Капітальний буфер

Що таке буфер капіталу?

Буфер капіталу - це обов'язковий капітал, який фінансові установи повинні мати додатково до інших мінімальних вимог до капіталу. Положення, спрямовані на створення адекватних буферів капіталу, покликані зменшити проциклічний характер кредитування шляхом сприяння створенню антициклічних буферів, передбачених регуляторними реформами Базеля III, створеними Базельським комітетом з банківського нагляду.

Ключові вивезення

• Буфер капіталу - це обов'язковий капітал, який зобов'язані мати фінансові установи.
• Капітальні буфери отримали мандат у рамках регуляторних реформ Базель III, які були здійснені після фінансової кризи 2007-2008 років.
• Капітальні буфери допомагають забезпечити більш стійку глобальну банківську систему.

Як працює буфер капіталу

У грудні 2010 року Базельський комітет з банківського нагляду оприлюднив офіційні регуляторні стандарти з метою створення більш стійкої глобальної банківської системи, особливо при вирішенні питань ліквідності. Капітальні буфери, визначені в реформах Базеля ІІІ, включають контрциклічні буферні капітали, які визначаються юрисдикціями членів Базельського комітету і змінюються залежно від відсотка активів, зважених на ризик, та буфери для збереження капіталу, які створюються поза періодами фінансового стресу.

Банки розширюють свою кредитну діяльність у періоди економічного зростання та контрактного кредитування, коли економіка сповільнюється. Коли банки без належного капіталу стикаються з проблемами, вони можуть або зібрати більше капіталу, або скоротити кредитування. Якщо вони скоротять кредитування, підприємства можуть отримати фінансування дорожчим отримати або недоступне.

Історія капітальних буферів

Фінансова криза 2007-2008 років виявила недоліки в балансах багатьох фінансових установ по всьому світу. Практика банківського кредитування була ризикованою, як, наприклад, з видачею іпотечних кредитів на дострокове замовлення, тоді як банківського капіталу не завжди було достатньо для покриття збитків. Деякі фінансові установи стали відомими як занадто великі, щоб не змогти, оскільки вони були важливими для світової економіки.

Швидкий факт

Щоб дати банкам час на створення належних капітальних буферів, юрисдикція членів Базельського комітету оголошує заплановані збільшення за 12 місяців до цього; якщо умови дозволяють зменшити буфер капіталу, вони трапляються відразу.

Відмова цих ключових установ вважатиметься катастрофічною. Це було продемонстровано під час банкрутства Lehman Brothers, що призвело до падіння на 350 пунктів промислового середнього показника Dow Jones (DJIA) до понеділка після оголошення. Щоб знизити ймовірність виникнення проблем у банках під час економічних спадів, регулятори почали вимагати від банків створювати капітальні буфери поза періодами стресу.

Спеціальні міркування

У рамках контрциклічного буфера капіталу (CCyB) зазначено, що іноземні установи повинні відповідати ставці CCyB внутрішніх установ, коли кредитування відбувається через міжнародні кордони. Це дозволяє здійснити процес, який називається визнанням чи взаємністю стосовно зовнішньої експозиції вітчизняних установ.

Пов'язані умови

Дізнайтеся про Базель III Basel III - це комплексний набір реформаторських заходів, спрямованих на покращення регулювання, нагляду та управління ризиками в банківському секторі. детальніше Визначення Базельського комітету з банківського нагляду Базельський комітет з банківського нагляду - це міжнародний комітет, створений з метою розробки стандартів банківського регулювання; її складають центральні банкіри з 27 країн та Європейського Союзу. детальніше Базельська угода Базельська угода - це сукупність угод про банківські норми щодо капітального ризику, ринкового ризику та операційного ризику. докладніше Наскільки вимоги до капіталу зберігають безпечний рахунок Ваші вимоги до капіталу - це стандартизовані правила для банків та інших депозитарних установ, які визначають, скільки ліквідного капіталу (тобто легко проданих активів) вони мають мати для певного рівня активів. більше Занадто великі для невдач інститути створюють хаос в економічних системах "Занадто великий, щоб провалити" описується концепція, в якій уряд буде втручатися в ситуації, коли бізнес настільки глибоко врізався у функціональність економіки, що її провал буде катастрофічним для економіка в цілому. детальніше Що таке капітал 3 рівня? Капітал третього рівня - це третинний капітал, який мають багато банків для підтримки свого ринкового ризику, товарного ризику та валютного ризику. більше Посилання партнерів