Нейронні мережі: прогнозування прибутку

Нейронні мережі є найсучаснішим у галузі інформатики. Вони по суті є тренованими алгоритмами, які намагаються наслідувати певні аспекти функціонування людського мозку. Це дає їм унікальну здатність до самопідготовки, можливість формалізувати некласифіковану інформацію і, головне, можливість складати прогнози на основі історичної інформації, яку вони мають у своєму розпорядженні.

Нейронні мережі все частіше використовуються в різних бізнес-додатках, включаючи рішення для прогнозування та маркетингових досліджень. У деяких сферах, таких як виявлення шахрайства або оцінка ризиків, вони є незаперечними лідерами. Основними сферами, в яких нейронні мережі знайшли застосування, є фінансові операції, планування діяльності підприємств, торгівля, бізнес-аналітика та обслуговування продуктів. Нейронні мережі можуть з користю застосовувати всі види торговців, тому, якщо ви є торговцем, і ви ще не ознайомилися з нейронними мережами, ми переберемо вас за допомогою цього методу технічного аналізу та покажемо, як його застосувати ваш стиль торгівлі.

Поширені помилки

Більшість людей ніколи не чули про нейронні мережі, і, якщо вони не є торговцями, їм, ймовірно, не потрібно буде знати, що вони є. Що дивно, однак, той факт, що значна кількість тих, хто може сильно виграти від нейромережевих технологій, ніколи навіть не чули про неї, сприймаючи її за високу наукову ідею, яка знаходиться поза їх досяжністю, або сприймають її як гладкий маркетинг трюк, який не може нічого запропонувати. Є й такі, хто покладає всі свої сподівання на нейронні мережі, леонізуючи їх після певного позитивного досвіду і розглядаючи їх як вирішення будь-якої проблеми срібною кулею. Однак, як і будь-яка стратегія торгівлі, нейронні мережі не мають швидкого виправлення, що дозволить вам зробити її насиченою, натиснувши кнопку або дві. Насправді правильне розуміння нейронних мереж та їх призначення є життєво важливим для їх успішного застосування. Що стосується торгівлі, то нейронні мережі - це новий, унікальний метод технічного аналізу, призначений для тих, хто мислить підходити до свого бізнесу та готовий внести трохи часу та зусиль, щоб цей метод працював на них. Найкраще при правильному застосуванні нейронні мережі можуть приносити прибуток на регулярній основі.

Використовуйте нейронні мережі для розкриття можливостей

Основна помилкова думка полягає в тому, що нейронні мережі є інструментом прогнозування, який може запропонувати поради щодо того, як діяти в конкретній ринковій ситуації. Нейронні мережі не роблять прогнозів. Натомість вони аналізують дані про ціни та розкривають можливості. Використовуючи нейронну мережу, ви можете приймати торгове рішення на основі ретельно вивчених даних, що не обов'язково має місце при використанні традиційних методів технічного аналізу. Для серйозного мислячого трейдера нейронні мережі - це інструмент наступного покоління з великим потенціалом, який може виявити тонкі нелінійні взаємозалежності та закономірності, які інші методи технічного аналізу не в змозі розкрити.

Найкращі мережі

Як і будь-який чудовий продукт чи технологія, нейронні мережі почали привертати тих, хто шукає ринок, що починається. Торенти оголошень про програмне забезпечення нового покоління затопили ринок - оголошення, яке відзначає найпотужніший з усіх створених алгоритмів нейронної мережі. Навіть у тих рідкісних випадках, коли рекламні претензії нагадують правду, майте на увазі, що підвищення ефективності на 10% - це, мабуть, найбільше, що ви коли-небудь отримаєте з нейронної мережі. Іншими словами, це не дає чудодійних результатів, і незалежно від того, наскільки добре він працює в певній ситуації, існують деякі набори даних та класи завдань, для яких раніше використовувані алгоритми залишаються вищими. Пам’ятайте про це: не алгоритм виконує трюк. Добре підготовлена ​​вхідна інформація про цільовий показник є найважливішим компонентом вашого успіху з нейронними мережами.

Чи швидше конвергенція краща?

Багато хто з тих, хто вже користується нейронними мережами, помилково вважають, що чим швидше їх мережа дає результати, тим вона краще. Це, однак, марення. Хороша мережа не визначається швидкістю, з якою вона дає результати, і користувачі повинні навчитися знаходити найкращий баланс між швидкістю, з якою мережа тренується, і якістю результатів, які вона виробляє.

Правильне застосування нейронних сіток

Багато торговців неправильно застосовують нейронні мережі, оскільки вони занадто багато довіряють програмному забезпеченню, яким вони користуються, без надання належних інструкцій щодо правильного його використання. Щоб правильно використати нейронну мережу і, таким чином, вигідно, трейдер повинен звернути увагу на всі етапи циклу підготовки мережі. Саме торговець, а не його чиста мережа відповідає за вигадку ідеї, формалізацію цієї ідеї, тестування та вдосконалення її і, нарешті, вибір правильного моменту для розпорядження нею, коли вона вже не корисна. Розглянемо етапи цього найважливішого процесу детальніше:

1. Пошук та формування торгової ідеї
Торговець повинен повністю розуміти, що його нейрональна мережа не призначена для винайдення виграшних торгових ідей та концепцій. Він призначений для надання максимально достовірної та точної інформації щодо ефективності вашої торгової ідеї чи концепції. Тому вам слід придумати оригінальну торговельну ідею і чітко визначити мету цієї ідеї та того, чого ви очікуєте досягти, використовуючи її. Це найважливіший етап циклу підготовки мережі. (Про пов’язане читання див. Уроки щоденника торговця.)
2. Удосконалення параметрів вашої моделі
Далі слід спробувати покращити загальну якість моделі, змінивши використовуваний набір даних та налаштувавши різні параметри.

3. Утилізація моделі, коли вона стає застарілою
Кожна модель, що базується на нейромережі, має тривалість життя і не може бути використана нескінченно. Довговічність тривалості життя моделі залежить від ситуації на ринку та від того, як довго залишаються актуальними ринкові взаємозалежності, відображені в ній. Однак рано чи пізно будь-яка модель застаріла. Коли це станеться, ви можете або перевчити модель, використовуючи абсолютно нові дані (тобто замінити всі використані дані), додати деякі нові дані до існуючого набору даних і знову тренувати модель, або просто відмовитись від моделі повністю.

Багато трейдерів роблять помилку, дотримуючись найпростішого шляху - вони покладаються в значній мірі і використовують підхід, для якого їх програмне забезпечення забезпечує найбільш зручну та автоматизовану функціональність. Цей найпростіший підхід - прогнозування ціни на кілька барів вперед і обґрунтування вашої торгової системи на цьому прогнозі. Інші торговці прогнозують зміну ціни або відсоток зміни ціни. Такий підхід рідко дає кращі результати, ніж прогнозування ціни безпосередньо. Обидва спрощені підходи не вдається розкрити та виграшно використовувати більшість важливих довгострокових взаємозалежностей, і, як наслідок, модель швидко застаріває в міру зміни глобальних рушійних сил.

Найбільш оптимальний загальний підхід до використання нейронних мереж

Успішний трейдер зосередиться і витратить досить багато часу на вибір керуючих вхідних елементів для своєї нейронної мережі та коригування їх параметрів. Він або вона витратять (принаймні) на кілька тижнів, а іноді і до кількох місяців, розгортаючи мережу. Успішний трейдер також пристосує свою мережу до мінливих умов протягом усього терміну її життя. Оскільки кожна нейронна мережа може охоплювати лише відносно невеликий аспект ринку, нейронні мережі також повинні використовуватися в комітеті. Використовуйте якомога більше нейронних мереж - можливість використання декількох одночасно - ще одна перевага цієї стратегії. Таким чином, кожна з цих декількох мереж може відповідати за певний аспект ринку, даючи вам головну перевагу в усьому світі. Однак рекомендується тримати кількість мереж, що використовуються, в межах від п'яти до десяти. Нарешті, нейронні мережі повинні поєднуватися з одним із класичних підходів. Це дозволить вам краще використовувати результати, досягнуті відповідно до ваших торгових уподобань.

Висновок

Справжній успіх ви отримаєте з нейронних мереж лише тоді, коли перестанете шукати найкращу мережу. Зрештою, ключ до вашого успіху з нейронними мережами полягає не в самій мережі, а у вашій торговій стратегії. Тому, щоб знайти вигідну стратегію, яка працює для вас, ви повинні розробити чітке уявлення про те, як створити комітет нейронних мереж і використовувати їх у поєднанні з класичними фільтрами та правилами управління грошима.

Для читання, пов'язаного з цим, ознайомтеся з нейрологічною торгівлею: біологічні ключі до прибутку та навчальний посібник з кодування торгових систем .