Використання смуг Боллінгера для вимірювання тенденцій

Bollinger Bands® - популярні технічні показники, якими користуються торговці на всіх ринках, включаючи акції, ф'ючерси та валюти. Існує ряд застосувань для Bollinger Bands®, включаючи визначення перекупленості та перепродажу рівня, як інструмент, що слідкує за трендом, і моніторинг пробоїв. Також є деякі підводні показники показників. У цій статті ми розглянемо всі ці сфери.

Розрахунок смуг Боллінгера

Смуги Боллінгера складаються з трьох ліній. Один з найбільш поширених обчислень смуг Боллінгера використовує для середньої смуги 20-денну просту ковзну середню (SMA). Верхня смуга обчислюється, беручи середню смугу і додаючи до цієї кількості двічі щоденне стандартне відхилення. Нижня смуга обчислюється шляхом взяття середньої смуги мінус два рази від денного стандартного відхилення.

Формула Bollinger Band® складається з наступного:

BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σ [TP, n] BOLD = MA (TP, n) −m ∗ σ [TP, n] де: BOLU = Верхній діапазон БоллінджераBOLD = Нижній діапазон БоллінгераMA = Переміщення середньогоTP ( типова ціна) = (Високий + Низький + Закрити) ÷ 3n = Кількість днів у періоді згладжуванняm = Кількість стандартних відхиленьσ [TP, n] = Стандартне відхилення за останні n періодів TP \ початок {вирівняно} & \ текст {BOLU} = \ текст {MA} (\ текст {TP}, n) + m * \ sigma [\ текст {TP}, n] \\ & \ текст {BOLD} = \ текст {MA} (\ текст {TP}, n) - m * \ sigma [\ текст {TP}, n] \\ & \ textbf {де:} \\ & \ текст {BOLU} = \ текст {Верхній діапазон Боллінгера} \\ & \ текст {BOLD} = \ текст {Нижня смуга Боллінгера} \\ & \ текст {MA} = \ текст {Ковзаюча середня} \\ & \ текст {TP (типова ціна)} = (\ текст {Високий} + \ текст {Низький} + \ текст {Закрити}) \ div 3 \\ & n = \ текст {Кількість днів у періоді згладжування} \\ & m = \ текст {Кількість стандартних відхилень} \\ & \ sigma [\ текст {TP}, n] = \ текст {Стандартне відхилення за останній} n \ текст {періоди TP} \\ \ кінець {вирівняні} BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σ [TP, n] BOLD = MA (TP, n) −m ∗ σ [TP, n] де: BOLU = Верхній діапазон БоллінгераBOLD = Lowe r Bollinger BandMA = Рухома середняTP (типова ціна) = (Висока + Низька + Закриття) ÷ 3n = Кількість днів у періоді згладжуванняm = Кількість стандартних відхиленьσ [TP, n] = Стандартне відхилення за останні n періодів TP

Перекуплена та перепродана стратегія

Загальною стратегією є використання Bollinger Bands® для виявлення перекуплених або перепроданих ринкових умов. Коли ціна активу пробивається нижче нижньої смуги Bollinger Bands®, торговець може вступити в довгу позицію, очікуючи повернення ціни до середньої смуги. Коли ціна перевищує верхню смугу, трейдер може скоротити ставки активів на повернення до середньої смуги. Цей тип стратегії спирається на середню реверсію ціни. Середня реверсія передбачає, що якщо ціна значно відхиляється від середньої, вона врешті повертається до середньої ціни. Bollinger Bands® визначає ціни на активи, які відхилилися від середніх.

На ринках, пов'язаних з діапазоном, ця методика працює добре, оскільки ціни подорожують між двома смугами, як м'яч, що підстрибує. Однак Bollinger Bands® не завжди подає точні сигнали купівлі та продажу. Під час тренду трейдер постійно розміщує торги з неправильної сторони руху. Щоб допомогти виправити це, трейдер міг переглянути загальний напрямок ціни, а потім приймати лише торгові сигнали, які вирівнюють трейдера з тенденцією. Наприклад, якщо тенденція знижується, займіть короткі позиції лише тоді, коли позначена верхня смуга. Нижня смуга все ще може бути використана як вихід, якщо бажано, але нова довга позиція не відкривається, оскільки це означатиме йти проти тенденції. (Див. Також: Основи гуртів Боллінгера® .)

Є й інший шлях до торгівельних тенденцій, і це з "діапазонами" Bollinger Band®, що означає множину.

Створіть кілька смуг для більш глибокого розуміння

Як визнав Джон Боллінгер: "теги гуртів - це просто теги, а не сигнали".

Тег (або дотик) верхньої смуги Bollinger® сам по собі не є сигналом продажу. Тег нижнього діапазону Bollinger® сам по собі не є сигналом покупки. Прайс часто може і взагалі "гуляє групою". На цих ринках торговці, які постійно намагаються "продати верх" або "купити дно", стикаються з рясною серією припинення, або ще гірше, постійно зростаючою плаваючою втратою, оскільки ціна рухається все далі і далі від оригінальний запис.

Можливо, більш корисним способом торгівлі з Bollinger Bands® є використання їх для оцінки тенденцій.

По суті, Bollinger Bands® вимірює відхилення. Це причина, чому вони можуть бути дуже корисними в діагностиці тенденції. Генеруючи два набори діапазонів Боллінгера®, один набір з використанням параметра «1 стандартне відхилення», а другий з використанням типової настройки «2 стандартних відхилень», ми можемо розглядати ціну цілком по-новому. Ми будемо називати цю групу Bollinger Band "смугами".

На графіку нижче ми бачимо, що всякий раз, коли ціна утримується між верхньою стрічкою Bollinger Bands® +1 SD та +2 SD від середньої, тенденція зростає; тому ми можемо визначити цей канал як "зону покупки". І навпаки, якщо цінові канали в межах Bollinger Bands® –1 SD та –2 SD, це знаходиться в „зоні продажу”. Нарешті, якщо ціновий меандр між діапазоном +1 SD і –1 діапазоном SD, він по суті знаходиться в нейтральному стані, і ми можемо сказати, що він знаходиться в "нічиїй землі".

Bollinger Bands® динамічно адаптується до розширення цін і скорочення, оскільки волатильність збільшується і зменшується. Тому смуги природно розширюються і звужуються синхронно з ціновою дією, створюючи дуже точний конверт.

Інструмент для трендів і фейдерів

Встановивши основні правила для "гуртів Bollinger Band®", ми можемо тепер продемонструвати, як цей технічний інструмент може використовуватися як тренд-трейдерами, які прагнуть використовувати імпульс, так і зникаючими трейдерами, які хочуть отримувати прибуток від виснаження трендів. Повернувшись до діаграми вище, ми можемо побачити, як тренд-трейдери позиціонуватимуться довго, як тільки ціна увійшла в "зону покупки". Тоді вони зможуть залишитися в торгівлі, оскільки "стрічки" Боллінгера® "капсулюють" більшу частину цінових дій масового підйому.

Що стосується точки виходу, то відповідь у кожного окремого торговця різна, але однією розумною можливістю було б закрити тривалу торгівлю, якби свічка почервоніла і більше 75% її тіла опинилися нижче "зони покупки". Використовуючи правило 75%, в цей момент ціна явно випадає з тренду, але чому наполягати на тому, щоб свічка була червоною "> тенденцією до зростання, виходивши лише тоді, коли ціна починає консолідуватись у верхній частині нового асортименту.

"Стрічки" Bollinger Band® також можуть бути цінним інструментом для трейдерів, які люблять експлуатувати виснаження тенденцій, обираючи поворот у ціні. Однак зауважте, що торгівля контрагентами вимагає набагато більших похибок, оскільки тенденції часто роблять кілька спроб продовження, перш ніж повернути назад.

На графіку нижче ми бачимо, що зникаючий трейдер, який використовує "смуги" Bollinger Band®, зможе швидко діагностувати перший натяк на слабкість тренда. Побачивши, як ціни випадають із каналу тренду, фейдер може прийняти рішення про класичне використання Bollinger Bands®, скоротивши наступний тег верхнього Bollinger Band®.

Що стосується стоп-лоссу, то розміщення його трохи вище гойдалки буде практично запевняти, що трейдер зупиниться, оскільки ціна часто буде робити багато доказових набігів на останній вершині, оскільки покупці намагаються розширити тенденцію. Натомість виміряйте ширину зони "нічия земля" (відстань між +1 та -1 SD) та додайте її до верхньої смуги. Використовуючи мінливість ринку, щоб допомогти встановити рівень зупинки збитків, трейдер уникає припинення і може залишатися в короткостроковій торгівлі, як тільки ціна почне знижуватися.

Стратегія стискання гуртів Боллінгера

Інша стратегія, яка використовується з Bollinger Bands®, називається стратегією стискання. Стиснення відбувається, коли ціна рухається агресивно, а потім починає рухатися збоку в умовах жорсткої консолідації.

Торговець може візуально визначити, коли ціна активу консолідується, оскільки верхня та нижня смуги зближуються. Це означає, що мінливість активу знизилася. Після періоду консолідації ціна часто робить більший рух в будь-якому напрямку, в ідеалі на великих обсягах. Розширення обсягу прориву - знак того, що торговці голосують своїми грошима, що ціна продовжить рухатись у напрямку прориву.

Коли ціна пробивається через верхню або нижню смугу, трейдер купує або продає актив відповідно. Стоп-втрати традиційно розміщують поза консолідацією на протилежній стороні прориву. (Докладніше див.: Прибуток від видавлювання Боллінгера .)

Боллінгер проти Кельтнера

Канали Bollinger Bands® і Keltner - різні, але схожі, показники. Ось короткий погляд на відмінності, тож ви можете вирішити, який саме вам подобається.

Bollinger Bands® використовує стандартне відхилення основного активу, тоді як Keltner Channels використовує середній справжній діапазон. Крім того, як створюються смуги / канали, інтерпретація цих показників, як правило, однакова.

Оскільки канали Keltner використовують середній істинний діапазон, а не стандартне відхилення, звичайно бачити більше сигналів купівлі та продажу, генерованих у каналах Keltner, ніж при використанні Bollinger Bands®.

Один не кращий за інший; це особистий вибір, на основі якого найкраще працює стратегія, що використовується. (Див. Також: Відкриття каналів Кельтнера та генератора Чайкіна .)

Суть

Існує багаторазове використання для Bollinger Bands®, включаючи їх використання для перекупленних та перепроданих торгових сигналів. Трейдери також можуть додавати кілька діапазонів, що допомагає підкреслити силу ціни. Ще один спосіб використання смуг - пошук скорочення мінливості. За цим скороченням зазвичай супроводжуються значні цінові розриви, в ідеалі великі обсяги. Bollinger Bands® не слід плутати з каналами Keltner. Хоча два показники схожі, вони не зовсім однакові.