Сукупний ризик

Що таке сукупний ризик?

Сукупний ризик - це величина впливу установи або інвестора ризику контрагента з іноземної валюти від одного клієнта. Валютні контракти - як спот, так і строкові - мають контрагента, відповідального за проведення іншої сторони угоди. Якщо установа помістила занадто багато яєць в один кошик і уклала занадто багато угод з одним клієнтом, у них може виникнути суттєва проблема, якщо цей клієнт за замовчуванням не зможе сплатити свою сторону всіх угод. Сукупний ризик, який занадто високий, оскільки занадто багато контрактів укладається з одним контрагентом, є проблемою, яку легко уникнути. Установі необхідно диверсифікувати джерела ризику контрагента, укладаючи угоди з широким колом клієнтів.

Сукупний ризик на валютному ринку також може бути визначений як загальний вплив суб'єкта господарювання до змін або коливань валютних курсів.

Розуміння сукупного ризику

Банки та фінансові установи уважно стежать за сукупним ризиком, щоб мінімізувати їх вплив несприятливим фінансовим явищам, таким як кредитна криза або навіть неплатоспроможність, що виникають у контрагента чи клієнта. Це досягається за допомогою лімітів позицій, які обумовлюють максимальну суму відкритих транзакцій у доларах, яку можна укласти для спотових та форвардних валютних контрактів у будь-який момент часу. Ліміти сукупного ризику, як правило, будуть більшими для давніх контрагентів та клієнтів з надійними кредитними рейтингами, і будуть нижчими для клієнтів, які є новими або мають нижчий кредитний рейтинг.

Приклад сукупного ризику

Корпорація XYZ має кілька непогашених контрактів на Форекс з компанією ABC. Компанія ABC досягла ліміту позицій і більше не може укладати додаткові контракти з корпорацією XYZ, поки не закриє деякі свої поточні позиції. Ці обмеження встановлені для захисту корпорації XYZ від ризику контрагента або сукупного ризику для компанії ABC. Якби компанія ABC не змогла сплатити свою сторону договорів, корпорація XYZ хотіла б обмежити її вплив на цю втрату.

Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.

Пов'язані умови

Ризик перед розрахунковим ризиком Попередній ризик - це можливість того, що одна сторона у договорі не виконає його умов та дефолту до дати укладення договору. детальніше Визначення перевірки кредиту На валютному ринку перевірка кредитування є передумовою для перевірки можливості контрагента покрити свою сторону валютної операції. більше похідних - як працює кінцева хедж-графіка Похідний інструмент - це сек'юритизований контракт між двома або більше сторонами, вартість яких залежить від одного або декількох базових активів. Його ціна визначається коливанням цього активу, яким можуть бути акції, облігації, валюти, товари або ринкові індекси. більше Ризик доставки Ризик доставки відноситься до шансу, що одна сторона може не виконати свого закінчення договору, не поставивши контракту актив або грошову вартість. докладніше Визначення курсу Forex Spot Форекс-спот - це найчастіше котирується курс форекс як на оптовому, так і на роздрібному ринку. більше Валова негативна справедлива вартість (GNFV) Валова негативна справедлива вартість - це загальна справедлива вартість контрактів банку, коли банк заборгував кошти своїм контрагентам (без обчислення рахунків). більше Партнерські посилання