Як використовувати обсяг для поліпшення вашої торгівлі

Обсяг - це показник того, яка частина фінансового активу торгується за певний проміжок часу або скільки разів актив був куплений чи проданий протягом певного періоду. Це дуже потужний інструмент, але його часто не помічають, оскільки це такий простий показник. Інформацію про обсяг можна знайти майже де завгодно, але мало хто з торговців чи інвесторів знає, як використовувати цю інформацію для збільшення своїх прибутків та мінімізації ризику.

Для всіх покупців на ринку повинен бути хтось, хто продає їм придбані ними акції, щоб мати торгівлю, так само як і покупцеві, щоб продавець позбувся своїх акцій. Цей бій між покупцями та продавцями за найкращу ціну за всі різні часові рамки створює короткочасний рух цін, в той час як довготермінові технічні та фундаментальні фактори розігруються. Використання обсягу для аналізу запасів (або будь-якого фінансового активу) може збільшити прибуток, а також знизити ризик.

Основні вказівки щодо використання гучності

Аналізуючи обсяг, є вказівки, які ми можемо використовувати для визначення сили чи слабкості руху. Як торговці, ми більш схильні приєднуватися до сильних кроків і не беремо участі в рухах, які демонструють слабкість - або ми навіть можемо спостерігати за входом у зворотному напрямку слабкого руху. Ці вказівки не відповідають дійсності у всіх ситуаціях, але вони є хорошою загальною допомогою для прийняття торгових рішень.

Обсяг та ринкові відсотки

На зростаючому ринку слід спостерігати зростаючий обсяг. Покупці вимагають збільшувати кількість і збільшувати ентузіазм, щоб не змінювати ціни на підвищення. Зростання ціни та зменшення обсягу виявляють відсутність інтересу, і це попереджає про можливе перевернення. Це може бути важко обернути розум, але простий факт полягає в тому, що зниження ціни (або зростання) на невеликий обсяг не є сильним сигналом. Падіння цін (або зростання) на великі обсяги є сильнішим сигналом того, що щось на складі принципово змінилося.

Виснажливі рухи та обсяг

На зростаючому чи падаючому ринку ми можемо спостерігати кроки виснаження. Це, як правило, різкі зміни в ціні в поєднанні з різким збільшенням обсягу, що сигналізує про потенційний кінець тенденції. Учасники, які чекали і бояться пропустити більше рушної купки на вершинах ринку, виснажуючи кількість покупців. На ринковому дні падіння цін врешті-решт витісняє велику кількість торговців, що призводить до нестабільності та збільшення обсягу. Ми побачимо зменшення обсягу після спайка в цих ситуаціях, але те, як обсяг продовжує грати протягом наступних днів, тижнів і місяців, можна проаналізувати, використовуючи інші вказівки щодо обсягу.

Малюнок 2: Щоденна діаграма AAPL, що показує сплеск об’єму, що вказує на зміну напрямку, січень-березень 2018 року

Джерело: www.freestockcharts.com

Бичачі знаки

Обсяг може бути дуже корисним для виявлення бичачих ознак. Наприклад, уявіть, що обсяг збільшується зі зниженням цін, а потім ціна рухається вище, а потім рухається назад нижче. Якщо ціна на зворотній бік нижче залишається вище попереднього низького і обсяг зменшується при другому зниженні, то це зазвичай трактується як бичачий знак.

Рисунок 3: Щоденний графік SPDR S&P 500 ETF (SPY), що демонструє відсутність інтересу до продажу за другий спад влітку 2010 року

Джерело: www.freestockcharts.com

Зміна обсягу та ціни

Після тривалого руху цін на більш високу або нижчу, якщо ціна починає коливатися з невеликим рухом цін і великим обсягом, це часто вказує на зворотний рух.

Обсяг і прориви проти помилкових проривів

Під час початкового прориву діапазону чи іншого шаблону діаграми збільшення об'єму вказує на силу в русі. Невелика зміна обсягу або зменшення обсягу при прориві свідчить про відсутність інтересу та більшу ймовірність помилкового прориву.

Рисунок 4: Щоденна діаграма AAPL, що показує збільшення обсягу при прориві в липні-серпні 2018 року

Джерело: www.freestockcharts.com

Історія томів

Обсяг слід розглядати відносно недавньої історії. Порівняння сьогодні з обсягом 50 років тому надає неактуальних даних. Чим новіші набори даних, тим релевантнішими вони будуть.

Показники гучності

Показники гучності - це математичні формули, які візуально представлені на найбільш часто використовуваних платформах графіків. Кожен показник використовує дещо іншу формулу, і тому трейдери повинні знайти той показник, який найкраще підходить для їх конкретного ринкового підходу. Показники не потрібні, але вони можуть допомогти в процесі прийняття рішень щодо торгівлі. Є багато індикаторів гучності, і наступне подає вибірку того, як можна використовувати декілька з них.

Балансовий об'єм (OBV): OBV - простий, але ефективний показник. Починаючи з довільного числа, обсяг додається, коли ринок закінчується вище, або обсяг віднімається, коли ринок закінчується нижче. Це забезпечує загальну кількість і показує, які запаси накопичуються. Він також може показувати розбіжності, наприклад, коли ціна зростає, але обсяг збільшується повільніше або навіть починає падати. На рисунку 5 видно, що OBV зростає і підтверджує зростання цін акцій в Apple.

Рисунок 5: Щоденна діаграма AAPL, що показує, як OBV підтверджує рух цін восени 2017 року

Джерело: www.freestockcharts.com

Чайкін Грошовий потік: зростання цін повинен супроводжуватися зростанням обсягу, тому ця формула фокусується на збільшенні обсягу, коли ціни закінчуються у верхній або нижній частині їх денного діапазону, а потім надає значення відповідної сили. Коли закриття знаходиться у верхній частині діапазону, а обсяг розширюється, значення будуть високими; коли закриття знаходяться в нижній частині діапазону, значення будуть негативними.

Грошовий потік Чайкіна може бути використаний як короткочасний показник, оскільки він коливається, але частіше використовується для бачення розбіжності. На рисунку 6 показано, як обсяг не підтверджував постійні нижчі мінімуми (ціна) акцій Apple. Грошовий потік Чайкіна виявив розбіжність, що призвело до того, що рух у бік запасу вищий.

Малюнок 6: Щоденна діаграма AAPL, що показує розбіжність, що вказує на потенційне перевернення навесні 2018 року

Джерело: www.freestockcharts.com

Осцилятор Klinger: Коливання над і під нульовою лінією може використовуватися для допомоги іншим торговим сигналам. Осцилятор Klinger підсумовує обсяги накопичення (купівлі) та розподілу (продажу) за даний часовий період. На наступному малюнку ми бачимо досить негативне число - це в розпалі загального висхідного тренду - з подальшим підйомом над тригером або нульовою лінією. Індикатор обсягу залишався позитивним протягом цінової тенденції. Падіння нижче рівня спуску в січні 2011 року стало сигналом про короткочасний перехід. Однак ціна стабілізується, і саме тому показники, як правило, не слід застосовувати ізольовано. Більшість показників дають більш точні показання, коли вони використовуються в поєднанні з іншими сигналами.

Рисунок 7: Щоденна діаграма AAPL, яка показує, як Клінгер підтверджує зростання, осінь 2017 року

Джерело: www.freestockcharts.com

Як використовувати обсяг для поліпшення вашої торгівлі

Суть

Обсяг - надзвичайно корисний інструмент, і як бачите, існує безліч способів його використання. Існують основні вказівки, за допомогою яких можна оцінити ринкову силу або слабкість, а також перевірити, чи обсяг підтверджує зміну ціни або сигналізує про зворотній зміні. Показники можуть бути використані, щоб допомогти в процесі прийняття рішення. Коротше кажучи, гучність - це не точний інструмент входу та виходу - однак за допомогою індикаторів сигнали входу та виходу можна створити, переглядаючи цінову дію, гучність та показник гучності.