5%. Відсоток загального капіталу збільшився порівняно з Базелем II, який вимагав лише 2%.

Базель ІІІ - це комплексний регуляторний захід, прийнятий після кредитної кризи 2008 року, який спрямований на покращення управління ризиками для фінансових установ. Базель III змінив спосіб обчислення ризикованих активів. Відповідно до Базеля III, державний борг та цінні папери США отримують вагу ризику в розмірі 0%, тоді як житлові іпотечні кредити, не гарантовані урядом США, зважуються десь від 35 до 200%, залежно від ковзної шкали оцінки ризику. Відповідно до Базеля II, житлові іпотечні кредити мали рівний ризик 100% або 50%.

Базель III збільшив зважування ризиків для деяких банківських торгових операцій, особливо торгівлі свопами. Деякі стверджують, що Базель III встановив надмірні правила щодо банків щодо цих торгових операцій і нібито знизив їх прибутковість. Базель III заохочує торгувати свопами на централізованих біржах, щоб зменшити ризик дефолту контрагента, який часто називають головною причиною фінансової кризи 2008 року. У відповідь багато банків суттєво зменшили свою торгову діяльність або продали свої торгові столи небанківським фінансовим установам.