Посібник торговця щодо використання фракталів

Хоча ціни можуть здаватися випадковими, вони фактично створюють повторювані зразки та тенденції. Один з найбільш основних повторюваних візерунків - фрактал. Фрактали - прості шаблони реверсу п’ятьма барами. Ця стаття пояснить фрактали та те, як ви можете застосувати їх до торгової стратегії.

Вступ до фракталів

Коли люди чують слово "фрактал", вони часто замислюються про складну математику. Про це ми не говоримо тут. Фрактали також посилаються на повторюваний зразок, який виникає на тлі більш великих хаотичних рухів цін.

Фрактали складаються з п'яти і більше брусків. Правила ідентифікації фракталів такі:

• Ведмежий переломний момент виникає тоді, коли в середині є візерунок з найвищою висотою та двома нижніми максимумами з кожного боку.
• Бичачий переломний момент виникає, коли в середині є візерунок з найнижчим низьким рівнем і два вищі мінімуми з кожного боку.

Фрактали, показані нижче, - це два приклади ідеальних візерунків. Зауважте, що може виникнути багато інших менш досконалих візерунків, але цей базовий зразок повинен залишатися недоторканим, щоб фрактал був дійсним.

Очевидним недоліком тут є те, що фрактали - це відстаючі показники. Фрактал неможливо намалювати, поки ми не перекинемось два дні. Однак найбільш значні зміни можна буде продовжувати для більшої кількості барів, виграючи торговцю. Як тільки ця картина виникає, ціна, як очікується, зросте після бичачого фрактала або впаде за ведмежим фракталом. (Докладніше див.: Основи теорії фрактальних ринків .)

Застосування фракталів до торгівлі

Більшість платформ графіків зараз надають фрактали як торговий показник. Це означає, що торговцям не потрібно полювати за викрійкою. Застосуйте індикатор до діаграми, і програмне забезпечення виділить усі шаблони. Роблячи це, торговці помітять негайну проблему: ця закономірність трапляється часто.

Фрактали найкраще використовувати разом з іншими показниками або формами аналізу. Поширений індикатор підтвердження, який використовується при фракталах, - це алігатор. Це інструмент, створений за допомогою декількох ковзних середніх. На графіку нижче представлено довготривалий ріст, ціна якої залишається переважно вище зубів алігатора (середня ковзна середня). Оскільки тенденція зростає, бичачі сигнали можуть бути використані для генерації сигналів покупки. (Див. Також: Дослідження показника Вільямса Алігатора .)

Хоча дещо заплутаний, ведмежий фрактал, як правило, малюється на графіку стрілкою вгору над ним. Бичачі фрактали намальовані стрілкою вниз під ними. Тому, якщо ви використовуєте фрактали в загальному висхідному тренді, шукайте фрактальні стрілки вниз (якщо ви використовуєте фрактальний індикатор, який надається в більшості платформ графіків). Якщо ви шукаєте ведмежих фракталів, щоб торгувати в більшій низхідній тенденції, шукайте фрактальні стрілки.

Іноді перехід на більш тривалі часові рамки зменшить кількість фрактальних сигналів, що дозволить чіткіше дивитися на графік, полегшуючи виявлення можливостей торгівлі.

Ця система забезпечує записи, але тренд повинен контролювати ризик. У наведеному вище випадку модель не розпізнається, поки ціна не почне підніматися на останній низький рівень. Таким чином, зупинкові збитки можуть бути розміщені нижче останніх мінімумів, коли буде здійснена торгівля. Якщо буде короткий, під час спаду, зупинка втрат може бути поставлена ​​вище останніх максимумів. Це лише один приклад, де можна зупинити втрати.

Іншою стратегією є використання фракталів з рівнями відновлення Фібоначчі. Одне з питань фракталів - те, яке з випадків торгівлі. І однією з проблем із рівнями відновлення Фібоначчі є те, який рівень коригування використовувати. Поєднавши ці два, це звузить можливості, оскільки рівень Фібоначчі буде торгуватися лише в тому випадку, якщо фрактальне перевернення відбудеться з цього рівня.

Трейдери також схильні зосереджуватися на торгах у певних співвідношеннях Фібоначчі. Це може залежати від торговця, але, скажімо, трейдер вважає за краще тримати торги під час більшого зростання, коли ціна повертається до рівня 61, 8%. Фрактали можуть бути додані до стратегії: трейдер приймає торги лише у тому випадку, коли фрактальний зворот відбудеться поблизу поправки 61, 8%, при дотриманні всіх інших умов. (Докладніше дивіться у розділі: Стратегії торгівлі ретракціями Фібоначчі .)

На графіку нижче показано це в дії. Ціна в цілому зростає, а потім тягне назад. Ціна формує бичачий фрактальний зворот поблизу рівня 0, 618 інструмента корекції Фібоначчі. Після того, як фрактал видно (через два дні після зниження), розпочинається тривала торгівля відповідно до довгострокової тенденції зростання.

Отримання прибутку також може означати використання фракталів. Наприклад, якщо довго йти на бичачий фрактал, торговець може існувати на позиції, коли трапляється ведмежий фрактал. Також можуть бути використані інші методи виходу, наприклад, цільові прибутки або кінцеві збитки.

Подальші міркування щодо використання фракталів

Ось кілька речей, які слід пам’ятати при використанні фракталів.

• Вони є відстаючими показниками.
• Оскільки фрактали дуже поширені, їх найкраще поєднувати з іншими показниками чи стратегіями. На них не слід покладатися поодиноко.
• Чим довший проміжок часу діаграми, тим надійніше розворот. Важливо також зазначити, що чим довший період часу, тим менша кількість генерованих сигналів.
• Найкраще будувати фрактали в декількох часових межах. Наприклад, торгувати лише короткотерміновими фракталами у напрямку довгострокових. Як обговорювалося, концентруйтесь на тривалих торгових сигналах під час більших тенденцій зростання та зосередьтеся на коротких торговельних сигналах під час більших спадів.
• Більшість платформ графіків зараз включають фрактали у список індикаторів.

Суть

Фрактали можуть бути корисними інструментами, коли вони використовуються разом з іншими показниками та прийомами. Фрактали можна використовувати різними способами, і кожен трейдер може знайти свою власну варіацію. Використання індикатора алігатора - це один варіант, а інший - використання рівнів відновлення Фібоначчі. Хоча деяким торговцям можуть подобатися фрактали, іншим - ні. Вони не є вимогою для успішної торгівлі, і на них не слід покладатися виключно. (Для додаткового читання перевірте: Використання технічних показників для розробки торгових стратегій .)