Точкові зворотні тренди з MACD

Якби у світі колись були пошуки вкладень коштів нарівні з пошуком Святого Грааля, це набуло б можливості помітити зміни тенденцій. Є багато способів, які інвестори намагаються зробити це з різним ступенем успіху, але загальним інструментом відстеження трендів є дволінійна ковзаюча середня розбіжність конвергенції (MACD). Цей інструмент вимірює імпульс акцій і може допомогти інвесторам помітити зміни в настроях на ринку.

Так само, як і ціни на акції, імпульс буде тенденцією. Зміни імпульсу передують змінам цін акцій. Ця стаття створена для того, щоб допомогти вам помітити зміни тенденції в швидкості та ціні акцій.

Природа імпульсу

Момент у графіку схожий на імпульс у фізиці; якщо ви кинете кульку в повітря, вона підніметься повільніше і повільніше темпу, чим вище вона проектується. Після спостереження за мінливим імпульсом людина може визначити, коли м'яч перестане лазити, змінити напрямок і спуститися.

Так само, як і у фізиці, зміни імпульсу відбуваються до зміни ціни акцій. Ці зміни імпульсу можна легко спостерігати за допомогою індикатора MACD (mack-dee).

Середня дивергенція конвергенції (MACD)

Джеральд Аппел розробив показник MACD, намагаючись скласти графік імпульсу, вимірюючи зростаючий і зменшується простір між двома експоненціальними ковзаючими середніми (як правило, 12-денними та 26-денними). Якщо відстань між двома ковзаючими середніми розбігається, то імпульс збільшується, тоді як якщо ковзаючі середні знаходяться зближуються, то імпульс зменшується. Відстань між двома ковзаючими середніми відображається у тому, що називається лінією MACD (чорною), як видно на малюнку 1.

Малюнок 1: Дворядковий MACD

Джерело: ProphetCharts

Для підтвердження змін імпульсу в якості сигнальної лінії додається дев'ятиденна експоненціальна ковзна середня (червона лінія на рисунку 1). Сигнал покупки виникає, коли лінія MACD перетинається над сигнальною лінією. Сигнал продажу відбувається, коли лінія MACD опускається нижче лінії сигналу. Намагаючись оптимізувати ці сигнали, було встановлено, що 12- та 26-денні середні рухомі середні для довгострокових сигналів та семи та 18-денні ковзаючі середні для короткочасних сигналів були ідеальними.

Спрямовування MACD

Практика малювання трендових ліній на фондовій діаграмі настільки ж стара, як і покупка акцій, але те, що ви, можливо, не знаєте, це те, що ви також можете малювати трендові лінії за такими показниками, як дворядковий MACD. Малюнок підтримки та рівня опору одночасно створює канал дій, який допомагає виміряти силу поточного тренду.

На малюнку 2 ми виміряли силу тенденції запасу, створивши канал. Щоб створити канал, намалюйте опору, з'єднавши днища та визначте зворотну лінію, з'єднавши вершини MACD.

У листопаді 2008 року, а потім у лютому 2009 року, MACD створив нижчі максимуми, тоді як ціна акцій створила рівні максимуми; це називається розбіжністю і говорить інвесторам, що акції втрачають оберти. Інвестори можуть вибирати короткі позиції, коли лінія MACD відбивається від опору. Коротка позиція може бути покрита, коли лінія MACD досягне підтримки в нижній частині каналу або для довгострокових торгів, коли канал розірваний так, як це було наприкінці квітня 2009 року.

Малюнок 2: ведмежа дивергенція та тенденція

Джерело: ProphetCharts

Якби ми дивилися на Фігуру 3 у липні 2008 року, ми, можливо, помітили, що MACD зростає нижчими і знижується від ціни акцій. Це явище сигналізує про можливий переворот. У листопаді повернення було підтверджено, коли MACD створив головний більш високий мінімум, продемонструвавши зростання в бичачому оберті.

У січні 2009 року акція зробила абсолютно новий максимум, коли він зламав довгостроковий опір; проте MACD показав, що імпульс не підтверджує прорив. MACD продовжував падати, коли акції намагалися надати підтримку близько рівня 80 доларів. Коли акція зламала підтримку, MACD перервав лінію підтримки, підтвердивши, що акція не підтримуватиме свій поточний рівень цін і інвестори повинні продати свої акції.

Рисунок 3: Бичача дивергенція та тенденція

Джерело: ProphetCharts

Нижня лінія

Сила поточного тренду можна виміряти, направляючи MACD. Точкові зворотні тенденції шукають розбіжності в імпульсі, виміряні каналом MACD. Визначте сигнали купівлі та продажу за допомогою кросоверів MACD або відмовтеся від ліній каналу. Навчання виконувати та розпізнавати ці сигнали допомагає інвесторам збільшити свій прибуток, торгуючи коротко- та середньостроковими тенденціями.