Торгівля летючими запасами технічними показниками

Нестабільність - це дисперсія прибутку за певним показником цінних паперів або ринку. Його кількісно визначають короткострокові торговці як середню різницю між щоденними високими та денними мінімумами акцій, поділеними на ціну акцій. Акція, яка рухається на 5 доларів на день із ціною акцій у розмірі 50 доларів, є більш мінливою, ніж акція, яка рухається 5 доларів на день із ціною акцій у розмірі 150 доларів, тому що відсотковий хід більший за перший.

Торгівля найбільш мінливими запасами - це ефективний спосіб торгівлі, оскільки теоретично ці акції пропонують найбільший прибуток. Без власних небезпек багато торговців шукають ці акції, але стикаються з двома основними питаннями: як знайти найбільш мінливі акції та як торгувати ними за допомогою технічних показників. (Див. Також: Тенденційна торгівля: 4 найпоширеніших показника .)

Ключові вивезення

• Торговці часто шукають найбільш мінливі акції на ринку, щоб скористатися ціновими ціновими діями та короткостроковими стратегіями імпульсу.
• Декілька інструментів просіювання в Інтернеті можуть допомогти вам визначити і звузити список непостійних запасів, якими ви хочете торгувати.
• Нестабільність, хоча потенційно вигідна, також є ризикованою і може призвести до великих втрат.

Як знайти найбільш мінливі запаси

Пошук найбільш нестабільних запасів не є складним і не потребує постійних досліджень або перевірки запасів. Замість цього запустіть фондовий екран для запасів, які постійно змінюються. Обсяг також важливий при торгівлі летючими запасами, для входу та виходу з них легко.

Фондовий збирач (StockFetcher.com) - приклад фільтра, який можна використовувати для відстеження дуже мінливих запасів. Застосовуючи настроювані фільтри, Фондовий збирач вибирає запаси із середнім ходом понад 5% на день (між відкритим і закритим) за останні 100 днів. Він також фільтрує акції за ціною від 10 до 100 доларів США із середньодобовим обсягом понад 4 мільйони за останні 30 днів. Крім того, якщо вас цікавлять лише акції, додавання фільтра на кшталт "біржа не Amex" допомагає уникнути використання ETF, які використовуються за допомогою важелів, що з'являються в результатах пошуку.

Більш інтенсивним для дослідження варіантом є пошук нестійких запасів щодня. Finviz.com (безкоштовна версія) забезпечує найкращих прибутків, топ-програвачів та найбільш мінливі акції на кожен торговий день. Використовуйте інструмент просіювача для подальшого фільтрування результатів для ринкової капіталізації, продуктивності та обсягу. Звуження пошуку таким чином надає торговцям список акцій, що відповідають їх точним характеристикам.

Nasdaq.com перераховує найбільших прибутків та програв NASDAQ, NYSE та AMEX. Це не відфільтровані результати і відображають лише нестабільність за цей день. Таким чином, у списку подано потенційні акції, які можуть продовжувати бути нестабільними, але трейдерам необхідно пройти результати вручну і побачити, які акції мають історію волатильності та мають достатній обсяг, щоб гарантувати торги.

Торгівля найбільш мінливими запасами

Летючі запаси схильні до різких кроків, що вимагає терпіння в очікуванні заявок, але швидких дій, коли ці записи з’являються. Як і будь-які акції, торгівля мінливими акціями, що мають тенденцію, надає напрямну упередженість, надаючи перевагу торговцю. Певні показники можуть бути використані для торгівлі нестабільними запасами, але трейдер також повинен стежити за ціновими діями - спостерігаючи за тим, чи підвищується ціна на максимум розгойдувань або знижується низький мінімум по відношенню до попередніх хвиль - щоб визначити, коли приймаються індикаторні сигнали та коли їх залишають у спокої . Ось два технічні показники, які можна використовувати для торгівлі нестабільними запасами, а також те, на що слід звернути увагу на цінові дії.

Кельтнерські канали

Канали Keltner ставлять верхню, середню та нижню смуги навколо цінової дії на фондовій діаграмі. Цей показник є найбільш корисним на сильно трендових ринках, коли ціна робить більш високі і більш низькі мінімуми для зростання, або нижчі максимуми і нижчі мінімуми для спаду.

Під час сильної тенденції зростання ціна "проїде" верхній канал Келтнера, і відступи часто ледве досягають середньої смуги і не перевищують нижню смугу. Тому середня смуга є потенційною точкою входу. Зупинка розміщується приблизно на половині до двох третин шляху між середньою смугою та нижньою смугою. Вихід розміщується трохи вище верхньої смуги.

Застосовуйте ту саму концепцію до спаду. Ціна часто відстежує нижню лінію каналу Keltner, і відкази часто досягають середньої смуги, але не перевищують верхню лінію Keltner. Середня лінія, таким чином, забезпечує зону короткого входу - зупинка розміщується прямо у верхній лінії Келтнера, а ціль знаходиться нижче нижньої лінії Келтнера.

Канали Keltner, як правило, створюються за допомогою попередніх 20 цінових барів із середнім множником справжнього діапазону до 2, 0. Винагорода відносно ризику зазвичай становить 1, 5 або 2, 0 до 1, тобто для $ 1 ризику потенціал прибутку становить від 1, 50 до 2, 00 доларів.

Рисунок 1. Канали Keltner (20, 2, 0 ATR), застосовані до двохвилинної діаграми

Джерело: FreeStockCharts.com

Оскільки канали Keltner рухаються в міру зміни ціни, ціль ставиться на момент торгівлі і зберігається там.

Перевага цієї стратегії полягає в тому, що на середній смузі чекає замовлення. Час вступу не потрібен, і щойно всі замовлення розміщені, трейдеру не потрібно нічого робити, окрім сидіти і чекати заповнення зупинки або цілі. Крім того, торгівлею можна активно керувати. Для дуже сильної тенденції ціль можна скорегувати, щоб отримати більший прибуток. Зупинку та ризик слід зменшувати лише тоді, коли торгівля стає вигідною; ризик ніколи не збільшується під час торгівлі.

Недоліком цієї стратегії є те, що вона добре працює на трендових ринках, але як тільки тенденція зникне, втрата торгів розпочнеться, оскільки ціна швидше буде рухатися вперед-назад між верхніми та нижніми лініями каналу.

У цьому питанні допомагає фільтрація торгів на основі сильної тенденції. Наприклад, під час зростання тенденції, якщо ціна не змогла підвищити максимум безпосередньо перед довгим входом, уникайте торгів, оскільки більш глибокий відкат, ймовірно, зупинить торгівлю. (Див. Також: Відкриття каналів Кельтнера та генератора Чайкіна .)

Малюнок 2. Канал Кельтнера (20, 2, 0 ATR), застосований до двохвилинної діаграми

Джерело: FreeStockCharts.com

Стохастичний осцилятор

Стохастичний генератор - ще один показник, який корисний для торгівлі найбільш мінливими запасами. Ця стратегія використовує стохастичний генератор для ранжирування запасів або запасів, у яких відсутня чітко визначена тенденція. Летючі запаси часто розташовуються в діапазоні, перш ніж вирішити, в якому напрямку рухатись далі. Оскільки сильний хід може швидко створити велику негативну позицію, чекати певного підтвердження розвороту є доцільним. Стохастичний генератор забезпечує це підтвердження.

Коли ціні не вистачає чіткого напрямку і рухається переважно збоку, продайте біля вершини асортименту, як тільки стохастик рухатиметься вище 80, а потім опускається назад. Поставте зупинку трохи вище тієї, що щойно сформувалася, з ціллю на 75% шляху вниз по дальності. Наприклад, якщо діапазон високий на рівні 1 долара, від низького до високого, розмістіть цільовий показник на 0, 25 долара вище мінімального.

Займайте довгі позиції біля нижньої частини діапазону, коли стохастик опускається нижче 20, а потім з'їжджається над ним. Поставте зупинку нижче недавнього мінімуму і націліть на 75% більше діапазону. Якщо діапазон - 1 долар, від високого до низького, ціль розміщується на 0, 25 долара нижче максимальної.

Торги приймаються, як тільки ціна перетне стохастичний рівень пуску (80 або 20). Не чекайте, коли цінова бар завершиться; до того моменту, коли завершиться 1-хвилинний, 2-хвилинний або 5-хвилинний бар, ціна може забігти занадто далеко до мети, щоб зробити торгівлю корисною.

Ігноруйте протилежні сигнали під час торгівлі; дозволити цілі або зупинитися, щоб потрапити. Як тільки ціль буде потраплена, якщо запас продовжує даватись, сигнал у зворотному напрямку розвинеться незабаром після. На малюнку 3 показано коротку торгівлю, за нею відразу ж тривалу торгівлю, а потім іншу коротку.

Стохастичний генератор використовує стандартні параметри 12 періодів і% K, встановлені на 3.

Малюнок 3. Стохастичний застосований до 2-хвилинної діаграми

Джерело: FreeStockCharts.com

На малюнку 3 діапазон висоти 0, 16 дол. (16 дол. США мінус 15, 84 дол. США); 25% від 0, 16 $ - 0, 04 $. Відніміть 0, 04 долара з максимуму в 16 доларів, щоб отримати ціль на довгі позиції в 15, 96 долара. Додайте 0, 04 долара до мінімуму діапазону на рівні 15, 84 долара, щоб отримати ціль для коротких позицій у розмірі 15, 88 дол. Поки діапазон діє, це ваші цілі для довгих і коротких позицій. Таким чином, ціль, швидше за все, потрапить навіть у тому випадку, якщо ціна не призведе до повного або нижнього діапазону, коли довгий або короткий відповідно.

Під час першої короткої торгівлі, відразу після 13:30, стохастика піднімається вище 80, а потім опускається нижче неї. Це сигналізує про коротку торгівлю. Продайте за поточною ціною, як тільки індикатор перетне нижче 80 зверху. Негайно поставте зупинку вище недавнього максимуму цін, який щойно сформувався. Встановіть вихідну ціль на рівні $ 15, 88. Не робіть нічого іншого, поки не буде досягнуто ані зупинки, ані цілі. Ціль потрапляє менше ніж через годину, виводячи вас з торгівлі з прибутку. З того часу стохастик опустився нижче 20, тож як тільки він з'їде понад 20, введіть довгу торгівлю за поточною ціною. Швидко поставте зупинку нижче низької ціни, щойно сформувалася, і поставте ціль для виходу на рівні 15, 96 дол. Ця торгівля триває близько 15 хвилин до досягнення мети для вигідної торгівлі. Інша коротка торгівля розвивається відразу після попередньої торгівлі; введіть коротко за поточною ціною, коли стохастичний перетинає нижче 80, зробіть зупинку вище недавньої максимуму цін і поставте ціль, щоб вийти на рівні $ 15, 88. Ціль буде досягнуто менше ніж через 30 хвилин.

Перевага цієї стратегії полягає в тому, що вона чекає відходу на вигідну область, і ціна починає рухатися назад у нашому торговельному напрямку, коли ми входимо. Тому можна використовувати відносно жорсткий стоп, а коефіцієнт винагороди та ризику, як правило, становитиме 1, 5: 1 або більше. Основний недолік - помилкові сигнали. Хибні сигнали - це коли індикатор перетинає лінію 80 (для шортів) або 20 рядків (для довгих), що потенційно може призвести до втрати торгів до того, як вигідний хід розвинеться.

Оскільки стохастик рухається повільніше, ніж ціна, індикатор також може подавати сигнал занадто пізно. Коли трапляються сигнали про вхід, ціна, можливо, вже значно просунулася до цільової, таким чином зменшивши потенціал прибутку і, можливо, зробивши торгівлю не варто брати. Після вступу винагорода повинна бути як мінімум у 1, 5 рази більшою, ніж ризик, виходячи з цілі та зупинитися. (Докладніше див.: Стохастика: точний показник купівлі та продажу .)

Суть

Летючі акції привабливі для торговців через швидкий потенціал прибутку. Тенденційні мінливі акції часто забезпечують найбільший прибуток, оскільки існує спрямований ухил для допомоги торговцям у прийнятті рішень. Канали Keltner корисні у сильних тенденціях, оскільки ціна часто лише відтягується до середньої смуги, забезпечуючи вхід. Мінус полягає в тому, що, як тільки тенденція закінчиться, трапляються втратні торги. Моніторинг цінових дій та переконання, що ціна зростає вище і вище низький перед тим, як вступити в бік зростання (нижчий низький і нижчий максимум для низхідної торгівлі) допоможе пом'якшити цей дефект.

Нестабільні запаси не завжди є тенденцією; вони часто лунають туди-сюди. Під час діапазону, коли стохастик досягає крайнього рівня (80 або 20) і потім повертається назад іншим шляхом, це вказує, що діапазон продовжується і надає можливість торгівлі. Контролюйте як стохастичний, так і кельтнерський канали, щоб діяти як на тенденції, так і на широкі можливості. Однак жоден показник не є ідеальним - тому завжди слідкуйте за ціновими діями, щоб допомогти визначити, коли ринок має тенденцію чи колиється, щоб застосувати правильний інструмент. (Для додаткового читання перевірте: Як отримати прибуток від нестабільності .)

[Прибуток від нестабільності вимагає широкого використання технічного аналізу, включаючи як схеми діаграм, так і технічні показники. Якщо ви новачок у технічному аналізі або хочете удосконалити свої навички, курс технічного аналізу в Академії Інвестопедії пропонує поглиблений огляд технічних концепцій, необхідних для того, щоб стати успішним трейдером.]