Торгівля розбіжністю MACD

Середня дивергенція конвергенції (MACD), винайдена в 1979 році Джеральдом Апелем, є одним з найпопулярніших технічних показників у торгівлі. MACD цінується торговцями у всьому світі за його простоту та гнучкість, оскільки його можна використовувати як індикатор тенденції чи імпульсу.

Розбіжність у торгівлі - популярний спосіб використання гістограми MACD (який ми пояснюємо нижче), але, на жаль, торгівля дивергенцією не є дуже точною, оскільки не дає більше, ніж досягає успіху. Щоб дослідити, що може бути більш логічним методом торгівлі розбіжністю MACD, ми розглянемо використання гістограми MACD як для сигналів про вхід у торгівлю, так і для виходу з торгівлі (а не лише для входу), а також про те, як торговці валютою мають унікальне розташування, щоб скористатися такою стратегія.

MACD: Огляд

Концепція MACD досить проста. По суті, він обчислює різницю між 26-денним та 12-денним експоненціальними ковзаючими середніми значеннями (EMA). З двох ковзаючих середніх, які складають MACD, 12-денна EMA, очевидно, швидша, а 26-денна - повільніше. При обчисленні їх значень обидва ковзаючі середні використовують ціни закриття будь-якого періоду, який вимірюється. На графіку MACD також зафіксована дев'ятиденна EMA MACD, яка виступає тригером для рішень щодо купівлі та продажу. MACD генерує бичачий сигнал, коли він рухається вище своєї власної дев'ятиденної EMA, і він посилає знак продажу, коли рухається нижче своєї дев'ятиденної EMA.

Гістограма MACD - це елегантне візуальне зображення різниці між MACD та його дев'ятиденною EMA. Гістограма є позитивною, коли MACD вище дев'ятиденної EMA та негативною, коли MACD нижче дев'ятиденної EMA. Якщо ціни зростають, гістограма зростає, коли швидкість руху цін прискорюється, а контракти в міру зменшення руху цін зменшуються. Цей же принцип працює і в зворотному напрямку, коли ціни падають.

Фіг.1 є хорошим прикладом дії гістограми MACD.

Малюнок 1: Гістограма MACD. Коли цінова дія (верхня частина екрану) прискорюється до зниження, гістограма MACD (у нижній частині екрана) робить нові мінімуми.

Джерело: FXTrek Intellicharts

Гістограма MACD є основною причиною, по якій так багато трейдерів покладаються на цей показник для вимірювання імпульсу, оскільки він відповідає швидкості руху цін. Дійсно, більшість трейдерів використовують індикатор MACD частіше для оцінки сили цінового руху, ніж для визначення напрямку тренда.

Розбіжність у торгівлі

Як ми вже згадували раніше, розбіжність у торгівлі є класичним способом використання гістограми MACD. Однією з найпоширеніших установок є пошук точок діаграми, за якими ціна робить новий розмах високим або новий низький хит, але гістограма MACD цього не робить, що вказує на розбіжність між ціною та імпульсом.

Фіг.2 ілюструє типову розбіжність торгівлі.

Малюнок 2: Типова (негативна) дивергенція за допомогою гістограми MACD. У правому колі на графіку цін цінові зміни роблять новий розмах високим, але у відповідній круговій точці на гістограмі MACD гістограма MACD не може перевищити попередній максимум 0, 3307. (Гістограма досягла такої висоти в точці, зазначеній в нижньому лівому колі.) Розбіжність - це сигнал про те, що ціна збирається повернути на новій максимумі і, як такий, це сигнал для трейдера, який повинен вступити коротка позиція.

Джерело: Джерело: FXTrek Intellicharts

На жаль, розбіжність у торгівлі не дуже точна, оскільки вона провалюється більше разів, ніж це вдається. Ціни часто мають кілька кінцевих сплеску вгору або вниз, що викликає зупинку і вимушує торговців поза положенням безпосередньо перед тим, як перехід фактично робить стійкий поворот і торгівля стає вигідною.

На малюнку 3 показано типовий фальсифікат розбіжностей, який зривав десятки торговців протягом багатьох років.

Малюнок 3: Типовий фальсифікат розбіжності. Сильна розбіжність ілюструється правим колом (внизу діаграми) вертикальною лінією, але торговці, які встановлювали зупинки на маятникових максимумах, були б виведені з торгівлі до того, як вона повернула у своєму напрямку.

Джерело: Джерело: FXTrek Intellicharts

Однією з причин, яку торговці часто втрачають при такому налаштуванні, є те, що вони вступають у торг за сигналом від індикатора MACD, але виходять із нього на основі зміни ціни. Оскільки гістограма MACD є похідною ціни і не є ціною сама по собі, такий підхід фактично є торговою версією змішування яблук та апельсинів.

Використання гістограми MACD як для входу, так і для виходу

Щоб усунути невідповідність між входом і виходом, трейдер може використовувати гістограму MACD як для сигналів про в'їзд, так і для виходу з торгівлі. Для цього трейдер, який торгує негативним розбіжністю, займає часткову коротку позицію в початковій точці розбіжності, але замість того, щоб встановити зупинку на найближчому високому рівні, залежно від ціни, він або вона замість цього припиняє торгівлю, лише якщо високий гістограма MACD перевищує попередню максимум, що вказує на те, що імпульс насправді прискорюється, а трейдер справді помиляється в торгівлі. Якщо, з іншого боку, гістограма MACD не генерує нового розмаху високого рівня, то трейдер додає до свого початкового положення, постійно досягаючи вищої середньої ціни за короткий.

Торговці валютою мають унікальну позицію, щоб скористатися цією стратегією, оскільки чим більша позиція, тим більший потенціал збільшується, коли ціна обернеться. У форекс (FX) ви можете реалізовувати цю стратегію з будь-яким розміром позиції і не потрібно турбуватися про вплив на ціну. (Трейдери можуть здійснити транзакції розміром до 100 000 одиниць або всього 1000 одиниць за той же типовий розкид у 3-5 балів у основних парах.)

Фактично, ця стратегія вимагає від торговця середнього рівня, оскільки ціни тимчасово рухаються проти нього. Зазвичай це не вважається хорошою стратегією. Багато торгових книг насмішливо називали таку методику, як "додавання вашим програв". Однак у цьому випадку у торговця є логічна причина для цього: гістограма MACD виявила розбіжність, що вказує на те, що імпульс зменшується і ціна може незабаром обернутися. Насправді, трейдер намагається назвати блеф між уявною силою негайної цінової дії та показаннями MACD, які натякають на слабкість вперед. Тим не менш, добре підготовлений трейдер, який використовує переваги фіксованих витрат у валютному валюті, шляхом правильного усереднення торгівлі, може витримати тимчасові прорахунки, поки ціна не перетвориться на його користь.

Фіг.4 ілюструє цю стратегію в дії.

Рисунок 4: Діаграма вказує, де ціна робить послідовні максимуми, але гістограма MACD цього не робить - передвіщає зниження, яке в кінцевому рахунку настане. Порівнюючи свій короткий, торговець, врешті-решт, отримує чудовий прибуток, як ми бачимо, що ціна робить стійке перевернення після остаточної точки розбіжності.

Джерело: Джерело: FXTrek Intellicharts

Суть

Як і життя, торгівля рідко буває чорно-білою. Деякі правила, про які торговці домовляються наосліп, наприклад, ніколи не додаючи програш, можуть бути успішно порушені для досягнення надзвичайних прибутків. Однак перед тим, як спробувати зафіксувати прибуток, необхідно встановити логічний, методичний підхід до порушення цих важливих правил управління грошима. У випадку з гістограмою MACD торгівля індикатором замість ціни пропонує новий спосіб торгівлі старою ідеєю: розбіжність. Застосування цього методу на валютному ринку, що дозволяє легко збільшувати масштаби позицій, робить цю ідею ще більш інтригуючою як для денних торговців, так і для торговців позиціями.