Прості рухомі середні показники виділяють тенденції

Ковзні середні значення (MA) - один з найпопулярніших і часто використовуваних технічних показників. Ковзну середню величину легко підрахувати і, будучи побудованою на графіку, є потужним візуальним інструментом візуального спостереження за трендом. Ви часто чуєте про три типи ковзних середніх: прості, експоненціальні та лінійні. Найкраще почати - це розуміння самого основного: простого ковзного середнього (SMA). Давайте розглянемо цей показник і як він може допомогти трейдерам слідувати тенденціям до збільшення прибутку. (Докладніше про ковзаючі середні показники див. У нашому покроковому документі Forex .)

Тенденції

Не може бути повного розуміння ковзних середніх знань без розуміння тенденцій. Тенденція - це просто ціна, яка продовжує рухатись у певному напрямку. Є лише три реальні тенденції, за якими можуть слідувати цінні папери:

• Зростаючий або бичачий тренд означає, що ціна зростає вище.
• Зниження, або ведмежий тренд, означає, що ціна знижується.
• Побічний тренд, коли ціна рухається набік.

Важливо пам'ятати про тенденції - це те, що ціни рідко рухаються по прямій лінії. Тому лінії ковзання середнього рівня використовуються, щоб допомогти трейдеру легше визначити напрямок тренда. (Для більш детального читання на цю тему див. Переміщення середніх конвертів: Вдосконалення популярного торгового інструменту .)

Ковзна середня конструкція

Визначення ковзання в підручнику - це середня ціна на цінні папери з використанням визначеного періоду часу. Візьмемо для прикладу дуже популярну ковзну середню за 50 днів. 50-денна ковзаюча середня величина обчислюється, беручи ціни закриття за останні 50 днів будь-яких цінних паперів та додаючи їх разом. Результат підрахунку додавання ділиться на кількість періодів, в цьому випадку 50. Щоб продовжувати щодня обчислювати ковзну середню, замініть найстаріше число на останню ціну закриття і зробіть ту саму математику.

Незалежно від того, яку тривалість чи короткості ковзного середнього ви хочете побудувати, основні розрахунки залишаються незмінними. Зміна буде в кількості цін закриття, яку ви використовуєте. Так, наприклад, 200-денна ковзаюча середня ціна закриття за 200 днів підсумовується разом, а потім ділиться на 200. Ви побачите всі види ковзних середніх, від дводенних ковзаючих середніх до 250-денних ковзних середніх.

Важливо пам’ятати, що для розрахунку ковзної середньої вартості ви повинні мати певну кількість закритих цін. Якщо цінні папери абсолютно нові або лише місяць, ви не зможете виконати 50-денну ковзну середню, оскільки у вас не буде достатньої кількості точок даних.

Також важливо зазначити, що ми вибрали використовувати ціни в закритті в розрахунках, але середні середні показники можна обчислити, використовуючи щомісячні ціни, щотижневі ціни, ціни відкриття або навіть ціни на день. (Докладніше див. Наш підручник з рухомими середніми .)

Рисунок 1: Простий ковзний середній показник в Google Inc.

Джерело: StockCharts.com

Фіг.1 - приклад простого ковзного середнього показника на фондовій діаграмі Google Inc. (Nasdaq: GOOG). Синя лінія представляє ковзну середню за 50 днів. У наведеному вище прикладі ви бачите, що тенденція знижується з кінця 2007 року. У січні 2008 року ціна акцій Google впала нижче 50-денної ковзної середньої і продовжувалась знижуватися.

Коли ціна перетинає нижчу середню, це може бути використаний як простий торговий сигнал. Перехід нижче середньої середньої (як показано вище) говорить про те, що ведмеді контролюють цінову дію і що актив, швидше за все, знизиться нижче. І навпаки, хрест вище ковзного середнього показника говорить про те, що бики контролюють і що ціна може готуватися зробити рух вище. (Детальніше читайте у відслідковуванні цін акцій із тенденціями .)

Інші способи використання рухомих середніх

Багато середніх трейдерів використовують рухомі середні показники не тільки для визначення поточної тенденції, але і як стратегії входу та виходу. Одна з найпростіших стратегій покладається на схрещування двох або більше рухомих середніх. Основний сигнал подається, коли короткочасне середнє значення перетинає вище або нижче тривалої ковзної середньої. Два або більше ковзних середніх показників дозволяють побачити довгострокову тенденцію порівняно з короткостроковою ковзною середньою; це також простий метод визначити, чи набирає тенденція посилення, чи збирається повернутись назад. (Докладніше про цей метод читайте в A Primer на MACD .)

Малюнок 2: Довгострокова та короткострокова ковзня середня величина в Google Inc.

Джерело: StockCharts.com

На малюнку 2 використовуються два ковзних середніх, один довгостроковий (50-денний, показаний синьою лінією) та інший короткотерміновий (15-денний, показаний червоною лінією). Це та сама графіка Google, яка показана на рисунку 1, але з додаванням двох ковзних середніх значень для ілюстрації різниці між двома довжинами.

Ви помітите, що 50-денна ковзаюча середня величина повільніше пристосовується до зміни цін, оскільки вона використовує більше точок даних у своєму розрахунку. З іншого боку, 15-денна ковзаюча середня швидка реагує на зміни цін, оскільки кожне значення має більшу вагомість у розрахунку через відносно короткий часовий горизонт. У цьому випадку, використовуючи перехресну стратегію, ви б спостерігали за тим, щоб середньоденний показник за 15 днів перейшов нижче 50-денної ковзної середньої як запис на коротку позицію.

Малюнок 3: Тримісячний

Джерело: StockCharts.com

Наведене вище - тримісячний графік нафти США (AMEX: USO) з двома простими рухомими середніми показниками. Червона лінія - це коротша 15-денна ковзаюча середня, тоді як синя лінія - це більш довга 50-денна ковзна середня. Більшість трейдерів використовуватимуть перехресну короткострокову ковзну середню вище довгострокової ковзної середньої, щоб ініціювати довгу позицію та визначити початок бичачого тренду. (Дізнайтеся більше про застосування цієї стратегії в торгівлі розбіжністю MACD .)

Підтримка та опір

Опори та опір, або стелі та підлоги, відносяться до того ж, що і в технічному аналізі.

• Підтримка встановлюється, коли ціна знижується. Існує момент, коли тиск продажу знижується, і покупці готові вступити. Іншими словами, встановлюється підлога.
• Опір буває, коли ціна рухається вгору. Настає момент, коли купівельна сила зменшується, і продавці вступають. Це встановить стелю. (Для пояснення читайте Основи підтримки та опору .)

В будь-якому випадку ковзаюча середня величина може подати сигнал про ранній рівень підтримки або опору. Наприклад, якщо цінні папери знижуються нижче в усталеній тенденції до зростання, то не дивно, коли акції знайдуть підтримку в довгостроковій 200-денній ковзній середній. З іншого боку, якщо ціна буде нижчою, багато торговців будуть стежити за тим, щоб акції відскочили від опору основних ковзних середніх значень (50-денний, 100-денний, 200-денний SMA). (Докладніше про те, як використовувати підтримку та стійкість для виявлення тенденцій, читайте в тренді-плямивості за допомогою лінії накопичення / розподілу .)

Нижня лінія

Ковзні середні є потужним інструментом. Просте ковзаюче середнє значення легко підрахувати, що дозволяє використовувати його досить швидко і легко. Найбільша сила ковзаючого середнього - це його здатність допомогти трейдеру визначити поточний тренд або виявити можливе перевернення тренда. Ковзні середні показники можуть також визначати рівень підтримки чи опору для безпеки або виступати як простий сигнал входу чи виходу. Як ви вирішите скористатися рухомими середніми, залежить тільки від вас. Для подальшого читання про рухливі середні показники ознайомтеся з Основами зважених рухомих середніх значень.