Автокореляція
Автокореляція - це математичне уявлення про ступінь подібності між заданим часовим рядом і відсталою версією себе за послідовними часовими інтервалами. Це те саме, що для обчислення кореляції між двома різними часовими рядами, за винятком того, що автокореляція використовує один і той же часовий ряд двічі: один раз у первісному вигляді та один раз відставав один або більше періодів часу.
1:32Автокореляція
Розуміння автокореляції
Автокореляцію можна також називати відсталою кореляцією або послідовною кореляцією, оскільки вона вимірює залежність між поточним значенням змінної та її минулими значеннями. При обчисленні автокореляції отриманий результат може бути від 1 до мінус 1, відповідно до традиційної кореляційної статистики. Автокореляція +1 являє собою ідеальну позитивну кореляцію (збільшення, яке спостерігається в одному часовому ряду, призводить до пропорційного збільшення іншого часового ряду). Автокореляція негативного 1, з іншого боку, являє собою досконалу негативну кореляцію (збільшення, яке спостерігається в одному часовому ряді, призводить до пропорційного зменшення в іншому часовому ряду). Автокореляція вимірює лінійні зв’язки; навіть якщо автокореляція є мізерною, все одно може існувати нелінійна залежність між часовим рядом і відсталою версією самого себе.
Ключові вивезення
- Автокореляція являє собою ступінь подібності між заданим часовим рядом і відсталою версією себе протягом послідовних часових інтервалів.
- Автокореляція вимірює залежність між поточним значенням змінної та її минулими значеннями.
- Автокореляція +1 являє собою досконалу позитивну кореляцію, тоді як автокореляція негативного 1 являє собою досконалу негативну кореляцію.
- Технічні аналітики можуть використовувати автокореляцію, щоб побачити, який вплив минулі ціни цінних паперів мають на її майбутню ціну.
Автокореляція в технічному аналізі
Автокореляція може бути корисною для технічного аналізу, який найбільше стосується тенденцій та взаємозв'язків між цінами цінних паперів із використанням методів графіків замість фінансового стану здоров'я або управління. Технічні аналітики можуть використовувати автокореляцію, щоб побачити, який вплив минулі ціни цінних паперів мають на її майбутню ціну.
Автокореляція може показати, чи є коефіцієнт імпульсу, пов'язаний із запасом. Наприклад, якщо інвестори знають, що акція має історично високу позитивну автокореляційну цінність, і вони стають свідком того, що за останні кілька днів вони зростають значним приростом, то вони можуть обґрунтовано очікувати, що рух протягом наступних кількох днів (провідний часовий ряд) буде відповідати цьому часового ряду, що відстає, і рухатися вгору.
Приклад автокореляції
Припустимо, Емма шукає, щоб визначити, чи є прибутковість акцій у її портфелі автокореляцією; фондовіддача стосується її прибутку в попередніх торгових сесіях. Якщо прибутки виявляють автокореляцію, Емма може охарактеризувати це як запас імпульсу, оскільки минулі прибутки, здається, впливають на майбутні прибутки. Емма здійснює регресію з двома поверненнями попередніх торгових сесій як незалежних змінних та поточним поверненням як залежною змінною. Вона виявляє, що повернення за день до цього мають позитивну автокореляцію 0, 7, тоді як повернення за два дні до цього мають позитивну автокореляцію 0, 3. Здається, минулі прибутки впливають на майбутні прибутки. Тому Емма може налаштувати свій портфель, щоб скористатись автокореляцією та наслідком цього імпульсу, продовжуючи займати свою позицію або накопичуючи більше акцій.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.