Кількісне визначення торгівлі
Кількісна торгівля складається з торгових стратегій, заснованих на кількісному аналізі, які покладаються на математичні обчислення та скорочення числа, щоб визначити можливості торгівлі. Ціна і обсяг - два більш поширених введення даних, які використовуються в кількісному аналізі як основні вхідні дані в математичні моделі.
Оскільки кількісна торгівля зазвичай використовується фінансовими установами та хедж-фондами, операції, як правило, великі і можуть включати купівлю-продаж сотень тисяч акцій та інших цінних паперів. Однак кількісна торгівля все частіше використовується окремими інвесторами.
Основи кількісної торгівлі
Ціна і обсяг - два більш поширених введення даних, які використовуються в кількісному аналізі як основні вхідні дані в математичні моделі.
Кількісні методи торгівлі включають високочастотну торгівлю, алгоритмічну торгівлю та статистичний арбітраж. Ці методи є швидким вогнем і, як правило, мають короткостроковий інвестиційний горизонт. Багато кількісних трейдерів більше знайомі з кількісними інструментами, такими як ковзаючі середні та осцилятори.
Розуміння кількісної торгівлі
Кількісні торговці користуються сучасними технологіями, математикою та наявністю комплексних баз даних для прийняття раціональних торгових рішень.
Кількісні торговці використовують техніку торгівлі та створюють її модель за допомогою математики, а потім розробляють комп'ютерну програму, яка застосовує модель до історичних даних про ринок. Потім модель підтверджується та оптимізується. Якщо будуть досягнуті сприятливі результати, система впроваджується на ринках реального часу з реальним капіталом.
Спосіб функціонування кількісних моделей торгівлі найкраще описати за допомогою аналогії. Розглянемо звіт про погоду, в якому метеоролог прогнозує 90% шансів дощу, поки світить сонце. Метеоролог отримує цей контрінтуїтивний висновок, збираючи та аналізуючи кліматичні дані від датчиків у всій місцевості.
Комп'ютеризований кількісний аналіз виявляє конкретні закономірності даних. Якщо ці зразки порівнюються з тими ж закономірностями, які були виявлені в історичних кліматичних даних (зворотна перевірка), і 90 з 100 разів результат - дощ, то метеоролог може з упевненістю зробити висновок, отже, прогноз на 90%. Кількісні трейдери застосовують цей самий процес на фінансовому ринку для прийняття торгових рішень.
Ключові вивезення
- Кількісна торгівля - це стратегія, яка використовує математичні функції для автоматизації торгових моделей. При такому типі торгів, повторно перевірені дані застосовуються до різних сценаріїв торгівлі, щоб виявити можливості отримання прибутку.
- Перевага кількісної торгівлі полягає в тому, що вона дозволяє оптимально використовувати заздалегідь перевірені дані та виключає емоційне прийняття рішень під час торгів. Недоліком кількісної торгівлі є те, що вона має обмежене використання. Кількісна торгова стратегія втрачає свою ефективність, коли змінюються ринкові умови.
Приклад кількісної торгівлі
Залежно від досліджень і переваг трейдера, кількісні алгоритми торгівлі можуть бути налаштовані для оцінки різних параметрів, пов'язаних із запасом. Розглянемо випадок торговця, який вірить у імпульсні інвестиції. Вона може вибрати просту програму, яка визначає переможців під час зростання на ринках. Під час наступного зростання ринку програма придбає ці акції. Це досить простий приклад кількісної торгівлі. Зазвичай асортимент параметрів, від технічного аналізу до вартості запасів до фундаментального аналізу, використовується для вибору складної суміші запасів, розробленої для отримання максимального прибутку. Ці параметри запрограмовані в торговельну систему, щоб скористатися ринковими рухами.
Переваги та недоліки кількісної торгівлі
Мета торгівлі - розрахувати оптимальну ймовірність здійснення вигідної торгівлі. Типовий трейдер може ефективно контролювати, аналізувати та приймати торгові рішення щодо обмеженої кількості цінних паперів до того, як кількість вхідних даних перевищить процес прийняття рішень. Використання кількісних методів торгівлі висвітлює цю межу, використовуючи комп'ютери для автоматизації моніторингових, аналітичних та торгових рішень.
Подолання емоцій - одна з найбільш розповсюджених проблем з торгівлею. Будь то страх чи жадібність, коли торгуючи, емоції служать лише для задушення раціонального мислення, що зазвичай призводить до втрат. Комп'ютери та математика не володіють емоціями, тому кількісна торгівля усуває цю проблему.
Кількісна торгівля має свої проблеми. Фінансові ринки - одні з найбільш динамічних суб'єктів, що існують. Отже, кількісні моделі торгівлі повинні бути настільки ж динамічними, щоб постійно мати успіх. Багато кількісних трейдерів розробляють моделі, які тимчасово вигідні для ринкових умов, для яких вони були розроблені, але в кінцевому підсумку вони провалюються, коли змінюються ринкові умови.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.