Індикатор ціни зміни - визначення ROC та використання
Коефіцієнт зміни цін (ROC) - це технічний показник, заснований на імпульсі, який вимірює відсоткове зміна ціни між поточною ціною та ціною певної кількості періодів тому. Індикатор ROC побудований проти нуля, при цьому індикатор переміщується вгору на позитивну територію, якщо зміни цін переходять вгору, і переходить на негативну територію, якщо зміна цін буде вниз.
Індикатор може бути використаний для виявлення розбіжностей, перекуплення та перепродажів, а також перехрестя середньої лінії.
Ключові вивезення
- Осцилятор ціни на зміну (ROC) не обмежений вище нуля. Це пояснюється тим, що його значення базується на зміні цін, які можуть нескінченно розширюватися з часом.
- Зростання ROC зазвичай підтверджує зростання. Але це може ввести в оману, оскільки показник лише порівнює поточну ціну з ціною N днів тому.
- Падіння ROC вказує, що поточна ціна нижча за ціну N днів тому. Зазвичай це допомагає підтвердити низхідний тренд, але не завжди є точним.
- Зчитування ROC вище нуля, як правило, асоціюється з бичачим ухилом.
- Зчитування ROC нижче нуля, як правило, асоціюється з ведмежим ухилом.
- Коли ціна консолідується, РПЦ буде коливатися біля нуля. У цьому випадку важливо, щоб торговці стежили за загальним ціновим трендом, оскільки РПЦ надасть мало розуміння, крім підтвердження консолідації.
- Рівень перекупленості та перепродажів не фіксуються на ROC, скоріше кожен актив генерує свої власні екстремальні рівні. Трейдери можуть побачити, що таке рівні, переглянувши минулі показання та відзначивши крайні рівні ROC та досягнуті до того, як ціна змінилася.
Формула показника ціни зміни змін (ROC) становить:
ROC = (Закриття ціни - закриття ціни − nЗакриття ціни − n) × 100 в цілому: Закриття ціни = Ціна закриття останнього періодуЗакриття ціни − n = Ціна закриття n періодів перед самим останнім періодом \ початок {вирівняний} & \ текст {ROC} = \ зліва (\ frac {\ текст {Ціна закриття} _p - \ текст {Ціна закриття} _ {p - n}} {\ текст {Ціна закриття} _ {p - n}} \ праворуч) \ раз 100 \\ & \ textbf {де:} \\ & \ текст {Ціна закриття} _p = \ текст {Ціна закриття останнього періоду} \\ & \ текст {Ціна закриття} _ {p - n} = \ текст {Закриваюча ціна \ textit {n} періоди до} \\ & \ текст {останній період} \\ \ кінець {вирівняний} ROC = (Закриття Pricep-n Закриття Price-−Закриття Price-− n) × 100 десь: Закриття Pricep = Ціна завершення останнього періодуЗакриття Pricep − n = Закриття n періодів перед самим останнім періодом
Як розрахувати показник ціни зміни (ROC) показника
Основним кроком при обчисленні ROC є вибір значення "n". Короткострокові торговці можуть вибрати невелику n величину, наприклад, дев'ять. Довгострокові інвестори можуть вибирати таке значення, як 200. Значення n - це скільки періодів тому порівняно з поточною ціною. Менші значення побачать, що ROC швидше реагує на зміни цін, але це також може означати більше помилкових сигналів. Більше значення означає, що ROC буде реагувати повільніше, але сигнали можуть бути більш значущими, коли вони виникають.
- Виберіть n-значення. Це може бути будь-що, наприклад, 12, 25 або 200. Короткострокові торговці-трейдери зазвичай використовують меншу кількість, тоді як довгострокові інвестори використовують більшу кількість.
- Знайдіть найостаннішу ціну закриття періоду.
- Знайдіть близьку ціну періоду за n періодів тому.
- Підключіть ціни до етапів другого та третього до формули ROC.
- По закінченні кожного періоду обчисліть нове значення ROC.
Про що говорить показник зміни ціни (ROC) ">
Темп зміни цін (ROC) класифікується як показник імпульсу або швидкості, оскільки він вимірює силу імпульсу ціни за швидкістю зміни. Наприклад, якщо ціна акцій при закритті сьогоднішніх торгів становить 10 доларів, а ціна закриття за п'ять торгових днів до цього становила 7 доларів, то п'ятиденний ROC становить 42, 85, розраховується як
((10−7) ÷ 7) × 100 = 42, 85 \ початок {вирівняний} & ((10 - 7) \ div 7) \ раз 100 = 42, 85 \\ \ кінець {вирівняний} ((10−7) ÷ 7) × 100 = 42, 85
Як і більшість генераторів імпульсів, ROC з'являється на графіку в окремому вікні під графіком цін. ROC побудовано проти нульової лінії, яка диференціює позитивні та негативні значення. Позитивні значення вказують на підвищення тиску чи імпульсу вгору, тоді як негативні значення нижче нуля означають тиск продажу або імпульс вниз. Збільшення значень у будь-якому напрямку, позитивному чи негативному, вказує на збільшення імпульсу, а переміщення назад до нуля вказує на зменшення імпульсу.
Нульові кросовери можуть бути використані для сигналізації змін тенденцій. Залежно від n значення, що використовується, цей сигнал може наступити на початку зміни тенденції (мале n значення) або дуже пізно змінити тренд (більше n значення). ROC схильний до батогів, особливо навколо нульової лінії. Тому цей сигнал, як правило, не використовується для торгових цілей, а для того, щоб просто попередити трейдерів про те, що можлива зміна тенденції.
Також використовуються перекуплені та перепродані рівні. Ці рівні не є фіксованими, але залежать від активу, яким торгують. Торговці дивляться на те, які значення ROC призвели до зміни цін у минулому. Часто торговці знаходять як позитивні, так і негативні значення, коли ціна зворотна з певною регулярністю. Коли ROC знову досягне цих екстремальних показників, торговці будуть настороженими і спостерігатимуть за ціною, щоб почати обертатись, щоб підтвердити сигнал ROC. Якщо сигнал ROC встановлений і ціна, яка підтверджує сигнал ROC, може бути розглянута торгівля.
ROC також зазвичай використовується як показник дивергенції, який сигналізує про можливу майбутню зміну тенденції. Розбіжність виникає, коли ціна акції чи іншого активу рухається в одному напрямку, тоді як його ROC рухається в протилежному напрямку. Наприклад, якщо ціна акцій зростає за певний проміжок часу, коли РПЦ поступово знижується, то РПЦ вказує на ведмежу розбіжність від ціни, що сигналізує про можливу зміну тенденції до зниження. Ця ж концепція застосовується, якщо ціна рухається вниз і ROC збільшується вище. Це може сигналізувати про рух цін на ногу. Розбіжність - горезвісно поганий сигнал часу, оскільки розбіжність може тривати довго і не завжди призводить до зміни ціни.
Різниця між швидкістю зміни цін (ROC) та показником імпульсу
Два показники дуже схожі і дадуть однакові результати, якщо використовувати одне n значення в кожному індикаторі. Основна різниця полягає в тому, що ROC ділить різницю між поточною ціною і ціною n періодів тому на ціну n періодів тому. Це робить його відсотком. Більшість розрахунків для показника імпульсу цього не роблять. Натомість різниця в ціні просто помножується на 100, або поточна ціна ділиться на ціну n періодів тому, а потім помножує на 100. Обидва ці показники в кінцевому підсумку розповідають подібні історії, хоча деякі торговці можуть дещо віддавати перевагу одній над іншою, як вони можуть забезпечити трохи різні показання.
Обмеження використання показника ціни зміни (ROC) показника
Однією з потенційних проблем використання індикатора ROC є те, що його розрахунок дає однакову вагу останній ціні та ціні за n періодів тому, незважаючи на те, що деякі технічні аналітики вважають, що новіші цінові дії мають більш важливе значення при визначенні ймовірної майбутньої ціни руху.
Індикатор також схильний до батогів, особливо навколо нульової лінії. Це відбувається тому, що коли ціна консолідується, зміни цін зменшуються, рухаючи показник до нуля. Такі часи можуть призвести до декількох помилкових сигналів для трендів, але це допомагає підтвердити консолідацію цін.
Хоча індикатор може використовуватися для сигналів розбіжності, сигнали часто виникають занадто рано. Коли РПЦ починає розходитися, ціна може ще деякий час рухатись у напрямку тенденції. Тому розбіжність не повинна діяти як торговий сигнал, але може бути використана для підтвердження торгівлі, якщо за іншими показниками та методами аналізу присутні інші сигнали реверсу.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.