Стратегії та програми, що стоять за 50-денною EMA (INTC, AAPL)

50-денна ковзаюча середня оцінка маркує пісок для торговців, які займають позиції через неминучі прорахунки. Стратегія, яку ми використовуємо, коли ціна наближається до цієї точки перегину, часто визначає, чи ми підемо з добре заробленим прибутком, чи невдоволеними втратами. Враховуючи наслідки, має сенс покращити наше розуміння цього рівня цін, а також знайти нові способи управління ризиком, коли він вступає в гру.

Найпоширеніша формула бере останні 50 барів цін і ділиться на загальну. Це дає 50-денну просту ковзну середню (SMA), яку застосовують фахівці протягом багатьох десятиліть. Протягом багатьох років цей підрахунок багато разів змінювався, оскільки гравці ринку намагаються створити кращу мишоловку. (Докладніше дивіться у розділі: Створення кращого мишоловка за допомогою Smart Beta ETF ). 50-денна експоненціальна ковзаюча середня величина (EMA) пропонує найпопулярніший варіант, реагуючи на рух цін швидше, ніж його простодушний двоюрідний брат. Ця додаткова швидкість у виробництві сигналу визначає явну перевагу перед повільнішою версією, що робить його найкращим вибором. (Докладніше див.: Прості Vs. Експоненціальні рухомі середні значення ).

50-денний EMA надає технікам місце на лінії 50 дворів, ідеальне місце для спостереження за всіма ігровими умовами за середньостроковими можливостями та природними підводками після активних тенденцій, вищих чи нижчих. Це також нейтральне підґрунтя, коли цінові дії часто неправильно трактуються більшістю. І як наш протилежний ринок доводиться знову і знову, найнадійніші сигнали, як правило, спалахують, коли більшість сидить з неправильної сторони дії.

Існує десятки способів використання 50-денної EMA в ринкових стратегіях. Це працює як перевірка реальності, коли позиція потрапляє на магічну лінію після мітингу чи розпродажів. Він має рівну користь у нижчих та вищих часових межах, застосовуючи показник до внутрішньоденних графіків або відстежуючи довгострокові тенденції за версією 50 тижнів або 50 місяців. Або грати в гру в пінбол, торгуючи коливаннями між 50-денною EMA і більш тривалим 200-денним EMA. Він навіть працює у світі таємниці ринкового вуду, коли кросовери на 50/200 днів сигналізують про бичачі золоті хрестики або ведмежі хрести.

Відкати

50-денна ЕМА найчастіше вступає в гру, коли ви розміщуєтесь в тренді, який обертається проти вас природним контруванням, або як реакція на імпульс, який тягне тисячі фінансових інструментів на поїздку. Є сенс розміщувати стоп прямо через ковзну середню, тому що це являє собою проміжну підтримку (опір у низхідній тренді), яка повинна тримати при нормальних умовах стрічки. Проблема цього міркування полягає в тому, що він не працює так, як було задумано на наших нестабільних сучасних ринках. (Докладніше див: Основи підтримки та опору ).

Протягом останніх двох десятиліть 50-ти та 200-денний ЕМА перетворився з вузьких ліній у широкі зони через агресивне полювання. (Про читання, пов’язане з цим, див.: Зупиніть полювати з великими гравцями на Форекс ). Потрібно врахувати, наскільки глибоко будуть проходити ці порушення, перш ніж зупиняти або призначати час вступу на ковзну середню або поблизу неї. Терпіння є ключовим у цих обставинах, оскільки тестування 50-денної EMA зазвичай вирішується в межах трьох-чотирьох цінових барів. Хитрість полягає в тому, щоб не виходити з ладу, поки а) реверс не вдариться на рівень або б) рівень не знизиться, що призведе до цінової тяги проти вашої позиції.

Ризик неправильної помилки зашкодить вашому гаманці, тож як довго ви повинні триматися, коли цінові тести 50-денних батогів EMA ">", перевіряючи іншу техніку, часто визначає точне продовження розвороту. Наприклад, Intel (INTC) повернувся до січневого максимуму в квітні і продали 50-денній EMA. Він порушив підтримку, опустився до рівня регламенту ралі в Фібоначчі .386 і відскочив до ковзного середнього в наступному сеансі. (Про те, як читати, див .: Топ-4 Фібоначчі Помилки, які потрібно уникнути ). Запас відновив підтримку на третій день і вступив у відновлення, заповнивши схему прориву чашки та ручки.

Фрактали 50 днів

Ковзний середній працює так само добре в нижчих та вищих часових межах. Як результат, денні торговці знайдуть користь у розміщенні 50-барних ЕМА на 15 та 60 хвилин, оскільки вони визначають природні кінцеві точки для денних коливань. Пам’ятайте лише про те, що шум збільшується зі зменшенням часових рамків, знижуючи його значення на 5 та 1 хвилині. З іншого боку, індикатор демонструє чудову надійність на щотижневих та місячних графіках, часто визначаючи точні повороти у виправленнях та довгострокових тенденціях.

Це має сенс, якщо врахувати, що 50-тижнева EMA визначає середню реверсію протягом цілого року, тоді як 50-місячна EMA відстежує більше чотирьох років ринкової активності, наближаючись до середньої тривалості типового ділового циклу. Ринкові таймери можуть використовувати ці довгострокові ковзаючі середні показники для встановлення вигідних позицій, що тривають місяцями чи роками, тоді як порушення пропонують ідеальний рівень для отримання прибутку та перерозподілу капіталу в інші довгострокові інструменти.

Apple (AAPL) створила чудові можливості покупки на 50-місячній EMA у 2009 та 2013 роках. Вона у вересні 2008 року перервала середню підтримку і провела 5 місяців, перемелюючи збоку, перш ніж перераховувати цей рівень у квітні 2009 року, видаючи "провал невдачі " купити сигнал, який за три роки набрав понад 80 балів. У 2013 році він вдруге випробував ковзну середню, витративши чотири місяці на створення подвійного дна, що призвело до 100-відсоткового з'їзду в 2014 році. Зверніть увагу на те, як низькі показники відповідали підтримці, пропонуючи неймовірний низький ризик для пацієнтів на ринку пацієнтів. (Детальніше про те, як прочитати, див .: Аналіз шаблонів діаграм: подвійний верх і подвійний низ ).

50-200 денний пінбол

Швидкі тенденції в обох напрямках мають тенденцію до збільшення розмежування між 50 та 200-денною ЕМА. Після того, як зустрічний тренд порушує одне з цих середніх показників, він часто перетворюється на інший середній рівень, встановлюючи кілька раундів стратегії 50-200 "пінбол". Торговці гойдалками - природні переваги цієї двосторонньої техніки, ідучи довгими, а потім короткими, поки одна сторона коробки не поступиться місцем більш активному імпульсу тренду.

У березні біоген (BIIB) досяг нового максимуму після довгого зростання і вступив у круту корекцію, яка через кілька днів зірвала 50-денну ЕМА. Потім цінова акція вступила у двомісячну гру в 50-200 пінбол, проїхавши більше 75 очок між новим опором у 50-денній EMA та довготривалою підтримкою в 200-денній EMA. Повороти розгойдувань відбувалися впритул до цільових цифр, що дозволяло легко входити і відносно щільно зупинятися для тризначного запасу.

Бичачі та ведмежі кросовери

Перехресний перехід 50-денної EMA через 200-денну EMA сигналізує про смерть, який, як вважають багато техніків, означає кінець зростання. Нібито кросовер вгору або золотий хрест мають схожі магічні властивості при встановленні нового висхідного тренду. Насправді численні перехресні перехресні джерела можуть надрукувати в життєвому циклі висхідної тенденції або спаду, і ці класичні сигнали не мають надійності.

Це вже інша історія з 50-ти і 200-тижневою EMA. SPDR S&P Trust (SPY) показує чотири дійсні перехресні сигнали, що тривають 15 років, по два в кожному напрямку. Що ще важливіше, за цей час не було помилкових сигналів, які включали три бикові ринки та два ведмежі ринки. (Докладніше дивіться у розділі: Як досвідчені торговці визначають помилкові сигнали на ринку "> Розуміння та гра в індустріальне середнє значення Dow Jones" . Це говорить про те, що золоті та смертні хрести заслуговують на поважне місце в аналізі ринку.

Суть

50-денна EMA визначає природний середній рівень реверсії для проміжного часового періоду. Він має безліч застосувань у прогнозуванні цін, виборі позиції та побудові стратегії. Торговці, ринкові таймери та інвестори отримують перевагу від 50-денного дослідження EMA, що робить його незамінним компонентом у вашому аналізі технічного ринку.