Хвильова теорія Елліотта

Що таке хвильова теорія Елліотта?

Теорія хвиль Елліотта була розроблена Ральфом Нельсоном Елліоттом для опису змін цін на фінансових ринках, в яких він спостерігав і визначав повторювані, фрактальні хвилі. Хвилі можна визначити за зміною цін акцій та поведінкою споживачів. Інвестори, які намагаються отримати прибуток від ринкової тенденції, можна охарактеризувати як "їзда на хвилі". Великий сильний рух власників будинків замінити існуючі іпотечні кредити на нові, які мають кращі умови, називається хвиля рефінансування.

1:32

Основи теорії хвилі Елліотта

Витоки хвильової теорії Елліотта

Теорія хвиль Елліотта була розроблена Ральфом Нельсоном Еліоттом у 1930-х роках. Після того, як був вимушений піти на пенсію через хворобу, Елліотт потребував чогось, щоб зайняти свій час, і почав вивчати щорічні, щомісячні, щоденні, щоденні та щоденні та 30-хвилинні графіки на рівні 75 років на різних показниках. Ця теорія отримала славу в 1935 році, коли Елліотт зробив непересічне передбачення дна фондового ринку і з тих пір став основним фактором для тисяч портфельних менеджерів, торговців та приватних інвесторів.

Р.Н. Елліотт описав конкретні правила, що регулюють спосіб визначення, прогнозування та використання цих хвильових моделей. Ці книги, статті та листи висвітлюються в Masterworks Р.Н. Елліотта, опублікованому в 1994 році. Elliott Wave International - найбільша в світі незалежна компанія з фінансового аналізу та прогнозування ринку, аналіз ринку та прогнозування якої базується на моделі Елліотта.

Р.Н. Елліотт обережно зазначив, що ці зразки не забезпечують певної впевненості щодо майбутнього руху цін, а, скоріше, служать для того, щоб допомогти впорядкувати ймовірність майбутніх ринкових дій. Їх можна використовувати спільно з іншими формами технічного аналізу, включаючи технічні показники, для виявлення конкретних можливостей. Трейдери можуть мати різні інтерпретації ринкової структури Елліоттської хвилі в даний момент часу.

Ключові вивезення

• Хвильова теорія Елліотта - це метод технічного аналізу, який шукає довгострокові цінові моделі, пов'язані з постійними змінами в настроях інвесторів та психології.
• Теорія визначає хвилі, ідентифіковані як імпульсні хвилі, що встановлюють візерунок, і коригуючі хвилі, які протистоять більшій тенденції.
• Кожен набір хвиль сам по собі вкладений у більший набір хвиль, які дотримуються одного і того ж імпульсно-коригуючого шаблону, описаного як фрактальний підхід до інвестування.

Як працюють Елліотт Хвилі

Деякі технічні аналітики намагаються отримати прибуток від хвильових моделей на фондовому ринку, використовуючи хвильову теорію Елліотта. Ця гіпотеза говорить про те, що рух цін на акції можна передбачити, оскільки вони рухаються повторюваними моделями вгору-вниз, називаються хвилями, які створюються психологією інвесторів. Теорія виділяє кілька різних типів хвиль, включаючи рухові хвилі, імпульсні хвилі та коригуючі хвилі. Це суб'єктивно, і не всі торговці трактують теорію однаково або погоджуються, що це успішна торгова стратегія. Сама ідея хвильового аналізу сама по собі не прирівнюється до звичайного формування плану, де ви просто дотримуєтесь інструкцій, на відміну від більшості інших цінових формувань. Хвильовий аналіз пропонує розуміння динаміки тенденцій і допомагає зрозуміти зміни цін набагато глибше.

Принцип хвилі Елліотта складається з імпульсних та коригуючих хвиль в основі:

• Імпульсні хвилі - Імпульсні хвилі складаються з п’яти підхвиль, які здійснюють рух сітки в тому ж напрямку, що і тенденція наступного за величиною ступеня. Ця закономірність є найпоширенішою мотивувальною хвилею і її найлегше помітити на ринку. Як і всі рушійні хвилі, він складається з п’яти підхвиль; три з них - також рушійні хвилі, а дві - коригуючі хвилі. Це позначено як 5-3-5-3-5 структура, що було показано вище. Однак він має три правила, які визначають його формування. Ці правила непорушні. Якщо одне з цих правил порушено, то структура не є імпульсною хвилею, і потрібно було б перезначити підозрювану імпульсну хвилю. Три правила: хвиля друга не може перетягнути більше 100 відсотків першої хвилі; хвиля три ніколи не може бути найкоротшою з хвиль одна, три та п’ять.
• Корекційні хвилі - коригуючі хвилі (іноді їх називають діагональними хвилями) складаються з трьох, або комбінації трьох, підхвиль, які здійснюють рух сітки в напрямку, протилежному тренду наступного за величиною ступеня. Як і всі мотивні хвилі, його мета - перемістити ринок у напрямку тренду. Також, як і всі рушійні хвилі, він складається з п’яти підхвиль. Різниця полягає в тому, що діагональ виглядає як клин, що розширюється, чи стискається. Також підхвилі діагоналі можуть не мати числа п'ять, залежно від того, який тип діагоналі спостерігається. Як і у випадку рушійної хвилі, кожна підхвиля діагоналі ніколи не повністю відтягує попередню підхвилю, а підхвиля три діагоналі може бути не найкоротшою хвилею.

Ці імпульсні та коригуючі хвилі вкладені у самоподібний фрактал для створення більших зразків. Наприклад, однорічний графік може опинитися в середині коригуючої хвилі, але 30-денний графік може показувати розвивається імпульсну хвилю. Трейдер із такою інтерпретацією хвиль Елліотта може, таким чином, мати довгостроковий ведмежий прогноз із короткотерміновим бичачим прогнозом.

Елліотт визнав, що послідовність Фібоначчі позначає кількість хвиль в імпульсах та корекціях. Хвильові співвідношення в ціні та часі також часто демонструють співвідношення Фібоначчі, такі як ~ 38% та 62%. Наприклад, коригуюча хвиля може мати відстеження 38% попереднього імпульсу.

Інші аналітики розробили індикатори, натхнені принципом Елліоттської хвилі, включаючи осцилятор хвилі Елліотта, який зображений на зображенні вище. Осцилятор забезпечує комп’ютеризований метод прогнозування

майбутній ціновий напрям, заснований на різниці між п’ятирічним та 34-періодовим ковзним середнім. Система штучного інтелекту Elliott Wave International, EWAVES, застосовує всі правила та рекомендації хвилі Елліотта до даних для створення автоматизованого хвильового аналізу Елліотта.

Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.

Пов'язані умови

Визначення хвилі Хвиля - це схема поведінки, відзначена помітними збільшеннями та зменшеннями. Їх можна визначити як в цінах на акції, так і в поведінці споживачів. детальніше Визначення моделі імпульсної хвилі Імпульсна хвильова схема використовується в технічному аналізі під назвою Елліоттова хвильова теорія, що підтверджує напрям тенденцій ринку за короткостроковими схемами. більше Корекційні хвилі Коригуючі хвилі - це сукупність руху цін на акції, пов'язані з теорією хвилі Елліотта технічного аналізу. детальніше Визначення хвилі Вулфа Хвиля Вулфа - це модель, яка використовується в технічному аналізі для обміну часу прориву. детальніше Визначення моделі Гартлі Графік Гартлі - це гармонічна схема діаграми, заснована на числах та коефіцієнтах Фібоначчі, яка допомагає трейдерам визначати максимуми та мінімуми реакцій. більше Визначення чисел та ліній Фібоначчі та використання Числа та рядки Фібоначчі - це технічний інструмент для трейдерів на основі математичної послідовності, розробленої італійським математиком. Ці цифри допомагають встановити, де можуть відбуватися підтримка, опір та зміни цін. більше Посилання партнерів