П'ять найкращих ETF-версій Smart Beta Momentum

Ідея розумного бета-ETF полягає в тому, щоб надати інвесторам ефективний спосіб отримати вплив на різні систематичні фактори, такі як зростання, мінливість, виплати дивідендів або так званий імпульс інвестування. Моментне інвестування намагається використати існуючі тенденції на ринку, які продовжуватимуться в майбутньому. Теорія, що стоїть за цим, полягає в тому, що встановлена ​​тенденція має більшу тенденцію слідувати існуючому шляху, а не змінювати свій напрямок. (Докладніше див.: Моментне інвестування.) Ось п’ять перших розумних бета-імпульсів ETF по поточних активах, що знаходяться в управлінні відповідно до ETF.com (2016).

MTUM - iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF

За даними BlackRock (2016), MTUM надає інвесторам доступ до акцій середнього та великого розміру в США, які, як правило, мають більший імпульс цін, ніж більшість пропозицій щодо безпеки. Дата запуску цього фонду, де проживає США, була 18 квітня 2016 року. Станом на 29 серпня 2016 року загальний обсяг активів становить близько 1, 758 мільйона доларів. MTUM ETF постачається з коефіцієнтом витрат у розмірі .15%. Станом на 31 липня 2016 року MTUM показує загальну дохідність у річному обчисленні на 14, 89% з моменту створення.

PDP - Інвеско DWA Momentum ETF

PDP має коефіцієнт витрат у розмірі 63% та намагається створити інвестиційні результати, які, як правило, відповідають результатам так званого індексу технічних лідерів DWA. Керований паном Пітером Хаббардом з ТОВ «Інвеско Кепітал Менеджмент», цей фонд був виданий 1 березня 2007 року. Він включає в себе АУМ у розмірі приблизно. 1437 мільйонів доларів станом на 29 серпня 2016 року. З моменту запуску PDP має середньорічну ефективність на 31 липня 2016 року на рівні 6, 82%.

ONEO - SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

Як випливає з назви, основним орієнтиром ONEO є індекс фокусованого фактора Russell 1000 імпульсу. ETF контролюється управлінням фондів SSGA і тягне за собою коефіцієнт витрат у розмірі .20%. Фонд має основний акціонерний капітал і станом на 29 серпня 2016 року загальний обсяг активів становить близько 361 мільйона доларів. Дата початку ONEO була минулого року 03 грудня 2015 року. Середньорічні показники ONEO з моменту створення становлять 6, 81% станом на 31 липня 2016 року.

PTH - Портфоліо імпульсів охорони здоров’я DWA Invesco

Як описано в Invesco (2016), основним орієнтиром PTH є так званий індекс технічних лідерів охорони здоров’я Dorsey Wright. ETF зазвичай має приблизно 90% своїх активів, вкладених у загальні акції цього індексу. Мета цього конкретного індексу - відстежувати серед інших медичне обладнання та постачання компаній, постачальників медичних послуг та корпорацій, що надають послуги, а також біотехнологічні фірми, які демонструють сильний оберт. Коефіцієнт витрат на ПТХ становить 60% та був опублікований 12 жовтня 2006 року. Станом на 29 серпня 2016 року PTH складає обсяг активів близько 69, 85 мільйонів доларів. З моменту запуску в жовтні 2006 року середній річний показник PTH станом на 31 липня 2016 року становив 7, 82%.

PRN - Портфоліо імпульсу імпульсу DWA Industrials Invesco

Це ще один розумний бета-імпульс ETF, яким керує компанія Invesco Capital Management LLC. PRN намагається створити для своїх інвесторів результати, які відповідають врожайності / ціні індексу технічних лідерів DWA Industrials. Цей індекс спеціально вивчає компанії в багатьох сферах, включаючи оцінку запасів, фундаментальний ріст, ризик та своєчасність інвестиційної пропозиції. Коефіцієнт витрат складає 0, 60%, що становить 44, 60 мільйонів доларів США (станом на 29 серпня 2016 року) та був запущений 12 жовтня 2006 року (як і вищезгаданий PTH ETF). З моменту створення PRN має загальний річний прибуток у 7, 84%.