Різниця між швидкою та повільною стохастикою

Основна відмінність швидкої та повільної стохастики зведена одним словом: чутливість. Швидкий стохастик є більш чутливим, ніж повільний стохастичний, до змін ціни базової цінної папери і, ймовірно, призведе до багатьох сигналів транзакцій. Однак, щоб реально зрозуміти цю різницю, спершу слід зрозуміти, що таке показник стохастичного імпульсу.

Як працює генератор стохастичного імпульсу

Розроблений наприкінці 1950-х років, генератор стохастичного імпульсу використовується для порівняння, коли ціна цінних паперів закрита щодо її цінового діапазону протягом певного періоду часу, як правило, 14 днів. Він розраховується за такою формулою:

% K = 100 ∗ (CP − L14) (H14 − L14), де: C = остання ціна закриттяL14 = низька з 14 попередніх торгових сесій \ розпочати {вирівняно} & \% K = \ frac {100 \ ast (CP -L14)} {(H14-L14)} \\ & \ textbf {де:} \\ & C = \ текст {остання ціна закриття} \\ & L14 = \ текст {Низький з 14 попередніх торгових сесій} \\ & H14 = \ текст {Найвища ціна, що торгується за той самий 14-денний період} \ кінець {вирівняний}% K = (H14 − L14) 100 ∗ (CP − L14), де: C = остання ціна закриттяL14 = низька з 14 попередні торгові сесії

Результат 80% в інтерпретуванні означає, що ціна цінних паперів закрилася вище 80% від усіх цін попереднього закриття, що відбулися за останні 14 днів. Основне припущення полягає в тому, що ціна цінних паперів торгуватиметься у верхній частині діапазону у великій тенденції до зростання. Три періодична ковзаюча середня% K, що називається% D, зазвичай включається, щоб діяти як сигнальна лінія. Сигнали транзакцій зазвичай подаються, коли% K перетинає% D.

Як правило, у вищезгаданому розрахунку використовується період 14 днів, але цей період часто модифікується торговцями, щоб зробити цей показник більш-менш чутливим до зміни ціни базового активу.

Результат, отриманий при застосуванні вищезазначеної формули, відомий як швидкий стохастичний. Деякі торговці вважають, що цей показник занадто добре реагує на зміну цін, що в кінцевому підсумку призводить до того, що він вийшов з позицій передчасно. Щоб вирішити цю проблему, повільний стохастик був винайдений шляхом застосування трирічного ковзного середнього до% K швидкого обчислення. Прийняття трирічного ковзного середнього значення швидкого стохастичного% K виявилося ефективним способом підвищення якості транзакційних сигналів; це також зменшує кількість помилкових кросоверів. Після того, як перша косою середня буде застосована до швидкості стохастичного% K, тоді застосовується додаткова трирічна ковзаюча середня величина, що робить те, що відомо як% D повільного стохастичного. Ретельний огляд виявить, що% K повільної стохастики такий же, як% D (сигнальна лінія) на швидкій стохастиці.

Суть

Простий спосіб запам'ятати різницю між двома технічними показниками - це думати про швидку стохастику як про спортивний автомобіль і про повільну стохастику як про лімузині. Як і спортивний автомобіль, швидкий стохастик спритний і дуже швидко змінює напрямок у відповідь на раптові зміни. Повільний стохастик потребує трохи більше часу, щоб змінити напрямок, але обіцяє дуже плавну їзду.

Математично два осцилятори майже однакові, за винятком того, що повільний стохастичний% K створюється шляхом взяття середнього трирічного середнього швидкого стохастичного% K. Прийняття трирічної ковзної середньої величини кожного% K призведе до лінії, яка використовується для сигналу.