Використання швидкості зміни гучності для підтвердження тенденцій
У осциляторі об'єму підтверджується рух цін, ми розглянули вимірювання об'єму за допомогою осцилятора за допомогою двох ковзних середніх. У цій статті ми розглянемо швидкість зміни обсягу (V-ROC), і зупинимось на важливості зміни цін та обсягу при вивченні тенденцій на ринку.
В останнє десятиліття ми спостерігали тризначні перепади індустріального індексу Dow Jones як вгору, так і вниз. Новачок науки про технічний аналіз, можливо, не зрозумів, що деяким з цих кроків не вистачає переконання, оскільки обсяг не завжди підтримував рух цін. Хартісти не в останню чергу зацікавлені в 5 - 10% зміні ціни акцій, якщо обсяг, що рухається ціною, є часткою від нормального щоденного обсягу для даного питання. З іншого боку, оскільки обсяг ринку Nasdaq сягає або перевищує два мільярди акцій на день, значні цінові дії викликають інтерес аналітиків. Якщо рух цін значно менше 5-10%, ви також можете покататися на гольфі.
Індикатор гучності
Швидкість зміни гучності - це показник, який показує, чи розвивається тенденція гучності у напрямку вгору чи вниз. Вам може бути знайома ціна зміни курсу (обговорюється тут), яка показує інвестору швидкість зміни, виміряну ціною закриття випуску. Щоб обчислити це, потрібно розділити зміну обсягу за останні n n періодів (дні, тижні чи місяці) на об'єм n-періодів тому. Відповідь - це процентна зміна обсягу за останні n-періоди. Тепер, що це означає? Якщо обсяг сьогодні перевищує n-днів (або тижні чи місяці) тому, швидкість зміни буде плюсовим числом. Якщо гучність нижча, ROC буде мінус число. Це дозволяє нам подивитися на швидкість, з якою змінюється гучність. (Докладніше про силу трендів див. ADX: Індикатор міцності в тренді .)
Однією з проблем, які мають аналітики з V-ROC, є визначення періоду часу для вимірювання швидкості зміни. Наприклад, коротший період від 10 до 15 днів показав би нам піки, створені раптовою зміною, і, здебільшого, можна було б намалювати трендові лінії. Для більш реалістичного вигляду я б запропонував використовувати період від 25 до 30 днів; ця тривалість часу робить діаграму більш округлою та гладкою. Коротші періоди, як правило, створюють графік, який є більш нерівним і важким для аналізу.
Рисунок 1: Темп зміни обсягу - 14-денний період
Діаграма, створена за допомогою Tradestation
На графіку індексу Nasdaq Composite ви можете побачити класичний розпродаж, коли V-ROC 13 грудня 2001 р. Досяг максимального рівня 249, 00 (на основі 14-денного періоду). Насправді, якщо уважно вивчити діаграму, ви зможете побачити, що РПЦ стає вперше позитивним 12 грудня 2001 року, з вимірюванням 19, 61. Наступного дня вимірювання підскакує до 249.00 після закриття. Nasdaq, однак, максимум становив 2065, 69 6 грудня (ROC, +8, 52), а потім знизився до від’ємних цифр до 12 грудня. Використовуючи 14-денний період, ми не можемо розпізнати цей слайд, поки Індекс не втратить 119, 18 пункту (приблизно 6, 5%) до рівня 1946, 51. Це найбільше бентежить, якби не можливість змінити наш час, в даному випадку, на 30-денний період, показаний на рисунку 2.
Малюнок 2: Темп зміни обсягу - 30-денний період
Діаграма, створена за допомогою Tradestation
У другій графіці Nasdaq Composite Index, яка використовує 30-денний період, ви чітко бачите, що 12 та 13 грудня 2001 р. Та приблизно близько цього року РПЦ ледь показує позитивне число, і це не до 3 січня 2002 року з'являється позитивне число, оскільки цінова акція суттєво зростає з 1987.06 до 2098.88. Дев'ятого місяця спостерігається перехід в бік 111, 82 бала. Це позитивне значення означає, що існує достатня підтримка ринку, щоб продовжувати рухати цінову активність у напрямку сучасного тренду. Негативне значення говорить про відсутність підтримки, і ціни можуть почати застійні або зворотні.
Ми можемо бачити, що навіть за 14-денного періоду V-ROC за рік, показаний на цій діаграмі, здебільшого тихо рухається вище і нижче нульової лінії. Це вказує на те, що немає реального переконання у існуванні тенденційного ринку. Єдиний реальний стрибок цінових дій, який пропустив більшість інвесторів, - це рух в кінці липня, який відбувся протягом п'яти торгових днів, який, як ви бачите на графіку, повернув майже все назад. Ще один цікавий момент - відсутність обсягу за ціновою дією під час руху вгору. Це очевидно в період з 5 серпня 2002 року, коли Nasdaq закрився в 1206.01, до 22 серпня 2002 року, коли індекс закрився на рівні 1422.95. Протягом цього часу V-ROC залишався негативним, що вказувало всім технічним аналітикам, що зростаюча ціна в індексі не витримає.
Суть
Використовуючи попередні показники обсягу, ви можете підтвердити зміни цін, які мають переконливість та уникають купівлі чи продажу на основі провалів на ринку, які незабаром будуть виправлені. Слідкуйте за обсягом, і тенденції будуть слідувати. Пам'ятайте, що це ваші гроші - вкладайте їх розумно.