Індекс спрямованого руху - визначення та використання DMI
Індекс спрямованого руху або DMI - це показник, розроблений Дж. Уеллсом Уайлдером у 1978 році, який визначає, в якому напрямку рухається ціна активу. Індикатор робить це, порівнюючи попередні максимуми та мінімуми та малюючи дві лінії: позитивну лінію спрямованого руху (+ DI) та негативну лінію спрямованого руху (-DI). Необов'язковий третій рядок, який називається спрямованим рухом (DX), показує різницю між лініями. Коли + DI вище -DI, в ціні більше тиску вгору, ніж тиску вниз. Якщо -DI вище + DI, то в ціні більше тиску вниз. Цей показник може допомогти трейдерам оцінити напрямок тренду. Перехрестя між лініями також іноді використовується як торгові сигнали для купівлі чи продажу.
Ключові вивезення
- Індекс спрямованого руху (DMI) складається з двох рядків, а необов'язковий - із тиском продажу (-DI), тиском покупки (+ DI), і третьою лінією DX, що показує різницю між колишніми позитивними та негативними лініями.
- Лінія + DI над лінією -DI означає більше руху вгору, ніж руху вниз.
- Лінія -DI над лінією + DI означає, що більше руху вниз, ніж руху вгору.
- Кросовери можна використовувати для сигналізації про нові тенденції. Наприклад, перехід + DI над -DI може сигналізувати про початок зростання цін.
- Чим більше розкид між двома лініями, тим сильніша цінова тенденція. Якщо + DI значно вище -DI, тенденція цін сильно зростає. Якщо -DI набагато вище + DI, то тенденція цін сильно знизиться.
- Індекс середнього спрямованого руху (ADX) - це ще один показник, який можна додати до DMI.
Формули для індексу спрямованого руху (DMI):
+ DI = (згладжений + DMATR) × 100-DI = (згладжений -DMATR) × 100DX = (∣ + DI −- DI∣∣ + DI + -DI∣) × 100 десь: + DM (напрямний рух) = поточний високий- PHPH = Попередній високий DM = Попередній Низький - Поточний Низький Потух +/- DM = ∑t = 114DM− (∑t = 114DM14) + CDMCDM = Поточний DMATR = Середній істинний діапазон \ початок {вирівняний} & \ текст {+ DI} = \ зліва (\ frac {\ текст {Згладжений + DM}} {\ текст {ATR}} \ праворуч) \ раз 100 \\ & \ текст {-DI} = \ ліворуч (\ frac {\ текст {Згладжений -DM} } {\ текст {ATR}} \ праворуч \ \ 100 \\ & \ текст {DX} = \ ліворуч (\ frac {\ середина \ текст {+ DI} - \ текст {-DI} \ середина} {\ середина \ текст {+ DI} + \ текст {-DI} \ середина} \ праворуч) \ раз 100 \\ & \ textbf {де:} \\ & \ текст {+ DM (напрямковий рух)} = \ текст {Поточний високий } - \ текст {PH} \\ & \ текст {PH} = \ текст {попередній високий} \\ & \ текст {-DM} = \ текст {попередній низький} - \ текст {поточний низький} \\ & \ текст {Згладжений +/- DM} = \ textstyle {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ текст {DM} - \ зліва (\ frac {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ текст {DM} } {14} \ справа) + \ текст {CDM}} \\ & \ текст {CDM} = \ текст {Поточний DM} \\ & \ текст {ATR} = \ текст {Середній дійсний діапазон} \\ \ кінець {вирівняний} + DI = (ATR згладжений + DM) × 100-DI = (ATR згладжений -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI −- DI∣) × 100 десь: + DM (Напрямний рух) = Поточний високий − PHPH = Попередній високий-DM = Попередній Низький-Поточний Низький Зсувний +/- DM = ∑t = 114 DM− (14∑t = 114 DM) + CDMCDM = Поточний DMATR = Середній вірно Дальність
Розрахунок індексу спрямованого руху (DMI)
- Обчисліть + DM, -DM та дійсний діапазон (TR) для кожного періоду. Зазвичай використовується 14 періодів.
- + DM - поточний максимум - попередній максимум.
- -DM - попередній низький - поточний низький.
- Використовуйте + DM, коли Поточний максимум - Попередній максимум перевищує Попередній низький - Поточний низький. Використовуйте -DM, коли попередній низький - поточний низький більше, ніж поточний високий - попередній високий.
- TR більше, ніж поточний максимум - поточний низький, поточний максимум - попереднє закриття або поточний низький - попереднє закриття.
- Згладжуйте середні показники за 14 періодів + DM, -DM та TR. Нижче наведена формула TR. Вставте значення -DM та + DM для обчислення згладжених середніх значень також.
- Перший 14TR = сума перших 14 показань TR.
- Наступне значення 14TR = Перший 14TR - (Попередній 14TR / 14) + Поточний TR
- Далі розділіть згладжене + значення DM на згладжене значення TR, щоб отримати + DI. Помножте на 100.
- Розділіть згладжене значення -DM на згладжене значення TR, щоб отримати DI. Помножте на 100.
- Необов’язковий індекс спрямованого руху (DX) дорівнює + DI мінус -DI, поділений на суму + DI і -DI (всі абсолютні значення). Помножте на 100.
Середній індекс спрямованого руху або ADX - згладжене середнє значення DX.
Про що вам говорить індекс спрямованого руху (DMI)
DMI використовується, насамперед, для того, щоб допомогти оцінити напрямок тренда та надати торгові сигнали.
Кросовери - це основні торгові сигнали. Триває торгівля, коли + DI перетинає вище -DI і висхідний тренд може бути в процесі. Сигнал продажу відбувається, коли -DI опускається нижче -DI. Коротка торгівля розпочинається, коли -DI опускається нижче + DI, тому що може початися спад.
Хоча цей метод може видавати хороші сигнали, він також видаватиме погані, оскільки тенденція може не обов'язково розвиватися після вступу.
Індикатор також може бути використаний як інструмент підтвердження тенденції чи торгівлі. Якщо + DI значно вище -DI, то тенденція має силу вгору, і це допоможе підтвердити поточні довгі торги або нові довгі торгові сигнали на основі інших методів введення. Якщо -DI значно вище + DI, це підтверджує сильний спад або короткі позиції.
Різниця між індексом спрямованого руху (DMI) та індикатором Aroon
Індикатор DMI складається з двох рядків з необов'язковим третім рядком. Індикатор Aroon також має дві лінії. Два індикатора показують позитивний і негативний рух, допомагаючи визначити напрямок тренда. Хоча розрахунки різні, тому кросовер за кожним із показників відбуватиметься в різний час.
Обмеження індексу спрямованого руху (DMI)
Індекс спрямованого руху (DMI) є частиною більшої системи, що називається Середній індекс спрямованого руху (ADX). Напрямок трендів DMI може бути включений із показниками міцності ADX. Показання ADX вище 20 означають, що ціна сильно трендується. Незалежно від того, використовуєте ви ADX чи ні, індикатор все ще схильний видавати безліч помилкових сигналів.
+ Показання DI та -DI та кросовери базуються на історичних цінах і не обов'язково відображають те, що буде в майбутньому. Може виникнути кросовер, але ціна може не відповісти, що призведе до втрати торгівлі. Лінії можуть також перетинатися, що призводить до отримання декількох сигналів, але немає ціни в ціні. Цього можна дещо уникнути, лише взявши торги в більшій тенденції, засновані на довгострокових графіках цін, або включити показання ADX, щоб допомогти виділити сильні тенденції.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.