Позитивна кореляція та зворотна кореляція: в чому різниця?

У галузі статистики кореляція описує зв'язок між двома змінними. Змінні співвідносяться, якщо зміна однієї супроводжується зміною іншої. Кореляція показує, чи є стосунки позитивними чи негативними та наскільки міцні стосунки. Позитивна кореляція описує зв'язок між двома змінними, які змінюються разом, тоді як зворотна кореляція описує зв'язок між двома змінними, які змінюються в протилежних напрямках. Зворотна кореляція іноді відома як негативна кореляція, яка описує однотипний зв'язок між змінними.

Ключові вивезення

• Позитивна кореляція існує, коли дві пов'язані змінні рухаються в одному напрямку.
• Зворотна кореляція існує, коли дві пов'язані змінні рухаються у зворотному напрямку.
• Кореляція не обов'язково означає причинну причину, оскільки інші фактори можуть впливати на напрямок.

Позитивна кореляція

Коли дві пов'язані змінні рухаються в одному напрямку, їх співвідношення є позитивним. Ця кореляція вимірюється коефіцієнтом кореляції (r). Коли r більше 0, воно є позитивним. Коли r дорівнює +1, 0, існує досконала позитивна кореляція. Приклади позитивних кореляцій виникають у повсякденному житті більшості людей. Чим більше грошей витрачається на рекламу, тим більше клієнтів купують у компанії. Оскільки це часто важко виміряти, коефіцієнт кореляції, ймовірно, буде менше +1, 0. Чим сильніша кореляція існуватиме чим більше годин працює працівник, тим більша буде зарплата працівника.

Кореляція підходить при аналізі взаємозв'язку між вагомими, які можна оцінити даними.

Зворотна кореляція

Коли дві пов'язані змінні рухаються в протилежних напрямках, їх взаємозв'язок від'ємний. Коли коефіцієнт кореляції (r) менше 0, він від'ємний. Коли r дорівнює -1, 0, існує досконала негативна кореляція. Зворотні кореляції описують два фактори, які бачать відносно один одного. Приклади включають зменшення балансу банку щодо збільшення звичок споживання та зменшення пробігу газу щодо збільшення середньої швидкості руху. Одним із прикладів зворотного співвідношення у світі інвестицій є зв’язок між акціями та облігаціями. Зі зростанням цін на акції ринок облігацій має тенденцію до зниження, як і ринок облігацій, коли акції є низькими.

Особливе врахування

Важливо розуміти, що кореляція не обов'язково означає причинно-наслідковий зв’язок. Змінні A і B можуть підніматися і падати разом, або A може зростати, коли B падає. Однак не завжди вірно, що підйом одного фактора безпосередньо впливає на підйом або падіння іншого. І те й інше може бути спричинене третім фактором, що лежить в основі, наприклад, ціни на товари або очевидний зв'язок між змінними може бути збігом.

Наприклад, кількість людей, підключених до Інтернету, зростає з моменту створення, і ціна нафти в цілому за той же період зростала. Це позитивна кореляція, але два чинники майже напевно не мають значущої залежності. Те, що як кількість користувачів Інтернет, так і ціна на нафту зросла, швидше за все, буде збігом обставин.