Індекс справжньої міцності (TSI)
Справжній показник сили - це генератор технічного імпульсу. Індикатор може бути корисним для визначення перекупленості та перепродажних умов, вказуючи на можливі зміни напряму тренда через перехрестя центральної лінії або сигнальної лінії та попередження про слабкість тренда через розбіжність.
Ключові вивезення
- TSI коливається між позитивною та негативною територією. Позитивна територія означає, що бики більше контролюють актив. Негативна територія означає, що ведмеді більше контролюють.
- Коли показник розходиться з ціною, це може сигналізувати про тенденцію до зниження цін і може змінитися.
- Сигнальна лінія може бути застосована до індикатора TSI. Коли TSI переходить над сигнальною лінією, його можна використовувати як сигнал покупки, а коли він перетинає внизу, сигнал продажу. Такі кросовери часто трапляються, тому використовуйте їх обережно.
- Рівень перекупленості та перепродажів залежить від активів, якими торгують.
Формула для індексу справжньої міцності (TSI) є
Формула для розрахунку ТСО включає три етапи.
TSI = (PCDS / APCDS) x 100PC = CCP - PCPPCS = 25-періодова EMA PCPCDS = 13-періодова EMA PCSAPC = AVCCP - PCPAPCS = 25-періодова EMA APCAPCDS = 13-періодова EMA APCS, де: PCDS = PC подвійний згладженийAPCDS = Абсолютний ПК подвійний згладженийPC = Зміна ціниCCP = Поточна ціна закриттяPCP = Попередня ціна закриттяPCS = ПК згладженаEMA = Експоненціальна ковзаюча середняAPC = Абсолютна PCAPCS = Абсолютний ПК згладжений \ початок {вирівняний} & \ текст {TSI = (PCDS / APCDS) x 100 } \\ & \ текст {PC = CCP} - \ текст {PCP} \\ & \ текст {PCS = 25-періодова EMA ПК} \\ & \ текст {PCDS = 13-періодова EMA PCS} \\ & \ текст {APC = AVCCP} - \ текст {PCP} \\ & \ текст {APCS = 25-періодова EMA APC} \\ & \ текст {APCDS = 13-періодова EMA APCS} \\ & \ textbf {де :} \\ & \ текст {PCDS = ПК подвійний згладжений} \\ & \ текст {APCDS = Абсолютний ПК подвійний згладжений} \\ & \ текст {ПК = Зміна ціни} \\ & \ текст {CCP = Поточна ціна закриття} \\ & \ текст {PCP = Попередня ціна на закриття} \\ & \ текст {PCS = ПК згладжений} \\ & \ текст {EMA = Експоненціальна ковзаюча середня} \\ & \ текст {APC = Абсолютний ПК} \\ & \ текст {APCS = Абсолютний згладжений ПК} \\ \ end {узгоджується} TSI = (PCDS / APCDS) x 100PC = CCP - PCPPCS = 25-періодова EMA PCPCDS = 13-періодова EMA PCSAPC = AVCCP - PCPAPCS = 25-періодова EMA APCAPCDS = 13-періодова EMA від APCSwhere: PCDS = ПК подвійний згладженийAPCDS = Абсолютний ПК подвійний згладженийPC = Зміна ціниCCP = Поточна ціна закриттяPCP = Попередня ціна закриттяPCS = ПК згладженаEMA = Експоненціальна ковзаюча середняAPC = Абсолютна PCAPCS = Абсолютний ПК згладжений
Як обчислити індекс справжньої міцності (TSI)
Основний навик, необхідний для обчислення TSI, - це можливість обчислити EMA.
- Запишіть зміни цін і абсолютні зміни цін, щоб розрахувати EMA для обох цих значень.
- Обчисліть зміну ціни 25-періодної EMA та абсолютної зміни ціни 25-періодної EMA.
- Розгладьте обидві ці EMA, застосувавши 13-періодичну EMA до кожної з них.
- Обчисліть значення TSI, включивши тепер подвійне плавне зміна ціни та подвійне згладжене абсолютне зміна ціни у формулу TSI.
Що вам говорить індекс справжньої сили (TSI) ">
Індикатор в основному використовується для виявлення перекуплених та перепроданих умов ціни активу, розбіжності у точці, визначення напрямку тренда та зміни через центральну лінію, а також виділення короткострокового імпульсу ціни за допомогою перехрестя сигнальної лінії.
Оскільки ТСО базується на зміні цін, рівень перепродажів та перекупленності змінюватимуться залежно від активу, що торгується. Деякі акції можуть досягати +30 та -30, перш ніж прагнути змінити ціни, тоді як інші акції можуть змінитись близько +20 та -20.
Позначте екстремальні рівні TSI на активі, яким торгують, щоб побачити, де перекуплена і перепродана. Перепродаж не обов'язково означає, що пора купувати, і коли актив перекуплений, це не обов'язково означає, що настав час продати. Торговці, як правило, стежать за іншими сигналами, щоб викликати торгове рішення. Наприклад, вони можуть чекати, коли ціна або TSI почнуть падати, перш ніж продати на перекупленій території. Крім того, вони можуть чекати перехрестя сигнальної лінії. (Докладніше див.: Які найкращі показники для виявлення перекуплених та перепроданих умов?)
Перехрестя сигнальної лінії
Справжній показник сили має сигнальну лінію, яка зазвичай є семи-12-періодовою EMA лінії TSI. Кросовер сигнальної лінії відбувається, коли лінія TSI перетинає лінію сигналу. Коли TSI переходить над сигнальною лінією знизу, це може гарантувати довге положення. Коли TSI перетинає нижче сигнальної лінії зверху, це може бути підставою для продажу або короткого продажу.
Перехрестя сигнальної лінії трапляється часто, тому їх слід використовувати лише в поєднанні з іншими сигналами TSI. Наприклад, сигнали покупки можуть бути сприятливими, коли TSI знаходиться вище центральної лінії (вище нуля). Або сигнали продажу можуть бути сприятливими, коли ТСО перебуває на перекупленій території.
Кросовери на центральній лінії
Кросовер на центральній лінії - це ще один сигнал, який генерує TSI. Імпульс ціни позитивний, коли показник вище нуля, і негативний, коли він нижче нуля. Деякі торговці використовують центральну лінію для спрямованого зміщення. Наприклад, трейдер може вирішити ввести довгу позицію лише в тому випадку, якщо показник знаходиться вище її центральної лінії. І навпаки, трейдер був би ведмежим і розглядав лише короткі позиції, якщо значення показника нижче нуля.
Прориви та розбіжність
Трейдери можуть використовувати рівні підтримки та стійкості, створені справжнім індексом сили, для виявлення проривів та зміни імпульсу ціни. Наприклад, якщо показник пробивається нижче лінії тренда, ціна може побачити продовження продажу.
Дивергенція - ще один інструмент, який надає ТСОС. Якщо ціна активу піднімається вище, тоді як ТСО падає, це називається ведмежим розбігом і може призвести до зниження ціни на зниження цін. Якщо TSI зростає, коли ціна падає, це може сигналізувати про підвищення цін. Це називається бичачий розбіжність.
Дивергенція є поганим сигналом синхронізації, тому його слід використовувати лише в поєднанні з іншими сигналами, що генеруються TSI або іншими технічними показниками.
Різниця між індексом справжньої сили (TSI) та показником ковзної середньої розбіжності (MACD)
TSI згладжує зміни ціни, щоб створити технічний генератор. Індикатор ковзної середньої розбіжності конвергенції (MACD) вимірює поділ між двома ковзаючими середніми. Обидва показники використовуються аналогічно для торгових цілей, але вони не обчислюються однаково і подаватимуть різні сигнали в різний час.
Обмеження використання індексу реальної сили (TSI)
Багато сигналів, що надаються TSI, будуть помилковими сигналами. Це означає, що цінова дія буде відрізнятися від очікуваної після торгового сигналу. Наприклад, під час зростання тенденції TSI може перетнути нижче центральної лінії кілька разів, але тоді ціна зростає вище, навіть якщо TSI вказує, що імпульс змістився вниз.
Кросовери на сигнальних лініях також трапляються настільки часто, що можуть не забезпечити велику користь від торгівлі. Такі сигнали потрібно сильно фільтрувати на основі інших елементів індикатора або за допомогою інших форм аналізу. TSI також іноді змінюватиме напрям без зміни ціни, що призводить до торгівельних сигналів, які добре виглядають на TSI, але продовжують втрачати гроші на основі ціни.
Дивергенція також має тенденцію до ненадійності за показником. Розбіжність може тривати настільки довго, що вона дає мало уявлення про те, коли насправді відбудеться переворот. Крім того, розбіжність не завжди існує, коли насправді відбувається зміна цін.
ТСО слід застосовувати лише у поєднанні з іншими формами аналізу, такими як аналіз дії цін та інші технічні показники.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.