Як торгувати проривами за допомогою хвильової теорії Елліотта

Професійний бухгалтер Ральф Нельсон Елліотт випустив вступний кадр під час декад, що тривали десятиліття, коли він випустив «Хвильовий принцип» у 1938 р. Його теорія розпізнавання образів стверджує, що тенденції ринку розгортаються в п’ять хвиль, коли подорожують у напрямку первинного імпульсу і 3 хвилі, коли протиставляючи цей імпульс. Дана теорія також передбачає, що кожна хвиля буде поділятися на три хвилі у напрямку тренда та дві проти нього. Нарешті, це пояснює фрактальний ринок, на якому кожна хвиля витісняє подібні зразки в прогресивно нижчих та вищих часових межах. (Для подальшого пояснення дивіться: Елліот хвиля ор.)

Хвильова теорія Елліотта (EWT) займає дивну позицію на ринку, тому що прихильники потребують років, щоб освоїти свої таємниці, а скептичні спостерігачі відкидають її як вуду, підтримуючи більш традиційний підхід до прогнозування цін. Уолл-стріт протягом багатьох років особливо нехтував цією практикою, але теорії змови зберігаються, як-от непідтверджені повідомлення про те, що основні гравці часто консультуються з теоретиками хвиль для прийняття ключових рішень щодо впливу на ринок.

На щастя, нам не потрібно вступати в таємне товариство або витрачати десятиліття на запам'ятовування тисячі правил і винятків, щоб скористатися великою силою EWT. Насправді ми можемо застосувати три легко зрозумілі хвильові принципи до популярної стратегії прориву прямо зараз і спостерігати за тим, як вони покращують терміни ринку та отримання прибутку. Ми будемо шукати конкретні критерії Елліотт-хвилі після того, як з'явиться великий низький рівень і фінансовий інструмент перевірить ключовий рівень прориву. (Докладніше див.: Анатомія торгових проривів .)

У липні 2014 року "Етна" (АЕТ) виступила біля 86 років після довгої акції. Це виправлено за типовою схемою ABC, яка закінчилася в жовтні у 72 році. Акція відскочила до опору на літній максимум на початку листопада, вирізавши дві хвилі ралі і затримавшись у середині місяця. Три принципи EWT допомогли нам передбачити, що відбуватиметься далі, тому що купіння опору виявило контур хвиль від 1 до 4 5-х хвильового ралі Elliott.

Ми перевіримо цю тезу, застосувавши перші два з наших трьох принципів.

A. Дно 4- ^ї (2- ^ї розпродажів ) хвилі не може перевищувати вершини 1- ^ї хвилі.

Перша хвиля завершилась о 79.64 27 жовтня. Після швидкого переходу до 76, акція збільшилась до опору трохи вище 85. Вона затрималася на цьому рівні, вирізавши потенційну 4- ^ту хвилю, яка знайшла підтримку близько 82. Поки що, принаймні, Між двома синіми лініями, що позначають верхню частину 1- ^ї хвилі та нижню частину 4- ^ї хвилі, залишається багато місця. Це збільшує шанси на те, що ми дивимось на консолідацію 4- ^ї хвилі, що призведе до прориву та зростання третьої хвилі.

B. Пробіл у продовженні часто ідеально співпадає з центром 3- ^ї (2- ^ї ралі) хвилі.

Коли подорожчання друкує великий розрив і продовжує рухатися, подвоюючи довжину хвилі до її появи, це називається продовженням розриву, як визначено Едвардсом і Мегі в книзі Технічний аналіз фондових тенденцій 1948 року. 31 жовтня Етна вискочила (червоне коло) і продовжувала рух, і цей рівень позначав півдорогу 3- ^ї хвилі. Це важлива інформація в нашому аналізі торгівлі, оскільки вона ще більше збільшує шанси, що бічні цінові дії при стійкості призведуть до прориву і навіть більш високих цін.

Маючи цю інформацію в руці, ми можемо придбати інструмент у межах 4- ^ї хвилі в очікуванні прориву. Ми також можемо зупинити під торговим діапазоном, щоб мінімізувати наші збитки, якщо доведено, що вони неправильні. Це підводить нас до нашого третього і остаточного принципу.

C. Дві з трьох первинних хвиль, ймовірно, будуть однаковими у зростанні цін.

Ми визначили і ввели налаштування 4- ^ї хвилі торгівлі, що, ймовірно, призведе до висхідного тренду, рівного за довжиною першої хвилі, який додав 7, 84 бала, або третьої хвилі, яка додала 8, 81 бала. Застосовуючи третій принцип, ми ділимо різницю і додаємо 8, 30 в нижню частину 4- ^ї хвилі на рівні 81, 93, встановлюючи мінімальну ціль нагороди трохи вище 90.

Суть

Акція вибухнула на 5- ^й хвильовій акції в середині листопада і отримала розгой висотою 91, 25, навіть вище, ніж наша ціль Елліотта. Тоді управління твердими ризиками вступає в силу, тому що продавати його не потрібно лише тому, що підвищення ціни досягло гіпотетичної кінцевої точки. Насправді, багато хвильових мітингів Елліотта підрозділяють все вище і вище, особливо під час 5- ^ї хвилі, оскільки сигнали про купівлю виходять, а торговці імпульсами виходять на позиції. (Докладніше див. У розділі: Розрахунок ризику та винагороди .)