Які технічні засоби можна використовувати для вимірювання імпульсу?

Однією з головних цілей кожного трейдера, що використовує технічний аналіз, є вимірювання сили імпульсу активу та ймовірності його продовження. Це головна мета таких показників, як ковзна середня розбіжність конвергенції (MACD), стохастика, швидкість зміни цін (ROC) та індекс відносної міцності (RSI).

Більшість показників, які використовуються для вимірювання імпульсу, інтерпретуються за допомогою певних значень, які дозволяють припустити, що актив може бути перекуплений або перепроданий. Сила поточного імпульсу вважається слабшою, коли такі показники, як згадані вище, мають значення, що демонструють перекупленню або перепродаж. Наприклад, багато торговців припускають, що актив із значенням RSI нижче 30 або стохастичною величиною нижче 20 може відчувати зменшення суттєвого зниження імпульсу і є ймовірним кандидатом на скасування.

Ви можете помітити, що багато показників імпульсу пов'язані між двома крайніми рівнями, як правило, від 0 до 100 або від -100 до +100. Це важливо, тому що перетин через центральну лінію індикатора трактується так, що імпульс або збільшується, або зменшується, залежно від напрямку. Наприклад, імпульс, як кажуть, збільшується, коли індикатор ROC переходить вище лінії 0, і зменшується, коли він перетинається через 0.

Щоб глибше заглибитися в цей конкретний технічний показник, швидкість зміни - це швидкість, з якою змінна змінюється протягом певного періоду часу. Він, як правило, може бути виражений як відношення між зміною однієї змінної відносно відповідної зміни в іншій. Графічно швидкість зміни представлена ​​нахилом лінії, або горизонтальною медіаною, яка називається рівновагою. Саме ця медіана говорить нам про все, що нам потрібно знати про швидкість змін.

Нормальний часовий інтервал вимірювання ROC становить 10 днів. Співвідношення для побудови показника ROC таке: Швидкість зміни 100 (Y / Yx) .

"Y" являє собою останню ціну закриття, а Yx являє собою ціну закриття певну кількість днів тому. Отже, якщо ціна акцій закриється сьогодні вищою, ніж 10 днів тому, значення точки ROC буде вище рівноваги, тим самим вказуючи графікам, що ціни ростуть саме в цьому питанні. І навпаки, якщо ціна на сьогоднішній сесії закриється нижчою, ніж це було 10 торгових днів тому, то значення значення буде нижче рівноваги, що свідчить про те, що ціни падають. Можна з упевненістю сказати, що якщо РПЦ зростає, вона дає короткочасний бичачий сигнал, і ведмежий знак означатиме падіння РПЦ. Чартисти приділяють велику увагу часовому періоду в обчисленні РПЦ. Довгострокові погляди на ринок або конкретний сектор або акції використовуватимуть, можливо, період від 26 до 52 тижнів для Yx, а коротший перегляд використовує 10 днів до приблизно шести місяців.

Окрім ROC та інших методів, про які ми вже згадували, торговці також можуть контролювати перетин певних ковзних середніх показників, щоб підтвердити силу цінового руху. Імпульс, як кажуть, збільшується, коли короткочасне середнє значення переходить вище середньострокового середнього. Це передумова індикатора MACD, який використовує 12-денну експоненціальну ковзну середню і 26-денну EMA. Якщо цей показник має значення більше 0, це означає, що короткотерміновий середній показник вище середньострокового середнього рівня, і це може припустити, що імпульс збільшується.

Щоб дізнатися більше про імпульсну торгівлю, див. Вступ до видів торгівлі: Торговці імпульсами та Імпульсна торгівля дисципліною .